OlegSh5

OlegSh5
Онлайн
был позавчера
Регистрация
1 января 2017

+7
18 июля 2017, 10:38

О максимально возможной просадке стратегии

Меня, признаться, в моей торговле вопрос о максимальной просадке портфеля систем мало интересовал. Я всегда торговал с большим запасом относительно имеющегося капитала, и как-то взвинчивать риски ради быстрого роста – немного не по мне. Но один из подписчиков в личке задал вопрос об оценке этого параметра. Спасибо Вам, ivan_kiselev : -)) Задача показалась мне интересной именно с точки зрения математики, и я на неделю ушел в изучение предметной области. Почти все свое свободное время эту неделю я копал сначала портфельное управление, потом ARMA-модели, и дальше и е.t.c. Оказалось что, решить задачу зависимости оценки макс. просадки портфеля систем от оценок макс. просадок входящих систем, в общем случае, в аналитическом виде очень сложно (а скорее и невозможно). Поэтому этот параметр можно оценить только численными методами. Понятно, что это только приблизительное решение, но как бы на рынке вообще ничего точного нет. Оценивать я решил по эквитям моделей, последних релизов стратегий. До зимы 2016-го модели были немного другие, но я постепенно шел в сторону все большей и большей диверсификации по активам и более гармоничному решению задачи оптимальной аллокации капитала (эка... 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.