Finam InvestLAB

InvestLAB
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
21 марта 2019
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель
Торговые роботы

Глобальный баланс LIGHT_artificial

Показатели
+8.71%
доходность
−7.50%
макс.просадка
 
29.10.2018
начало торгов
0.03
ИТА
 
Минимальная сумма
1 500 000 ₽


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Смысл данной индексной стратегии заключается в том, чтобы улучшить условия инвестирования, придав совокупности стратегий такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой стратегии и возможны только при их комбинации.
Состав индекса по стратегиям полностью повторяет хорошо зарекомендовавший себя Глобальный баланс LIGHT. Но для оптимизации весов стратегий в индексе применена новация в виде метода искусственного интеллекта, характерной чертой которого является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач.

Таким образом, при составлении индекса используются:
  • методика формирования инвестиционного портфеля Нобелевского лауреата Гарри Марковица
  • показатель эффективности инвестиционного портфеля нобелевского лауреата Уильяма Шарпа
  • алгоритм машинного обучения, как класс методов искусственного интеллекта, в котором используется большой ансамбль решающих деревьев.
Определение весов стратегий в индексе:
  • алгоритм машинного обучения предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе и определяет ошибку прогноза
  • затем определяются веса стратегий в задаче оптимизации индекса для главного критерия, наилучшего соотношения доходность/риск.
Пересмотр долей стратегий в индексе производится ежемесячно.
 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.