Special situation fund

Стратегия предполагает участие в конкретных ситуациях, которые происходят на рынке и двигают доступны для инвестирования активы - акции/индексы/валюты/commodities. Анализ происходит исходя  не из фундаментальных показателей актива, а из того, как он будет вести себя при том или ином сценарии, потому что в краткосрочной перспективе, движения происходят из-за того, как рынок смотрит на вещь, а не из-за того, чем она является. 

Большая часть времени может быть неактивным периодом, когда нет возможностей для использования. Отсутствие необходимости в постоянной аллокации дает гибкость и позволяет больше сфокусироваться на high-conviction сделках, когда вырисовывается четкая перспектива. Однако, когда открывается соответствующее окно, оно может быть использовано на весь капитал, а также с помощью левериджа, в том числе через фьючерсы(только на индексы/валюты/commodities с маленькими bid/ask спредами) 

Стратегия является market-нейтральной, одинаково нацеленной на движения в обе стороны, поскольку зачастую выигрыш для одних, означает проигрыш для других. Поэтому натуральный хедж может частично быть получен даже в рамках одной ситуации. Однако периоды снижения или медвежьего рынка статистически являются более волатильными, поэтому возможностей появляется больше именно на них, но это вопрос только частоты возникновения, а не результативности. 

Риск-профиль агрессивный, поскольку предполагает 100% и более аллокацию в один базовый актив. 

Предусматривается использование кратного левериджа, но торговля идет с коротким столом, поскольку очень быстро становится понятно, правильным ли бы трактование ситуации и оценка, что актив поведет себя именно прогнозированным образом. 

Рыночная информация обрабатывается посредством одного человеческого мозга и имплементируется вручную.