Эффективность автоследования по алгоритмическим стратегиям на фьючерсах на примере реальных счетов. Часть 2

Всем привет!

Подвожу итоги первого раунда эксперимента, описанного в предыдущем посте. Вписал в табличку результаты по счетам на 30 декабря (кроме algogroup - по ней результаты на 15 декабря):

﻿

Пояснения к таблице:
(мастер) - статистика по мастер-счету
(мой) - статистика по моему счету на этой стратегии
эквити - доходность по счету по версии Комона на дату + 100%
Δ1мес, Δ2мес, Δ3мес - прибыль/убыток за 1, 2 и 3 месяца в процентах

Итоги оказались вполне ожидаемыми:
1) по стратегии algogroup расхождение с мастер-счетом продолжало увеличиваться и 15 декабря я от нее отключился. Провел анализ сделок и по самому алгоритму серъезных вопросов не возникло - он вполне рабочий, но абсолютно не масштабируемый из-за высокого ИТА по Ri (особенно в вечерку, когда стакан "как у пессимиста")
2) две оставшиеся стратегии по Si не удивили ни расхождением (что хорошо), ни результатом (что плохо). Сразу скажу, что за результат по ним не сильно беспокоюсь - стратегии грамотные и, как только во второй половине декабря пошло движение в долларе, они начали брать своё. Расхождение в 3-4% от мастер-счета за 3 месяца торговли считаю очень хорошим показателем, а с учетом того, что примерно по 0,5% в месяц из них ушло на комиссии за автоследование, то проскальзывание давало всего 0,5-1% минуса в месяц. Результат по моим меркам достойный для активных стратегий с почти сотней подписчиков.

Планы на будущее.
На счетах со стратегиями "Путь самурая" и "Деньги не Спят" привел суммы в соответствие к суммам на мастер-счете +5%. Продолжу следить за их показателями в первом квартале.
Вдобавок с начала года подключился еще на 2 активные фьючерсные стратегии небольшими, но кратными мастер-счету, суммами. По итогам января расскажу, что вышло из этого :)

СРОЧНЫЙ РЫНОК

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

АЛГОТРЕЙДИНГ

Спасибо за пост !
Интересная информация.
Если есть возможность собрать статистику совершения сделок, я смогу предоставить статистику с мастер счета, тогда можно будет проанализировать как сделки исполняются.
Думаю тоже будет интересная статистика для изучения.

