Trader17

Trader17
Онлайн
был 10 октября
Регистрация
29 декабря 2017

+1
31 января, 16:21

Тест стратегии на исторических данных

Доходность и просадки стратегии, а также ее модификации "с довносом"  по сравнению с индексом Мосбиржи представлены на следующих графиках





Погодовые доходности даны в следующей таблице в сравнении с официальной инфляцией



О модификации "с довносом".

Не секрет, что У. Баффет  в 80-2000-х годах увеличивал свой портфель на всех сильных падениях американского рынка за счет страховых взносов, получаемых дочерней страховой компанией. Наиболее известны его покупки в кризис 2008-го. Мы предлагаем Вам следующий алгоритм довносов, который позволяет уменьшить просадки, за счет увеличения свободных средств в портфеле и увеличить доходность, за счет увеличения позиции

Параметры n и m получены нами на основе статистики просадок индекса Мосбиржи в 2000-2017 годах.  В случае отсутствия роста на m% от локального минимума увеличение портфеля на сумму довнесенных средств происходит в последний торговый день года. Соответственно в те годы, когда просадки на индексе Мосбиржи больше n% не было, довноса средств не происходит и потому на приведенных выше графиках просадки совпадают с исходным портфелем "Русский Баффет" и доходности в таблице также равны. Довнос в денежном выражении предлагается равным 50% средств от оценки портфеля в день накануне довноса.
О вероятном достижении просадки в n% в ближайшем будущем мы предполагаем заблаговременно сообщать подключившим автоследование, как и о росте на m% от локального минимума. 
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки