Trader17

Trader17
Онлайн
был 10 февраля
Регистрация
29 декабря 2017

+1
31 января 2018, 16:21

Тест стратегии на исторических данных

Доходность и просадки стратегии, а также ее модификации "с довносом" по сравнению с индексом Мосбиржи представлены на следующих графиках Погодовые доходности даны в следующей таблице в сравнении с официальной инфляцией О модификации "с довносом". Не секрет, что У. Баффет в 80-2000-х годах увеличивал свой портфель на всех сильных падениях американского рынка за счет страховых взносов, получаемых дочерней страховой компанией. Наиболее известны его покупки в кризис 2008-го. Мы предлагаем Вам следующий алгоритм довносов, который позволяет уменьшить просадки, за счет увеличения свободных средств в портфеле и увеличить доходность, за счет увеличения позиции Параметры n и m получены нами на основе статистики просадок индекса Мосбиржи в 2000-2017 годах. В случае отсутствия роста на m% от локального минимума увеличение портфеля на сумму довнесенных средств происходит в последний торговый день года. Соответственно в те годы, когда просадки на индексе Мосбиржи больше n% не было, довноса средств не происходит и потому на приведенных выше графиках просадки совпадают с исходным портфелем "Русский Баффет" и доходности в таблице также равны. Довнос в денежном... 
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.