NikolayYa

NikolayYa
Онлайн
был сегодня в 9:03
Регистрация
29 июля 2010
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель

27.07

На одну облигацию больше

Добавили ОФЗ 26233 в список доступных для сервиса Автоследование. Аналогично другим облигациям использовать ее можно только при покупке на свои собственные средства. Подробнее в соответствующем разделе правил.

Все новости →

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+74.36%
доходность
−23.20%
макс.просадка
 
12.06.2020
начало торгов
3.30
ИТА
 
Минимальная сумма
950 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Стратегия Оптимум - это лучшее сочетание доходности и риска.

История
Текущая стратегия запущена в январе 2019 г. С июня 2020 перевел стратегию на текущий единый счет.
С января 2019 г. по июнь 2020 г. стратегия велась на другом счете 7600d1p (в моей истории comon.ru: https://www.comon.ru/user/NikolayYa/strategy/detai...). Показатели стратегии согласно открытой истории по счету 7600d1p с января 2019 г. по июнь 2020 г.: доходность 419% при максимальная просадке 17% (в марте 2020). 


Описание
Ключевые особенности стратегии, позволяющие достигать высокого результата при относительно низком уровне риска:
1) Диверсификация. В составе 5 алгоритмов на двух инструментах (у каждого своя доля в общей стратегии). Алгоритмы специально подобран так, чтобы вместе давать лучшее сочетание риска и доходности. При этом показатель риск/доходность каждого из алгоритмов превосходят индекс РТС на реальной истории.
2) Системный подход. 0% субъективности. 100% сделок по алгоритмам. Считаю что надо полностью исключить человеческий фактор, поэтому просто доверяю своим алгоритмам и верю в их мат. ожидание. Если что-то не нравится, провожу детальное исследование, back и front тестирование и только после этого вношу изменения в алгоритм.
3) Строгое ограничение риска. Провожу регулярное измерение риска портфеля и сравнение его с индексом. По моим правилам уровень риска на российском рынке (текущая стратегия на срочном рынке + долгосрочный портфель на фондовом рынке на отдельном счете) не должен превышать уровень риска по индексу РТС.
4) Простые правила. Каждый алгоритм имеет простые правила с минимальным числом сделок, минимум трудозатрат, минимумом комиссии. С опытом пришел к тому что чем проще алгоритмы, тем более предсказуемые они дают результаты.
2) Максимальная ликвидность. Два самых ликвидных инструмента российского рынка: фьючерс на индекс РТС (RTS) и фьючерс на доллар/рубль (Si). Что дает возможность управления большим портфелем с минимальным проскальзыванием и минимальными затратами на комиссию.

Детали реализации
1) Примерно 2-3 сделки в день.
2) Использую либо отложенные по времени ордера, либо условные стоп ордера.
3) В основном ордера исполняются либо по стоп, либо под закрытие/открытие торгового дня.
4) В течение дня в основном не вмешиваюсь в исполнение ордеров.Подвожу итог торговли в конце дня и выставляю ордера согласно алгоритмам на следующий день. 
5) На едином счете только секция срочного рынка (отключил другие секции), что позволяет снизить гарантийное обеспечение (ГО) по фьючерсам до уровня биржевого (без дополнительного ГО брокера). Как отключить другие секции можете узнать у своего менеджера.


Если есть вопросы, пишите лично, при возможности отвечу.

С уважением,
NikolayYa
Внимание!
В результате подключения к данной стратегии возможно заключение по вашему счету сделок, объем которых больше объема имеющихся у вас активов (сделок «с плечом»). При торговле «с плечом» размер финансового результата (прибыли или убытка) при прочих равных будет больше, чем при торговле только на собственные средства. За использование «плеча» удерживается комиссия по тарифам согласно Регламенту брокерского обслуживания. Подробнее о рисках торговли «с плечом» – в Приложении 6 к Регламенту.
 
 
© 1994—2021 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.