McFan

McFan
Онлайн
был 41 минуту назад
Регистрация
30 мая 2018
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель
Торговые роботы

+9
9 января, 22:37

Эффективность автоследования по алгоритмическим стратегиям на фьючерсах на примере реальных счетов. Часть 2

Всем привет!

Подвожу итоги первого раунда эксперимента, описанного в предыдущем посте. Вписал в табличку результаты по счетам на 30 декабря (кроме algogroup - по ней результаты на 15 декабря):


Пояснения к таблице:
(мастер) - статистика по мастер-счету
(мой) - статистика по моему счету на этой стратегии
эквити - доходность по счету по версии Комона на дату + 100%
Δ1мес, Δ2мес, Δ3мес - прибыль/убыток за 1, 2 и 3 месяца в процентах

Итоги оказались вполне ожидаемыми:
1) по стратегии algogroup расхождение с мастер-счетом продолжало увеличиваться и 15 декабря я от нее отключился. Провел анализ сделок и по самому алгоритму серъезных вопросов не возникло - он вполне рабочий, но абсолютно не масштабируемый из-за высокого ИТА по Ri (особенно в вечерку, когда стакан "как у пессимиста")
2) две оставшиеся стратегии по Si не удивили ни расхождением (что хорошо), ни результатом (что плохо). Сразу скажу, что за результат по ним не сильно беспокоюсь - стратегии грамотные и, как только во второй половине декабря пошло движение в долларе, они начали брать своё. Расхождение в 3-4% от мастер-счета за 3 месяца торговли считаю очень хорошим показателем, а с учетом того, что примерно по 0,5% в месяц из них ушло на комиссии за автоследование, то проскальзывание давало всего 0,5-1% минуса в месяц. Результат по моим меркам достойный для активных стратегий с почти сотней подписчиков.

Планы на будущее.
На счетах со стратегиями "Путь самурая" и "Деньги не Спят" привел суммы в соответствие к суммам на мастер-счете +5%. Продолжу следить за их показателями в первом квартале.
Вдобавок с начала года подключился еще на 2 активные фьючерсные стратегии небольшими, но кратными мастер-счету, суммами. По итогам января расскажу, что вышло из этого :) 
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки