KuzmenkoVitaly

KuzmenkoVitaly
Онлайн
был позавчера
Регистрация
20 июля 2017
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+14.75%
доходность
−39.27%
макс.просадка
 
03.09.2019
начало торгов
0.33
ИТА
 
Минимальная сумма
30 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Общая торговая идея:
В основе данной стратегии лежит использование сигналов моего собственного торгового алгоритма, основанного на одном техническом индикаторе. Торговля ведётся на повышение и на понижение в режиме реверса.

Используемые инструменты:
Фьючерс на пару USDRUB (Si)

Трендовость:
Стратегия рассчитана на работу на высоковолатильном рынке и плохо себя показывает в коридорах и спокойном рынке.

Риск-профиль стратегии:
Очень агрессивный!

Срок инвестирования:
Минимальный: 1 год.
Рекомендуемый - 3 года.

Метод принятия решений:
Торговые поручения подаются после получения сигнала от торгового алгоритма и исполняются торговым роботом.

Money Management:
Для открытия позиций используются 700% оценки портфеля!
Ориентировочное количество сделок - около 10-20 в месяц.

Risk Management:
Выход из позиции осуществляется одной заявкой при появлении противоположного сигнала торгового алгоритма.

Особенности:
Стратегия рекомендуется очень рискованным долгосрочным инвесторам.
Ориентиром по оценке риска и доходности следует считать графики, представленные ниже. Тестирование проводилось на сумме 15000 руб.
Услуга "Пониженное ГО" не используется.
Ввод/вывод денежных средств не используется, но если это понадобится, то подписчики будут оповещены.
При наличии признака "Доступно на ИИС" рекомендую использовать стратегию именно на ИИС для получения % на остаток по счёту и оптимизации налогов.
Для подключения необходим Единый счёт
Синхронизацию рекомендую проводить с 10:10 (МСК) по 18:30 (МСК).
Не делайте синхронизацию в неторговое время!!!
Рекомендуемая сумма инвестирования 30000 руб.

Стратегия была протестирована на исторических данных за период с 05.01.2015 по 30.08.2019 при начальном капитале в размере 15000 руб. и показала следующие результаты (доходность, просадка и статистика):

Показатель Long + Short Long Short Buy & Hold
Период тестирования        
Период тестирования с 05.01.2015 до 30.08.2019    
         
Стартовый капитал 15 000,00 руб. 15 000,00 руб. 15 000,00 руб. 15 000,00 руб.
Итоговый капитал 3 734 357,00 руб. 2 163 605,50 руб. 1 585 751,50 руб. 22 808,50 руб.
Чистый доход 3 719 357,00 руб. 2 148 605,50 руб. 1 570 751,50 руб. 7 808,50 руб.
Чистая доходность (%) 24795,71% 14324,04% 10471,68% 52,06%
Годовая доходность (%) 227,66% 191,36% 172,52% 9,43%
Месячная доходность (%) 10,40% 9,32% 8,71% 0,75%
Доходность/риск 3,1 1,92 1,73 0,12
Использование счета 660,76% 3762,84% 15064,62% 355,71%
Итоговая комиссия 234 238,00 руб. 117 142,00 руб. 117 096,00 руб. 2,00 руб.
Уплаченные проценты 0,00 руб. Н/Д Н/Д 0,00 руб.
Суммарный оборот 15 037 849 783,00 руб. 7 532 588 209,50 руб. 7 505 261 573,50 руб. 125 712,00 руб.
Ср. оборачиваемость 198,73 1024,98 1778,47 0,09
         
Количество сделок 816 408 408 1
Ср.доход на сделку 4 558,04 руб. 5 266,19 руб. 3 849,88 руб. 7 808,50 руб.
Ср.доходность на сделку (%) 0,15% 0,17% 0,14% 13,24%
Ср.кол-во баров в позиции 12,94 12,76 13,11 10573
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
         
Прибыльные сделки 334 161 173 1
% Прибыльных сделок 40,93% 39,46% 42,40% 100,00%
Суммарная прибыль 21 723 005,00 руб. 11 214 477,50 руб. 10 508 527,50 руб. 7 805,00 руб.
Средняя прибыль 65 038,94 руб. 69 655,14 руб. 60 742,93 руб. 7 805,00 руб.
Средняя прибыльность % 1,11% 1,20% 1,02% 13,24%
Ср.кол-во баров в позиции 20 20,07 19,94 10573
Макс.подряд 6 5 7 1
         
Убыточные сделки 482 247 235 0
% Убыточных сделок 59,07% 60,54% 57,60% 0,00%
Суммарный убыток -17 772 305,00 руб. -8 951 625,00 руб. -8 820 680,00 руб. 0,00 руб.
Средний убыток -36 872,00 руб. -36 241,40 руб. -37 534,81 руб. 0,00 руб.
Средняя убыточность % -0,51% -0,50% -0,52% 0,00%
Ср.кол-во баров в позиции 8,04 8 8,08 0
Макс.подряд 12 11 11 0
         
Максимальная просадка -1 626 974,50 руб. -1 526 715,00 руб. -1 366 582,50 руб. -29 261,50 руб.
Дата макс.просадки 14.08.2019 15:00 26.07.2019 13:00 20.08.2019 15:00 25.01.2018 16:00
Макс.просадка % -73,55% -99,72% -99,93% -81,32%
Дата макс.просадки % 04.12.2015 18:00 07.04.2017 14:00 09.10.2015 13:00 13.05.2015 18:00
Макс. продолж. просадки 608 дн. 616 дн. 323 дн. 1317 дн.
         
Другие показатели        
RAR 34,45 5,09 1,15 2,65
MAR 3,1 1,92 1,73 0,12
Profit Factor 1,22 1,25 1,19 Н/Д
Recovery Factor 2,29 1,41 1,15 0,27
Коэффициент Шарпа 0,99 0,87 0,44 0,24
Коэффициент Сортино 1,7 2,16 5,69 0,35
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.