Лучезарная дельта

В основу создания данной стратегии положены идеи, озвученные в Портфельной теории лауреата Нобелевской премии по экономике Гарри Марковица и авторами книг «Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности» М.В.Чекулаевым и «Хулиганская экономика» А.Марковым. Принцип создания стратегии «Лучезарная дельта»: 1. Диверсификация - в портфель отбираются акции российских компаний - лидеров рынка по секторам экономики и облигации федерального займа или государственных компаний. 2. Ребалансировка – портфель постоянно корректируется покупкой или продажей акций и облигаций. Весь портфель поделен на количество компаний. Не всегда цена акции компании находится на уровне комфортной для покупки, поэтому на эти деньги покупаются облигации. При достижении цены акции уровня покупки – облигации продаются и покупаются акции. 3. Волатильность – все цены акций компаний выставлены по уровням, при этом учитываются исторические минимум и максимум цены. После покупки акции при росте ее цены часть акций продается, а при снижении цены покупается. Таким образом все движение цены акции отражается на счете. Цель - забрать всю прибыль от движения цены акции. 4. Хеджирование рисков - это покупка дальней серии опционов пут на фьючерс на индекс РТС. В рамках сервиса Comon данная составляющая стратегии не реализована в виду отсутствия возможности покупки опционов. 5. Управление риском - никакой маржинальной торговли без обеспечения денежных средств, отсутствуют «шорты», «плечи». Когда рынок падает - продаются облигации и покупаются акции. 6. Терпение - по Далю это способность стойко и безропотно переносить в нашем случае падение рынка. Стратегия «Лучезарная дельта» торгуется на реальном счете с декабря 2019 года, на начало июня 2020 года показывает доходность около 9 % годовых. Максимальная просадка в марте 2020 года составила 14 % от начального уровня. При этом индекс Московской биржи в марте 2020 года упал на 31 % по отношению к началу года. Рекомендации при подключении к стратегии «Лучезарная дельта»: - минимальная сумма для подключения к стратегии – 250 000 рублей. - для новых счетов рекомендуется использовать тарифный план FreeTrade. - использование ИИС повысит вашу доходность по стратегии.