EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был позавчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
8 июня, 2:43

Регулярный update американской стратегии от 7 июня 2020 года

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный Update американской стратегии:
 
На неделе портфель вырос на 1% (ниже рынка: +5.4%, т.к. во многом инвестирована в контрцикличные и преимущественно технологические активы, восстановление же в основном пошло по традиционным бизнесам на фоне ожидания дальнейшего снятия коронавируса). Вместе с этим на фоне беспорядков США и снятии ограничений при продолжении роста заболеваемости нам кажется, что наша стратегия является во многом оправданной.

Также мы реализовали интеграцию IT систем с Interactive Brokers и были приобретены акции в рамках стратегии Global Commodities; портфель Global Commodities на неделе прибавил 7.1% (в т.ч. Sibanye Stillwater + 15%, Impala +11%, CF Industries + 11%). Портфель Global Commodities представляется довольно привлекательным и вероятно даже более привлекательным относительно российских Commodities, поскольку продолжает получать benefit от девальвации многих валют в 2020 (например, южно-африканский рэнд -10.7% к LTM, бразильский реал -15.5% ) в то время, как в России рубль уже почти вернулся на докризисные значения (всего -5.7% относительно LTM)
 
Изменения по основным компаниям в рамках американской стратегии роста:


Текущая структура портфеля:



Текущая таблица по компаниям (зеленым выделены потенциально привлекательные для приобретения):


Доли портфеля и недельные изменения цен по основным компаниям в рамках стратегии Global Commodities:


Бектест стратегии Global Commodities:

*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки