Совесть

Автор: iTraxx

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

1 000 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Описание

Это с одной стороны рискованная, а с другой — одна из самых защищенных от рыночных катаклизмов стратегия, суть которой заключается в совершении краткосрочных внутридневных спекулятивных операций с наиболее актуальными на данный момент инструментами. Эффект на относительно небольших колебаниях цен относительно долгосрочных трендов достигается при помощи использования так называемого плеча.  Сделки совершаются исходя из:

  1. новостных потоков;
  2. текущих тенденций на глобальных и локальном рынках;
  3. корреляций между тесно связанными инструментами;
  4. многолетнего опыта наблюдений за движениями цен в выбранных инструментах. 

Инструменты для операций в конкретный момент времени подбираются исходя из комбинации следующих критериев:

  1. текущая высокая ликвидность;
  2. текущая высокая волатильность, соответствующая высокому интересу рынка к конкретному инструменту;
  3. уверенности в понимании происходящего при наличии двух вышеуказанных условий.

Типичными инструментами для внутридневных спекулятивных операций являются:

  1. фьючерс на курс USDRUB;
  2. фьючерс на индекс РТС;
  3. акции Сбербанка, Газпрома, Лукойла, ГМК Норильского никеля;
  4. фьючерсы на нефть BRENT;
  5. фьючерсы на золото и серебро;
  6. в особых случаях иные инструменты, в которых могут существенные поводы для значительного движения (акции Сургутнефтегаза, например).

Особенностью стратегии является постоянное нахождение в валютной позиции на 100% текущих средств при переходе через ночь для закрытия суверенного риска.