"Максимальная" просадка на Comon`е вообще-то не максимальная.

На текущий момент в описании стратегий на сервисе Comon`а отображается некая "макс. просадка"(https://www.comon.ru/info/codex/?id=112), которая не является таковой. Объясню на существующем примере.

Например, есть следующая стратегия: https://www.comon.ru/user/lacrime/strategy/detail/?id=13158Максимальная просадка по определению сервиса (https://www.comon.ru/info/codex/?id=112) — −22.62%. Но если подписаться на стратегию 6 августа 2018г, то максимальная просадка будет 13 августа 2018г. И составит она (ВНИМАНИЕ!!!!): -1*(122,22 - 71,96)/122,22 = −41,12%

Как вам? При этом для тех, кто подписался в 1й день, это будет всё ещё прибыльная стратегия с доходностью 71,96%, что отлично.

А вот "счастливчикам" придётся ждать до 11 сентября, чтоб получить первую доходность.
 Текущее значение максимальной просадки совсем не отражает потенциальный риск даже по кривой доходности. Хотелось бы хоть на исторических данных иметь адекватную оценку.
Очень не хватает параметра по стратегии (по которому можно было бы сортировать/отсеевать стратегии), который отражает не максимальную краткосрочную просадку, а максимальную просадку, если присоединиться не вовремя. Ещё было бы лучше, если можно было увидеть срок этой просадки и максимальный срок просадки, если зайти не вовремя (это может быть другой период, в котором просадка будет меньше, но срок просадки дольше).Добавлено 8 декабря 2018, 00:44
-

Добрый вечер, просим Вас не вводить других пользователей сайта в заблуждение. Как раз для большей ясности под графиком на странице стратегий есть подсказка о том, как необходимо правильно считать доходность по графику. Более того, если у пользователя возникают вопросы, то он может сравнить полученный результат с калькулятором по стратегии. Ваша ошибка заключается в том, что Вы забываете, что график comon отображает не эквити, а приращение доходности по отношению к оценке счета в первый день, поэтому для корректного расчета к значению в каждой точке графика необходимо прибавить 100: (71.96+100)/(122.22+100)-1=171.96/222.22-1=0.773827...-1= -0.2262, умножаем на 100% и получается указанные 22.62%. Это именно та величина убытка, которую понес бы клиент, подключившийся 6.08.2018 на 13.08.2018.

Ответить

Doncov1
27.11.2018
Понял вас. Признаю свою ошибку. Удалять пост нужно?
0
Ответить
- admin
  28.11.2018
  Правилам сайта данный пост не противоречит, так что администрация comon удалять его не собирается, но вы можете сделать это самостоятельно согласно своим предпочтениям.
  0
  Ответить
  - Doncov1
    28.11.2018
    Хмм.. Хочу удалить, да не вижу кнопки/меню, которое бы это позволило сделать.
    0
    Ответить
  - vano1986
    30.11.2018
    Очень приятно видеть, что вы не забанили пользователя и не удалили этот провокационный пост)))
    0
    Ответить

EasyTrade

30.11.2018

дааа, с математикой явные нелады...

Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

"Максимальная" просадка на Comon`е вообще-то не максимальная.

Комментарии