Top300Shuld

Top300Shuld
Онлайн
был 4 часа назад
Регистрация
25 сентября 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

+2
2 июля, 17:46

Портфель Инвестора. 5 месяцев

Основные характеристики стратегий по состоянию на 31 января 2020 года и критерии выбора приведены в блоге Портфель Инвестора на Comon. Начало.
Итоги за 5 месяца приведены в таблице.
 
Стратегия Доходность, %  
31.01.2020 30.06.2020 30.06.2020
Русский купец 30.12% 29.47% 0.9950
УК Ч&П: российский рынок акций - сбалансированный портфель 62.95% 42.67% 0.8755
Консервативный инвестор 52.85% 63.84% 1.0719
Мега фонд 106.19% 95.65% 0.9489
Сбалансированная опт 79.31% 87.07% 1.0433
Портфель Перспективный – мини 7.83% 6.93% 0.9917
Без плечей 2018-03-07 17.27% 16.24% 0.9912
Казначейская 25.98% 32.26% 1.0498
Депозит + New 40.21% 49.61% 1.0670
Накопительная на 3 года 55.87% 62.03% 1.0395
Индексы Акций      
MCFTR 5245.6 4737.97 0.9032
Индекс государственных облигаций      
RGBITR 578.19 608.44 1.0523
       
Хомяк разумный 1333.57% 338.20% 0.3057
ИИС Эльбрус 434.80% 186.04% 0.5349
 


Мы видим, что в июне упал индекс облигаций, и многие облигационные стратегии упали, хотя и остаются в плюсе.
Хорошо вырос Консервативный инвестор и Русский купец.
Несмотря на то, что индекс акций вырос, некоторые стратегии, ориентированные на акции, упали. В первую очередь это касается Хомяка разумного и ИИС Эльбрус.
 
Немного хочется порассуждать на тему доходность – риск.
Наверняка, все слышали об этом, но вот кто как это представляет себе на практике?
Возможно в следующих блогах я еще вернусь к этой теме, но пока рассмотрю в цифрах на примере трех облигационных стратегий:
 
Стратегия Доходность за 5 лет Доходность за год Максимальная просадка
04-06-2015 – 04-06-2020 (среднегеометрическая)
Накопительная на 1 год 50.77% 1.0856 -2.27%
Накопительная на 2 года 56.95% 1.0943 -2.59%
Накопительная на 3 года 61.14% 1.1001 -3.67%
 
Этим стратегиям месяц назад исполнилось 5 лет!
Рассмотрим зависимость Доходность за год – Максимальная просадка в более наглядном виде на рисунке:
 
 

Даже на этом простом примере видно, что зависимость Доходность – Просадка нелинейна.
При переходе от Накопительная на 1 год к Накопительная на 2 года происходит примерно пропорциональное увеличение Доходности и Просадки.
А вот при переходе от Накопительная на 2 года к Накопительная на 3 года Доходность увеличивается незначительно, по сравнению с ростом Просадки.
Если бы я выбирал, в какую из стратегий вложиться, то в первую очередь обратил бы внимание на Накопительная на 2 года.
 
Следующие результаты будут опубликованы через 1 месяц.
  
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки