Московская биржа: сбалансированная стратегия для обычного счета

Автор: L8M3B4A1E5s2T3U

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

60 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Консервативный

Доходность в
Описание

Портфель состоит из самых ликвидных акций российского рынка, преимущественно, "голубых фишек". Принцип формирования портфеля и подход к пропорции отдельных бумаг дублируют портфельные решения индексного провайдера Morgan Stanley Capital Index.  Основная торговая идея - эффективная структура портфеля из ликвидных акций, обгоняющего индекс ММВБ. Опережение индекса достигается двумя путями:  1. Структура портфеля из бумаг, которые быстрее индекса растут и медленнее индекса падают. 2. Баланс между акциями и ETF на U.S. Treasuries (в качестве стабилизатора волатильности).  Во флэтовом состоянии рынка портфель торгуется либо близко к ММВБ, иногда опережая бенчмарк на 0,05% в день.  Низкая комиссия за автоследование (3% годовых) позволяет подписчикам получать высокую эффективную доходность на свой портфель.  Стратегия ведет себя близко к индексу ММВБ, является умеренной с точки зрения соотношения "Риск / Доходность". Во время трендового роста динамика портфеля близка к ММВБ. Во время трендового падения портфель снижается медленнее, чем ММВБ.  В портфеле не допускается открытие шортовых позиций. Минимально рекомендуемый срок инвестирования - от полугода. Плата за автоследование = 3% годовых от СЧА (стоимость чистых активов).  Маржинальные плечи в портфеле не используются.   Периодичность ребалансировки: 2 раза в неделю. Ребалансировка проводится управляющим вручную.  Хеджирование: в периоды неопределенности на рынке и выраженного медвежьего тренда доля акций в портфеле снижается в пользу инструмента с фиксированной доходностью облигациями, призванным сгладить снижение портфеля вместе со всем рынком.