Диверсификация спасает от коронавируса

Первый квартал был для всех тяжелым испытанием, падали все активы в мире, и даже такие казалось бы устойчивые как золото или гособлигации США. Все это напомнило 2008 год, когда для получения ликвидности избавлялись от всех активов.

Также как и многие участники рынка - мои активы также понесли потери, но не такие фатальные как могло быть. На текущий момент у меня два счета:

1. Портфель российских акций, который находится в просадке, как и весь рынок. Начал использовать плечо, когда индекс откорректировался на 15% и получил по шапке. НО даже несмотря на текущее снижение есть акции в портфеле быстро вышедшие в плюс. В случае негативного сценария может быть еще просадка, но в случае восстановления рынка рост счета будет обгонять индекс.
   

   
2. Роботизированный счет на срочном рынке: индекс РТС, доллар США, арбитражные стратегии на акциях. На этом счете была создана стратегия «Мини Хедж-фонд» и она полностью себя оправдала. Изначальный ориентир по стратегии был - зарабатывать доходность порядка 15% годовых при любых изменениях рынка. И надо отметить, что стратегия себя полностью оправдывает. 



Итог по всем счетам: от вложенных средств я нахожусь в нуле, но отмечу что есть запас роста по бумагам и защитный механизм в виде стратегии «Мини Хедж-фонд».

Остальным участникам Комона могу лишь сказать, что диверсификация очень сильно спасает от таких событий как коронавирус и сильных рыночных просадок, когда падение идет без отскоков в течение 2-3 недель подряд. Такое случается крайне редко, но как показала практика - случается все-таки. Многие управляющие в акциях вероятно ждали спасительного отскока чтобы сдать часть позиций или сдать плечи, но по сути это не дали им сделать. В итоге продавали уже на уровнях маржин-коллов или перед ними, растеряв не просто всю прибыль 2019 года, а еще и уйдя в глубокий минус, из которого выбираться придется не один год.

Очень часто говорится о диверсификации по стратегиям и это падение - хороший показатель как это работает. Подобных стратегий на комоне не очень много, но они есть и каждый может выбрать для себя наиболее подходящую. Я не призываю подключаться именно к своей стратегии, поскольку стратегия требует достаточно крупного счета. Если вы хотите подключиться к стратегии на сумму 400 000, то у вас в наличии должно быть как минимум 800 000, чтобы «Мини Хедж-фонд» был той самой хеджирующей стратегии к деньгам, которые находятся на рынке акций, например.