Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
0 %
Минимальная сумма
60 000 ₽
Прогнозируемая просадка
0 %
Риск
Консервативный
Портфель состоит из самых ликвидных акций российского рынка, преимущественно, "голубых фишек". Принцип формирования портфеля и подход к пропорции отдельных бумаг дублируют портфельные решения индексного провайдера Morgan Stanley Capital Index. Основная торговая идея - эффективная структура портфеля из ликвидных акций, обгоняющего индекс ММВБ. Опережение индекса достигается двумя путями: 1. Структура портфеля из бумаг, которые быстрее индекса растут и медленнее индекса падают. 2. Баланс между акциями и ETF на U.S. Treasuries (в качестве стабилизатора волатильности). Во флэтовом состоянии рынка портфель торгуется либо близко к ММВБ, иногда опережая бенчмарк на 0,05% в день. Низкая комиссия за автоследование (3% годовых) позволяет подписчикам получать высокую эффективную доходность на свой портфель. Стратегия ведет себя близко к индексу ММВБ, является умеренной с точки зрения соотношения "Риск / Доходность". Во время трендового роста динамика портфеля близка к ММВБ. Во время трендового падения портфель снижается медленнее, чем ММВБ. В портфеле не допускается открытие шортовых позиций. Минимально рекомендуемый срок инвестирования - от полугода. Плата за автоследование = 3% годовых от СЧА (стоимость чистых активов). Маржинальные плечи в портфеле не используются. Периодичность ребалансировки: 2 раза в неделю. Ребалансировка проводится управляющим вручную. Хеджирование: в периоды неопределенности на рынке и выраженного медвежьего тренда доля акций в портфеле снижается в пользу инструмента с фиксированной доходностью облигациями, призванным сгладить снижение портфеля вместе со всем рынком.