McFan

McFan
Онлайн
был вчера
Регистрация
30 мая 2018
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель
Торговые роботы

+10
2 декабря, 19:58

Эффективность автоследования по алгоритмическим стратегиям на фьючерсах на примере реальных счетов

Всем привет!

Решил поделиться с вами любопытной статистикой по эффективности автоследования по трем выбранным роботизированным стратегиям на фьючерсах.

Всё началось в конце августа, когда решил подключить в Финаме счета под автоследование на нескольких алгоритмических стратегиях. Критериями выбора были: красивые цифры доходности за последний год (каюсь), заявленная роботизированность стратегии, работа на срочном рынке для уменьшения комиссии и какая-никакая история (сначала выбирал только стратегии со сроком жизни от года, потом - от полугода). К концу сентября "стабилизировал" счета: привел суммы на них к кратным суммам на мастер-счетах +5% запаса под проскальзывание и комиссии за автоследование и решил не трогать счета до конца 2018 (кроме случаев, когда приходится отключаться от стратегии).

По итогам 2 месяцев эксперимента решил подбить промежуточные итоги. Из начального набора в 5 стратегий осталось 3: "Деньги не спят", "Путь самурая" и "algogroup". Первые две только на Si, третья - на Si, Ri и Eu. Показатели получились такие:


Пояснения к таблице:
(мастер) - статистика по мастер-счету
(мой) - статистика по моему счету на этой стратегии
эквити - доходность по счету по версии Комона на дату + 100%
Δ1мес, Δ2мес, Δ3мес - прибыль/убыток за 1, 2 и 3 месяца в процентах

Выводы по статистике счетов для себя сделал следующие:
1) cтратегия algogroup, несмотря на всю её начальную привлекательность (поправьте меня, если не прав, но это единственная роботизированная стратегия на более чем 1 ликвидном фьючерсе), имеет определенные проблемы с автоследованием - об этом гворил и Александр Горчаков на одном из своих вебинаров
2) стратегии на Si за 2 месяца показали расхождение мастер-счета с клиентским в 2-2,5% - отличный результат, с учетом того, что за этот срок >1% уходит на комиссии Комону
3) "вялый" октябрь вышел для активных стратегий убыточным, ноябрь в плюсе, но убытков пока не отыграл
4) были еще подключены роботизированные стратегии на менее ликвидных фьючерсах и "ручные" стратегии - результат плачевный, до конца эксперимента они не дотянули

Как итог, эксперимент продолжаю, результатом скорее доволен, чем нет :)

P.S. Пост не является камнем в огород стратегии algogroup. В целом её работа мне нравится. Сейчас изучаю, где корень проблемы автоследования по ней. А пока решил сохранить подписку до конца года.
P.P.S. Это не реклама двух вышеописанных стратегий на Si. Просто так получилось, что по начальной выборке попались именно они. Буду рад, если подскажите на какие еще алгоритмические стратегии стоит обратить внимание. 
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки