L8M3B4A1E5s2T3U

Gorskaja
Онлайн
был 3 июня
Регистрация
26 марта 2020

21.11

Новые блоги

Как в квартире необходимо обновлять ремонт, так и сайту необходимо обновлять дизайн. От правил переходим к блогам. В новом дизайне не только полноэкранная, но и мобильная версия. Переработанная навигация и меню, облегченный редактор написания блога, упрощенная подписка на избранное, а также много мелких улучшений в виде шрифта, добавления тегов, подсказок. Подробнее по ссылке в посте.

Все новости →

Московская биржа: сбалансированная стратегия для обычного счета

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+37.77%
доходность
−9.50%
макс.просадка
 
05.05.2020
начало торгов
0
ИТА
 
Минимальная сумма
60 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Портфель состоит из самых ликвидных акций российского рынка, преимущественно, "голубых фишек". Принцип формирования портфеля и подход к пропорции отдельных бумаг дублируют портфельные решения индексного провайдера Morgan Stanley Capital Index. 

Основная торговая идея - эффективная структура портфеля из ликвидных акций, обгоняющего индекс ММВБ. Опережение индекса достигается двумя путями: 

1. Структура портфеля из бумаг, которые быстрее индекса растут и медленнее индекса падают.
2. Баланс между акциями и ETF на U.S. Treasuries (в качестве стабилизатора волатильности). 

Во флэтовом состоянии рынка портфель торгуется либо близко к ММВБ, иногда опережая бенчмарк на 0,05% в день. 
Низкая комиссия за автоследование (3% годовых) позволяет подписчикам получать высокую эффективную доходность на свой портфель. 

Стратегия ведет себя близко к индексу ММВБ, является умеренной с точки зрения соотношения "Риск / Доходность".
Во время трендового роста динамика портфеля близка к ММВБ. Во время трендового падения портфель снижается медленнее, чем ММВБ. 

В портфеле не допускается открытие шортовых позиций.

Минимально рекомендуемый срок инвестирования - от полугода.

Плата за автоследование = 3% годовых от СЧА (стоимость чистых активов). 

Маржинальные плечи в портфеле не используются.
 
Периодичность ребалансировки: 2 раза в неделю. Ребалансировка проводится управляющим вручную. 

Хеджирование: в периоды неопределенности на рынке и выраженного медвежьего тренда доля акций в портфеле снижается в пользу инструмента с фиксированной доходностью облигациями, призванным сгладить снижение портфеля вместе со всем рынком. 
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.