KuzmenkoVitaly

KuzmenkoVitaly
Онлайн
был вчера
Регистрация
20 июля 2017
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

07.07

Новый фильтр

Привет всем! Для вашего удобства реализовали новый фильтр поиска, чтобы защитить вас от импульсивного выбора стратегий с небольшим сроком жизни, но большой доходностью, чтобы нивелировать фактор везения от момента создания стратегии. Конечно, будут противники в любом случае, но большинство скажет нам спасибо в долгосрочной перспективе.

Все новости →

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+55.12%
доходность
−39.27%
макс.просадка
 
03.09.2019
начало торгов
0.40
ИТА
 
Минимальная сумма
30 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Общая торговая идея:
В основе данной стратегии лежит использование сигналов моего собственного торгового алгоритма, основанного на одном техническом индикаторе. Торговля ведётся на повышение и на понижение в режиме реверса (всегда в позиции).

Используемые инструменты:
Фьючерс на пару USDRUB (Si)

Трендовость:
Стратегия рассчитана на работу на высоковолатильном рынке и плохо себя показывает в коридорах и спокойном рынке.

Риск-профиль стратегии:
Очень агрессивный!

Срок инвестирования:
Минимальный: 1 год.
Рекомендуемый - 3 года.

Метод принятия решений:
Торговые поручения подаются после получения сигнала от торгового алгоритма и исполняются торговым роботом.

Money Management:
Для открытия позиций используются 700% оценки портфеля!
Ориентировочное количество сделок - около 10-20 в месяц.

Risk Management:
Выход из позиции осуществляется одной заявкой при появлении противоположного сигнала торгового алгоритма.

Особенности:
Стратегия рекомендуется очень рискованным долгосрочным инвесторам.
Ориентиром по оценке риска и доходности следует считать графики, представленные ниже. Тестирование проводилось на сумме 15000 руб.
Услуга "Пониженное ГО" не используется.
Ввод/вывод денежных средств не используется, но если это понадобится, то подписчики будут оповещены.
При наличии признака "Доступно на ИИС" рекомендую использовать стратегию именно на ИИС для получения % на остаток по счёту и оптимизации налогов.
Для подключения необходим Единый счёт
Синхронизацию рекомендую проводить с 10:10 (МСК) по 18:30 (МСК).
Не делайте синхронизацию в неторговое время!!!
Рекомендуемая сумма инвестирования для точного следования сигналам рассчитывается по формуле: 15000 руб.+текущая доходность (пример: текущая доходность 55%, тогда рекомендуемая сумма для пополнения равна 15000+55%=23250 руб. (или кратная этой сумме!!!
Рекомендуемый тарифный план: при оценке активов вашего счёта до 45000 руб. - "Долгосрочный инвестор", в иных случаях - "Единый дневной"!


Стратегия была протестирована на исторических данных за период с 05.01.2015 по 30.08.2019 при начальном капитале в размере 15000 руб. и показала следующие результаты (доходность, просадка и статистика):

Показатель Long + Short Long Short Buy & Hold
Период тестирования        
Период тестирования с 05.01.2015 до 30.08.2019    
         
Стартовый капитал 15 000,00 руб. 15 000,00 руб. 15 000,00 руб. 15 000,00 руб.
Итоговый капитал 3 734 357,00 руб. 2 163 605,50 руб. 1 585 751,50 руб. 22 808,50 руб.
Чистый доход 3 719 357,00 руб. 2 148 605,50 руб. 1 570 751,50 руб. 7 808,50 руб.
Чистая доходность (%) 24795,71% 14324,04% 10471,68% 52,06%
Годовая доходность (%) 227,66% 191,36% 172,52% 9,43%
Месячная доходность (%) 10,40% 9,32% 8,71% 0,75%
Доходность/риск 3,1 1,92 1,73 0,12
Использование счета 660,76% 3762,84% 15064,62% 355,71%
Итоговая комиссия 234 238,00 руб. 117 142,00 руб. 117 096,00 руб. 2,00 руб.
Уплаченные проценты 0,00 руб. Н/Д Н/Д 0,00 руб.
Суммарный оборот 15 037 849 783,00 руб. 7 532 588 209,50 руб. 7 505 261 573,50 руб. 125 712,00 руб.
Ср. оборачиваемость 198,73 1024,98 1778,47 0,09
         
Количество сделок 816 408 408 1
Ср.доход на сделку 4 558,04 руб. 5 266,19 руб. 3 849,88 руб. 7 808,50 руб.
Ср.доходность на сделку (%) 0,15% 0,17% 0,14% 13,24%
Ср.кол-во баров в позиции 12,94 12,76 13,11 10573
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
         
Прибыльные сделки 334 161 173 1
% Прибыльных сделок 40,93% 39,46% 42,40% 100,00%
Суммарная прибыль 21 723 005,00 руб. 11 214 477,50 руб. 10 508 527,50 руб. 7 805,00 руб.
Средняя прибыль 65 038,94 руб. 69 655,14 руб. 60 742,93 руб. 7 805,00 руб.
Средняя прибыльность % 1,11% 1,20% 1,02% 13,24%
Ср.кол-во баров в позиции 20 20,07 19,94 10573
Макс.подряд 6 5 7 1
         
Убыточные сделки 482 247 235 0
% Убыточных сделок 59,07% 60,54% 57,60% 0,00%
Суммарный убыток -17 772 305,00 руб. -8 951 625,00 руб. -8 820 680,00 руб. 0,00 руб.
Средний убыток -36 872,00 руб. -36 241,40 руб. -37 534,81 руб. 0,00 руб.
Средняя убыточность % -0,51% -0,50% -0,52% 0,00%
Ср.кол-во баров в позиции 8,04 8 8,08 0
Макс.подряд 12 11 11 0
         
Максимальная просадка -1 626 974,50 руб. -1 526 715,00 руб. -1 366 582,50 руб. -29 261,50 руб.
Дата макс.просадки 14.08.2019 15:00 26.07.2019 13:00 20.08.2019 15:00 25.01.2018 16:00
Макс.просадка % -73,55% -99,72% -99,93% -81,32%
Дата макс.просадки % 04.12.2015 18:00 07.04.2017 14:00 09.10.2015 13:00 13.05.2015 18:00
Макс. продолж. просадки 608 дн. 616 дн. 323 дн. 1317 дн.
         
Другие показатели        
RAR 34,45 5,09 1,15 2,65
MAR 3,1 1,92 1,73 0,12
Profit Factor 1,22 1,25 1,19 Н/Д
Recovery Factor 2,29 1,41 1,15 0,27
Коэффициент Шарпа 0,99 0,87 0,44 0,24
Коэффициент Сортино 1,7 2,16 5,69 0,35
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.