Описание
Уважаемые подписчики! Представляю Вашему вниманию стратегию «Аксиома трейд».
Общее описание стратегии:
Торговля по стратегии производится на срочной секции, фьючерсными контрактами биржи ММВБ.
Стратегия является универсальной по способам торговли: в зависимости от рыночной ситуации - используется весь спектр торговых интервалов - от 5-минутного до недельного. Выбор способа торговли зависит от ряда факторов, в зависимости от этого принимается решение по выбору способа торговли - либо поиск трендов внутри дня и закрытие в конце торгового дня, либо - открытие и удержание позиции в направлении доминирующего тренда. Контр-тренд в основном не торгуется.
При этом:
1. Если торгуются внутридневные тренды - то позиции через ночь не оставляется. Как правило, торговля внутри дня ведётся в том случае, если нет чётковыраженной направленности движения на больших интервалах, либо рынок чрезвычайно волатильный.
2. В случае, если дневные и недельные интервалы указывают на продолжение развития доминирующего тренда, то осуществляется перенос позиции через день или неделю. При удержании позиции, производится её хэджирование (сглаживание просадок) путём открытия внутридневных позиций по остальным инструментам.
Уважаемые подписчики. При подключении к стратегии прошу Вас учесть, что позиция открывается только при появлении сигнала. Равно как и закрывается при появлении сигнала на её закрытие. Т.е. следует понимать, что бывают рыночные ситуации без выраженной направленности, смысла в торговле таких эпизодов просто нет.
Доходность и риск-менеджмент стратегии:
Доходность стратегии.
Плановая доходность по стратегии составляет 50-100% годовых ( зависит от рынка), при возможной среднегодовой просадке около 30-50% по итогам года. При этом показатели доходности и просадки могут меняться в большую или меньшую стороны, исходя из текущей рыночной ситуации.
Риск-менеджмент стратегии:
При управлении капиталом, риск-менеджменту уделяется особое внимание. Основной принцип стратегии "режь убытки и давай прибыли расти". Максимально-допустимая просадка по портфелю месяц к месяцу ограничена 10%. При превышении данного лимита торговля до конца текущего месяца прекращается и возобновляется в начале следующего месяца.
Обязательно устанавливается стоп-приказ на ограничение убытков. Стоп-ордер по возможным убыткам выставляется, исходя из технического анализа графика. Тейк-профит не ограничивается, но - исходя из технического анализа графика. При этом позиция может быть закрыта раньше, если техническая картина на графике изменилась из положительной в негативную - во избежании ситуаций, приводящих к получению маржин-колла (фактически технического дефолта по счёту).
В зависимости от интервала и волатильности инструмента, принимаются плечи:
1. От 2 (сильноволатильный рынок) до 10 (очень спокойный рынок) при внутридневной торговле;
2. От 2 (дневной и недельный график) до 5 при торговле на больших интервалах (период графика от часовика до 4-х часового). При череде убыточных сделок торговля прекращается и производится анализ сделок.
Основная цель вышеуказанных мероприятий по риск-менеджменту - накопление прибыли и предотвращение потери капитала вследствие существенных просадок на торговом счёте.
Список торгуемых контрактов и особенности стратегии "Аксиома трейд":
На данной стратегии торговля производится только фьючерсом на индекс RTSI. Этот инструмент лучший по ликвидности, доходности и комиссии.
Прочие активы не торгуются, их графики не отслеживаются.
При формировании позиции производится оценка данных активов, на основании использования как технического, так и фундаментального анализов. Первый базируется на данных визуального анализа графика актива. Второй позволяет прогнозировать направление движения и динамику изменения стоимости активов, исходя из экономической и политической обстановки в мире.
Комментарии по открытым позициям и их сопровождению.
Пояснения по открытым позициям можно посмотреть на следующих ресурсах:
1. Страница сервиса FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100032996436284
2. Страница INSTAGRAM https://www.instagram.com/aksiomafunds/ .
Требования к размеру депозита:
Минимальный рекомендуемый размер депозита при подключении к данной стратегии составляет 100000,00руб (Сто тысяч) рублей. Максимальный размер не ограничен.
Особые пометки.
1) Уважаемые подписчики, я всегда открыт для диалогов и обсуждения. Для этого в стратегии открыт чат, в котором Вы сможете задать интересующие и не дающие Вам покоя вопросы, касательно сделок и риск-менеджмента. Для этого имеется кнопка "Обсуждения". Просьба внутри чата вести себя корректно, выражать свои мысли великим и могучим русским языком, без употребления жаргона, сленга и мата. Заранее спасибо.
2) Внимание! Подключаться к стратегии необходимо Единым счетом с заранее отключенной фондовой секцией или на счете должен присутствовать статус КПУР (Клиент с повышенным уровнем риска). Стратегия торгует только на срочном рынке. Необходимо связаться со своим менеджером и создать заявку на отключение фондовой секции. В противном случае доходность будет отличаться от доходности стратегии. Следование по стратегии без описанных выше условий возможно при значении коэффициента следования 0.5.
3) Следует учесть, что алго-трейдинг не используется, торговля производится только вручную, без использования торговых роботов.