Оптимум | Optimum

Стратегия Оптимум - это лучшее сочетание доходности и риска. История Текущая стратегия запущена в январе 2019 г. С июня 2020 перевел стратегию на текущий единый счет. С января 2019 г. по июнь 2020 г. стратегия велась на другом счете 7600d1p (в моей истории comon.ru: https://www.comon.ru/user/NikolayYa/strategy/detai...). Показатели стратегии согласно открытой истории по счету 7600d1p с января 2019 г. по июнь 2020 г.: доходность419% при максимальная просадке17% (в марте 2020).  Описание Ключевые особенности стратегии, позволяющие достигать высокого результата при относительно низком уровне риска: 1) Диверсификация. В составе 5 алгоритмов на двух инструментах (у каждого своя доля в общей стратегии). Алгоритмы специально подобран так, чтобы вместе давать лучшее сочетание риска и доходности. При этом показатель риск/доходность каждого из алгоритмов превосходят индекс РТС на реальной истории. 2) Системный подход. 0% субъективности. 100% сделок по алгоритмам. Считаю что надо полностью исключить человеческий фактор, поэтому просто доверяю своим алгоритмам и верю в их мат. ожидание. Если что-то не нравится, провожу детальное исследование, back и front тестирование и только после этого вношу изменения в алгоритм. 3) Строгое ограничение риска. Провожу регулярное измерение риска портфеля и сравнение его с индексом. По моим правилам уровень риска на российском рынке (текущая стратегия на срочном рынке + долгосрочный портфель на фондовом рынке на отдельном счете) не должен превышать уровень риска по индексу РТС. 4) Простые правила. Каждый алгоритм имеет простые правила с минимальным числом сделок, минимум трудозатрат, минимумом комиссии. С опытом пришел к тому что чем проще алгоритмы, тем более предсказуемые они дают результаты. 2) Максимальная ликвидность. Два самых ликвидных инструмента российского рынка: фьючерс на индекс РТС (RTS) и фьючерс на доллар/рубль (Si). Что дает возможность управления большим портфелем с минимальным проскальзыванием и минимальными затратами на комиссию. Детали реализации 1) Примерно 2-3 сделки в день. 2) Использую либо отложенные по времени ордера, либо условные стоп ордера. 3) В основном ордера исполняются либо по стоп, либо под закрытие/открытие торгового дня. 4) В течение дня в основном не вмешиваюсь в исполнение ордеров.Подвожу итог торговли в конце дня и выставляю ордера согласно алгоритмам на следующий день.  Если есть вопросы, пишите лично, при возможности отвечу. С уважением, NikolayYa