Ответить

McFan
10.01.2019
Спасибо! Я сейчас и сам при появлении расхождения сравниваю сигналы стратегии и сделки по отчету от Финама. Заношу всё в гугл-док, заряжаю формулы и смотрю, какие трейды наносят мне вред :) Иногда проблему видно сразу. Например, если сумма на мастер-счете резко изменилась и сделки прошли не в той пропорции, а в случае дорогих контрактов могли и не пройти вообще.
0
Ответить
- m707
  10.01.2019
  А если будет статистика по расхождениям, можно будет думать как подстроить алгоритм торговли для улучшения соответствия повторения сделок.
  0
  Ответить
  - Sergunary
    11.01.2019
    Прочитал пост автора и хотел прокомментировать, а вы как раз сказали мою мысль!) Лично я как раз задумываюсь над тем, чтобы у моих подписчиков (веду 3 стратегии) статистика не сильно расходилась. Во всяком случае, стараюсь. Это наверное очевидно, но всё же, что можно сделать автору, чтобы минимизировать проскальзывания? Меньше скальпировать, роботизировать и меньше торговать на тонких рынках - вечерке, полувыходных и т.д. А что можно сделать подписчикам, чтобы минимизировать проскальзывания(и иметь доходность ближе к авторской)? Посмотреть на ИТА и, возможно, комментарии автора, если укажет. Правда, ИТА не всегда даст верную информацию. Например, у меня по самому активному счету часто идут частичные открытия/закрытия позиций. А ИТА берет среднее количество сделок по инструменту. Поэтому, в данном случае, ИТА будет не очень справедливо ухудшать мою статистику. ЗЫ Возможно, это не совсем по теме, так как здесь рассматривались роботизированные стратегии. Но, имхо, роботизированные стратегии с большим ИТА это вообще большой риск проскальзываний и соответственно, расхождений доходности. ЗЗЫ Да, в посте автора указано привели депо к депо мастер-счета. Но депо мастер-счета знает только сам мастер)
    0
    Ответить
    - m707
      12.01.2019
      У меня полностью роботизированная стратегия IQT, при том количество сделок бывает очень разным. Торговля ведется с короткими стопами, по этому если после открытия позиции рынок ни куда не пошел, то стопов может быть много. Так же для уменьшения проскальзования позиция открывается по 1-2 контракта. Если движение пошло, позиция может удерживаться неделями. Чем меньше стоп, тем меньше убыток, но растет проскальзование, по этому оптимальную величину стопов можно определить только опытным путем. ИТА является важным показателем, но не всегда корректно показывает в моменте, особенно по этой стратегии. Посмотрим результаты, пооптимизируем в случае необходимости.
      0
      Ответить
    - McFan
      17.01.2019
      Довольно сложный вопрос, что можно сделать, чтобы минимизировать проскальзывания, если у автора есть такое желание :) В каждой стратегии могут будут свои причины. В первую очередь нужен диалог с автоследователями, а именно реакция на сообщения о расхождении доходностей и разбирательство в причинах: сравнить выписки по счету и историю сигналов, посмотреть, какие трейды были с большим проскальзыванием, и внести коррективы в стратегию. Если недовольных по этой причине нет, значит, всё хорошо с повторяемостью сигналов :) Во-вторых, можно автору контролировать сумму "под управлением" и опять же вносить коррективы в стратегию. Простой пример: стратегия на фьючах Сбера проводит частые сделки на полсчета под ГО, сумма у подписчиков достигла 20млн и теперь на каждую сделку покупается/продается по 2600 лотов => среднее проскальзывание у автоследователя в ликвидные часы может достигать 0,5% цены лота или 1,3% от суммы счета. Из общих рекомендаций для управления 7-значной суммой не скажу ничего нового: скальпинг - немасштабируемый, тонкие рынки - зло, про неликвид забыть, большую позицию набирать маленькими частями. К ИТА у меня отношение двоякое - метрика очень грубая, но другой пока нет. Я лично её не смотрю. Сумму на мастер-счете можно высчитать самому либо спросить у автора. Вряд ли хорший автор будет её скрывать.
      0
      Ответить
    - m707
      18.01.2019
      Борьба с проскальзованием больше техническая задача, которая решается в разных стратегиях по разному. Например в моей стратегии IQT позиция по каждому торгуемому инструменту делится на части по 1-2 контракта и набирается частями в разное время. Стоп ставится на каждую часть свой. Эта мера исключает снесение стакана при исполнении заявки. Второй момент- это величина стопа. Чем меньше стоп, тем больше прибыль, но большое количество стопов ведет к увеличению транзакционных издержек и увеличению сбора спредов по инструментам. По этому величина стопа выбирается на основе анализа данных по сделкам. Именно в оптимизации величины стопа было бы интересно еще сравнить со сделками на ведомом счете. Стабильное отставание ведомого счета от мастер счета на секунду-две-три теоритически не должно вызывать расхождение доходности счетов, т.к. некоторые сделки будут проходить по лучшим ценам, некоторые по худшим. Исключения могут быть в "ударные" дни когда цена сильно движется в одном направлении, но в такие дни поднимается волатильность на всех временных интервалах, что может как ухудшить результат ведомого счета, так и улучшить. Остаются еще утренние гэпы, но так как позиция набирается еще и в разные дни, то их негативное влияние в случае если стоп оказался внутри него, не такое большое.
      0
      Ответить
    - m707
      18.01.2019
      Если у стратегии набралось много подписчиков, то можно сделать ее клон, немного изменив параметры торговли, чтобы сделки проходили чуть в другое время. Мои стратегии это позволяют. Скальпирование внутри дня с автоследованием вообще не рассматривается.
      0
      Ответить
    - McFan
      18.01.2019
      Все верно. При наборе "критической" массы денег в стратегии достаточно закрыть новые подключения и открыть клон со слегка измененными параметрами торговой системы. Вся задача в том, чтобы определить "емкость" своего алгоритма и следить за общей суммой на автоследовании. Пример выше не совсем абстрактный, а вполне конкретный. На Комоне есть немало стратегий на SBRF, которые сами по себе неплохие, но только когда число подписчиков не перевалило десяток.
      0
      Ответить

Nataliya

17.01.2019

Отличная серия постов! Спасибо!

Вы исследуете «высокочастотные» (по местным меркам) стратегии. Может обратили внимание на скорость дублирования сделок? Понятно, что исполняются они в последовательности случайной выборки из подключенных счетов, и выводы делать сложно, - но тем ни менее из, возможно, своих наблюдений. Интересно в течении какого времени они исполняются на, например ста, счетах, и сколько времени проходит от сделки на мастер-счете до сделки по первому счету (из тех же ста)? Конечно очень приблизительно: о минутах речь может идти или о секундах? ...

Ответить

McFan
17.01.2019
Спасибо за Вашу оценку! В эксперименте действительно рассматриваю только активные стратегии и только на фьючерсах. По моим наблюдения скорость исполнения сигнала высокая - в пределах нескольких секунд на сотне подписчиков. Точнее не сказать, т.к. на Комоне сигналы отображаются с точностью до минуты.
0
Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

Эффективность автоследования по алгоритмическим стратегиям на фьючерсах на примере реальных счетов. Часть 2

Комментарии