KuzmenkoVitaly

KuzmenkoVitaly
Онлайн
был вчера
Регистрация
20 июля 2017
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

16.10

Упрощение входа и подключения

Несколько экранов при подключении к стратегии, если счета еще нет на comon, ушли безвозратно... Теперь сразу предложим счета для подключения к сайту, а после обязательно переведем на выбор счета для Автоследования. И вдруг если к этому моменту авторизация еще не произведена, первым делом предложим ввести логин и пароль от EDOX. Теперь вообще на всех разделах, доступных только пользователям, сразу предложим форму авторизации через личный кабинет. На титуле пока оставили как было. 

Все новости →

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
−3.85%
доходность
−15.83%
макс.просадка
 
01.12.2019
начало торгов
0.13
ИТА
 
Минимальная сумма
90 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Общая торговая идея:
Идея стратегии заключается в постепенном обгоне динамики индекса РТС с помощью сигналов от разработанного и протестированного мной торгового алгоритма. Основу торгового алгоритма составляют скользящие средние, но при определённых условиях возможна ручная корректировка отдельных сделок для повышения эффективности. Торговля ведётся на повышение и на понижение. В связи с тем, что по статистике довольно большую часть времени робот находится вне позиции, для более эффективного использования часть денежных средств вкладывается в ETF.

Используемые инструменты:
Фьючерс на Индекс РТС (Ri)
ETF FXRB

Трендовость:
Стратегия рассчитана на работу на среднесрочных трендах и импульсах и плохо себя показывает в коридорах и спокойном рынке.

Риск-профиль стратегии:
Умеренный.

Срок инвестирования:
Минимальный: 1 год.
Рекомендуемый - 3 года.

Метод принятия решений:
Торговые поручения подаются после получения сигнала от торгового алгоритма и исполняются торговым роботом.

Money Management:
Для открытия позиций используются 200% оценки портфеля!
Ориентировочное количество сделок - около 10-20 в месяц.

Risk Management:
Выход из позиции осуществляется одной заявкой при появлении сигнала торгового алгоритма или при срабатывании стоп-лосса на безубыточном уровне.

Особенности:
Стратегия рекомендуется терпеливым среднесрочным и долгосрочным инвесторам.
Ориентиром по оценке риска и доходности следует считать графики, представленные ниже.
Услуга "Пониженное ГО" не используется.
Ввод/вывод денежных средств не используется, но если это понадобится, то подписчики будут оповещены.
При наличии признака "Доступно на ИИС" рекомендую использовать стратегию именно на ИИС для получения % на остаток по счёту и оптимизации налогов.
Для подключения необходим Единый счёт
Синхронизацию рекомендую проводить с 10:10 (МСК) по 18:30 (МСК).
Не делайте синхронизацию в неторговое время!!!
Рекомендуемая сумма инвестирования: сумма, кратная минимальной сумме.

Стратегия была протестирована на исторических данных за период с 05.01.2015 по 30.08.2019 при начальном капитале в размере 1000000 руб. и показала следующие результаты (доходность, просадка и статистика) без учёта ETF FXRB:


Показатель Long + Short Long Short Buy & Hold
Период тестирования        
Период тестирования с 05.01.2015 до 30.08.2019    
         
Стартовый капитал 1 000 000,00 руб. 1 000 000,00 руб. 1 000 000,00 руб. 1 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 3 107 764,80 руб. 2 131 892,74 руб. 1 975 872,07 руб. 1 735 683,95 руб.
Чистый доход 2 107 764,80 руб. 1 131 892,74 руб. 975 872,07 руб. 735 683,95 руб.
Чистая доходность (%) 210,78% 113,19% 97,59% 73,57%
Годовая доходность (%) 27,62% 17,68% 15,78% 12,59%
Месячная доходность (%) 2,05% 1,37% 1,23% 0,99%
Доходность/риск 2,07 1,85 1,48 0,29
Использование счета 34,08% 24,19% 20,21% 99,98%
Итоговая комиссия 3 413,83 руб. 1 931,62 руб. 1 482,21 руб. 2,68 руб.
Уплаченные проценты 0,00 руб. Н/Д Н/Д 0,00 руб.
Суммарный оборот 3 681 179 841,82 руб. 2 088 472 547,88 руб. 1 592 707 293,94 руб. 2 735 341,12 руб.
Ср. оборачиваемость 31,77 22,29 19,25 0,04
         
Количество сделок 897 505 392 1
Ср.доход на сделку 2 349,79 руб. 2 241,37 руб. 2 489,47 руб. 735 683,95 руб.
Ср.доходность на сделку (%) 0,13% 0,13% 0,14% 73,57%
Ср.кол-во баров в позиции 4,04 4,06 4 10562
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
         
Прибыльные сделки 362 204 158 1
% Прибыльных сделок 40,36% 40,40% 40,31% 100,00%
Суммарная прибыль 6 442 426,38 руб. 3 549 782,95 руб. 2 892 643,43 руб. 735 585,32 руб.
Средняя прибыль 17 796,76 руб. 17 400,90 руб. 18 307,87 руб. 735 585,32 руб.
Средняя прибыльность % 0,95% 0,94% 0,97% 73,57%
Ср.кол-во баров в позиции 6,66 6,75 6,55 10562
Макс.подряд 7 7 7 1
         
Убыточные сделки 535 301 234 0
% Убыточных сделок 59,64% 59,60% 59,69% 0,00%
Суммарный убыток -4 331 247,75 руб. -2 415 958,59 руб. -1 915 289,16 руб. 0,00 руб.
Средний убыток -8 095,79 руб. -8 026,44 руб. -8 185,00 руб. 0,00 руб.
Средняя убыточность % -0,42% -0,42% -0,42% 0,00%
Ср.кол-во баров в позиции 2,26 2,25 2,28 0
Макс.подряд 12 8 10 0
         
Максимальная просадка -288 810,17 руб. -171 335,96 руб. -225 741,14 руб. -640 523,18 руб.
Дата макс.просадки 26.08.2019 16:00 02.08.2017 18:00 01.08.2019 12:00 21.01.2016 11:00
Макс.просадка % -13,35% -9,56% -10,65% -43,75%
Дата макс.просадки % 06.03.2015 17:00 02.08.2017 18:00 06.02.2017 18:00 21.01.2016 11:00
Макс. продолж. просадки 300 дн. 224 дн. 304 дн. 575 дн.
         
Другие показатели        
RAR 81,06 73,12 78,06 12,6
MAR 2,07 1,85 1,48 0,29
Profit Factor 1,49 1,47 1,51 Н/Д
Recovery Factor 7,3 6,61 4,32 1,15
Коэффициент Шарпа 1,07 0,83 0,68 0,34
Коэффициент Сортино 1,59 1,26 1,04 0,51
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.