Риски, риски и риски...

Взгляд профессионального трейдера и среднестатистического человека на стратегию, которая показала прибыль в 100-150% за две недели или месяц будут весьма и весьма различаться.......................................................................................................................................................................................Трудно представить мысли обычного обывателя, хотя скорее всего это связано с одним из когнитивных искажений, присущих людям, но вот более или менее серьезный трейдер думает о том, какие риски он на себя принял.......................................................................................................................................................................................Конечно, на рынках время от времени появляются меленькие "черные лебеди", когда даже стратегия с разумным риск-менеджментом в результате сильного движения может показать доход в паре сделок 30-50-70%. . Но это тут другое дело и связано по всей вероятности с большими рисками и завышенными ожиданиями от рынков.К чему могут привести и с вероятностью в 99,9% приводят такие действия в долгосрочной перспективе.......................................................................................................................................................................................Приведу аналогию из жизни.Предположим, вы сидите в супер-каре в центре города и решили его пересечь с скоростью в 200 км в час. Гипотетически это можно конечно сделать, но только в теории. Но на практике вы скорее всего разобьётесь на втором, третьем или четвертом светофоре (хотя нет принципиальной разницы на каком именно). Количество благополучно пройденных светофоров мало кореллирует в вашими водительскими навыками, а говорит о банальном везении.......................................................................................................................................................................................Есть таблица соотношения убытков и восстановления счета.Скажем, если вы потеряли 10%  капитала, то для того чтобы выйти в ноль, нужно заработать 11%, если 20-25, 30-42, 40-60 и т.д.Пересечение уровня просадки 30% считается в индустрии точкой невозврата. Так как после глубоких просадок счёт, как правило, трудно восстановить......................................................................................................................................................................................Именно поэтому профессиональные трейдеры стараются брать такие риски, чтобы наихудший негативный сценарий или наихудшая серия убыточных сделок не привела к большей просадке.Потому-что нет прямой прямой корелляции между уровнем риска и доходностью (как и нет ее в уровне доходности трейдера и его профессионализмом), так как при увеличении определенного уровня риска, риск банкротства увеличивается экспоненциально. ......................................................................................................................................................................................Все, что написано выше является банальностью для грамотного трейдера, но думаю будет полезно знать всем другим.......................................................................................................................................................................................Извиняюсь за точки, писал с мобильника и абзацы по другому невозможно разделить.Добавлено 7 февраля 2020, 13:03
Уточнение к шестому пункту в скобках. Уровню доходности и профессионализмом в краткосрочной перспективе нет корреляции (в долгосрочной перспективе конечно же есть).
Риски, риски и риски...

Комментарии
