Поле вероятности

Система торговли фьючерсами на срочном рынке московской биржи. Торгует контрактами на курс доллар США – рубль РФ, на курс евро – рубль РФ и контрактом на обыкновенные акции Сбербанка. Система полностью автоматизированная, но допускаю ручное сокращение позиций на выходные и праздники. В основе анализа рыночной ситуации используются статистические принципы. Т.е. каждый тайм-фрейм торговый алгоритм преобразует текущее состояние рынка в некоторый цифровой паттерн, ищет аналогичные ситуации в прошлых данных и определяет вероятное распределение будущего изменения цен. Исходя из полученной вероятности и направления движения, алгоритм удерживает актуальную позицию по инструментам, каждый раз корректируя её по необходимости. Стратегия спекулятивная, агрессивная. Тайм-фрейм - 15 мин. Размер позиций меняется в пределах от -6 до 6 контрактов для Si и Eu, от -10 до 10 для SR. Набор и сокращение позиций, как правило, происходит постепенно, за исключением резких изменений котировок. Наиболее эффективно система работает на волатильных рынках и, как правило, не зависит текущих трендов. В тоже время, алгоритм адаптируется по волатильности, сокращая объем позиций до нуля, в периоды сильной неопределенности и изменчивости цен на рынке. Среднегодовая доходность модели на периоде 2016-2020 г. составила 60% при максимально допустимом понижении капитала в 20%. Для снижения риска по стратегии можно депонировать больше средств и ввести коэффициент следования. Я не ограничиваю по минимальному сроку инвестирования, но эффективность стратегии проявляется на интервале более полугода. Можно не увидеть ожидаемую доходность на протяжении месяца или даже квартала, поэтому рекомендую рассматривать инвестиции в стратегию на период от 1 года. Статистика последних лет показывает, что при сроке инвестировании 2 года, ваша среднегодовая доходность составит 60%.