KuzmenkoVitaly

KuzmenkoVitaly
Онлайн
был 3 часа назад
Регистрация
20 июля 2017
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

15.07

Добавление новых инструментов для сервиса Автоследование

Мы подумали и решили скрасить середину июля хорошей новостью. Теперь в сервисе Автоследование для торговли стало на пару инструментов больше, а именно добавили MAIL и POGR. Всем удачных торгов!

Все новости →

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
−5.00%
доходность
−15.83%
макс.просадка
 
02.12.2019
начало торгов
0
ИТА
 
Минимальная сумма
90 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Общая торговая идея:
Идея стратегии заключается в постепенном обгоне динамики индекса РТС с помощью сигналов от разработанного и протестированного мной торгового алгоритма. Основу торгового алгоритма составляют скользящие средние, но при определённых условиях возможна ручная корректировка отдельных сделок для повышения эффективности. Торговля ведётся на повышение и на понижение. В связи с тем, что по статистике довольно большую часть времени робот находится вне позиции, для более эффективного использования часть денежных средств вкладывается в ETF.

Используемые инструменты:
Фьючерс на Индекс РТС (Ri)
ETF FXRB

Трендовость:
Стратегия рассчитана на работу на среднесрочных трендах и импульсах и плохо себя показывает в коридорах и спокойном рынке.

Риск-профиль стратегии:
Умеренный.

Срок инвестирования:
Минимальный: 1 год.
Рекомендуемый - 3 года.

Метод принятия решений:
Торговые поручения подаются после получения сигнала от торгового алгоритма и исполняются торговым роботом.

Money Management:
Для открытия позиций используются 200% оценки портфеля!
Ориентировочное количество сделок - около 10-20 в месяц.

Risk Management:
Выход из позиции осуществляется одной заявкой при появлении сигнала торгового алгоритма или при срабатывании стоп-лосса на безубыточном уровне.

Особенности:
Стратегия рекомендуется терпеливым среднесрочным и долгосрочным инвесторам.
Ориентиром по оценке риска и доходности следует считать графики, представленные ниже.
Услуга "Пониженное ГО" не используется.
Ввод/вывод денежных средств не используется, но если это понадобится, то подписчики будут оповещены.
При наличии признака "Доступно на ИИС" рекомендую использовать стратегию именно на ИИС для получения % на остаток по счёту и оптимизации налогов.
Для подключения необходим Единый счёт
Синхронизацию рекомендую проводить с 10:10 (МСК) по 18:30 (МСК).
Не делайте синхронизацию в неторговое время!!!
Рекомендуемая сумма инвестирования: сумма, кратная минимальной сумме.

Стратегия была протестирована на исторических данных за период с 05.01.2015 по 30.08.2019 при начальном капитале в размере 1000000 руб. и показала следующие результаты (доходность, просадка и статистика) без учёта ETF FXRB:


Показатель Long + Short Long Short Buy & Hold
Период тестирования        
Период тестирования с 05.01.2015 до 30.08.2019    
         
Стартовый капитал 1 000 000,00 руб. 1 000 000,00 руб. 1 000 000,00 руб. 1 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 3 107 764,80 руб. 2 131 892,74 руб. 1 975 872,07 руб. 1 735 683,95 руб.
Чистый доход 2 107 764,80 руб. 1 131 892,74 руб. 975 872,07 руб. 735 683,95 руб.
Чистая доходность (%) 210,78% 113,19% 97,59% 73,57%
Годовая доходность (%) 27,62% 17,68% 15,78% 12,59%
Месячная доходность (%) 2,05% 1,37% 1,23% 0,99%
Доходность/риск 2,07 1,85 1,48 0,29
Использование счета 34,08% 24,19% 20,21% 99,98%
Итоговая комиссия 3 413,83 руб. 1 931,62 руб. 1 482,21 руб. 2,68 руб.
Уплаченные проценты 0,00 руб. Н/Д Н/Д 0,00 руб.
Суммарный оборот 3 681 179 841,82 руб. 2 088 472 547,88 руб. 1 592 707 293,94 руб. 2 735 341,12 руб.
Ср. оборачиваемость 31,77 22,29 19,25 0,04
         
Количество сделок 897 505 392 1
Ср.доход на сделку 2 349,79 руб. 2 241,37 руб. 2 489,47 руб. 735 683,95 руб.
Ср.доходность на сделку (%) 0,13% 0,13% 0,14% 73,57%
Ср.кол-во баров в позиции 4,04 4,06 4 10562
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
         
Прибыльные сделки 362 204 158 1
% Прибыльных сделок 40,36% 40,40% 40,31% 100,00%
Суммарная прибыль 6 442 426,38 руб. 3 549 782,95 руб. 2 892 643,43 руб. 735 585,32 руб.
Средняя прибыль 17 796,76 руб. 17 400,90 руб. 18 307,87 руб. 735 585,32 руб.
Средняя прибыльность % 0,95% 0,94% 0,97% 73,57%
Ср.кол-во баров в позиции 6,66 6,75 6,55 10562
Макс.подряд 7 7 7 1
         
Убыточные сделки 535 301 234 0
% Убыточных сделок 59,64% 59,60% 59,69% 0,00%
Суммарный убыток -4 331 247,75 руб. -2 415 958,59 руб. -1 915 289,16 руб. 0,00 руб.
Средний убыток -8 095,79 руб. -8 026,44 руб. -8 185,00 руб. 0,00 руб.
Средняя убыточность % -0,42% -0,42% -0,42% 0,00%
Ср.кол-во баров в позиции 2,26 2,25 2,28 0
Макс.подряд 12 8 10 0
         
Максимальная просадка -288 810,17 руб. -171 335,96 руб. -225 741,14 руб. -640 523,18 руб.
Дата макс.просадки 26.08.2019 16:00 02.08.2017 18:00 01.08.2019 12:00 21.01.2016 11:00
Макс.просадка % -13,35% -9,56% -10,65% -43,75%
Дата макс.просадки % 06.03.2015 17:00 02.08.2017 18:00 06.02.2017 18:00 21.01.2016 11:00
Макс. продолж. просадки 300 дн. 224 дн. 304 дн. 575 дн.
         
Другие показатели        
RAR 81,06 73,12 78,06 12,6
MAR 2,07 1,85 1,48 0,29
Profit Factor 1,49 1,47 1,51 Н/Д
Recovery Factor 7,3 6,61 4,32 1,15
Коэффициент Шарпа 1,07 0,83 0,68 0,34
Коэффициент Сортино 1,59 1,26 1,04 0,51
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.