Doncov1

Doncov1
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
2 марта 2015

-3
27 ноября 2018, 16:48

"Максимальная" просадка на Comon`е вообще-то не максимальная.

На текущий момент в описании стратегий на сервисе Comon`а отображается некая "макс. просадка"(https://www.comon.ru/info/codex/?id=112), которая не является таковой. Объясню на существующем примере.

Например, есть следующая стратегия: https://www.comon.ru/user/lacrime/strategy/detail/?id=13158Максимальная просадка по определению сервиса (https://www.comon.ru/info/codex/?id=112) — −22.62%. Но если подписаться на стратегию 6 августа 2018г, то максимальная просадка будет 13 августа 2018г. И составит она (ВНИМАНИЕ!!!!): -1*(122,22 - 71,96)/122,22 = 41,12%

Как вам? При этом для тех, кто подписался в 1й день, это будет всё ещё прибыльная стратегия с доходностью 71,96%, что отлично.

А вот "счастливчикам" придётся ждать до 11 сентября, чтоб получить первую доходность.

 
Текущее значение максимальной просадки совсем не отражает потенциальный риск даже по кривой доходности. Хотелось бы хоть на исторических данных иметь адекватную оценку.

Очень не хватает параметра по стратегии (по которому можно было бы сортировать/отсеевать стратегии), который отражает не максимальную краткосрочную просадку, а максимальную просадку, если присоединиться не вовремя. Ещё было бы лучше, если можно было увидеть срок этой просадки и максимальный срок просадки, если зайти не вовремя (это может быть другой период, в котором просадка будет меньше, но срок просадки дольше).

Добавлено 8 декабря 2018, 00:44

Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки