Виталий Чарахчян

Vitaliy_Charakhchian
Рейтинг
Онлайн
был 22 июня
Регистрация
13 марта 2013
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель

20.02

Изменения в cписке доступных инструментов

01 марта 2019 после 18:40 из списка инструментов доступных для Автоследования будут исключены инструменты: Мечел 13об, Мечел 14об, Россети ап

Все новости →

Показатели
+48.81%
доходность
0%
макс.просадка
 
17.06.2017
начало торгов
0
ИТА
 
Минимальная сумма
125 000 ₽
Торговые сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Основная торговая идея - эффективная структура портфеля из ликвидных акций, обгоняющего индекс ММВБ. Опережение индекса достигается двумя путями: 
1. Структура портфеля из бумаг, которые быстрее индекса растут и медленнее индекса падают.
2. Баланс между акциями и ETF на U.S. Treasuries (в качестве стабилизатора волатильности). 

Портфель состоит из самых ликвидных акций российского рынка, преимущественно, "голубых фишек". Принцип формирования портфеля и подход к пропорции отдельных бумаг дублируют портфельные решения индексного провайдера Morgan Stanley Capital Index. 

Стратегия ведет себя близко к индексу ММВБ, является умеренной с точки зрения соотношения "Риск / Доходность".
Во время трендового роста динамика портфеля близка к ММВБ. Во время трендового падения портфель снижается медленнее, чем ММВБ. 
Во флэтовом состоянии рынка портфель торгуется либо близко к ММВБ, иногда опережая бенчмарк на 0,05% в день. 
Низкая комиссия за автоследование (3% годовых) позволяет подписчикам получать высокую эффективную доходность на свой портфель. 

Минимально рекомендуемый срок инвестирования - от полугода.

Плата за автоследование = 3% годовых от СЧА (стоимость чистых активов). 
 
В портфеле не допускается открытие шортовых позиций.
 
Периодичность ребалансировки: 2 раза в неделю. Ребалансировка проводится управляющим вручную. 

Маржинальные плечи в портфеле не используются.

Хеджирование: в периоды неопределенности на рынке и выраженного медвежьего тренда доля акций в портфеле снижается в пользу инструмента с фиксированной доходностью ETF FXMM с валютным хеджированием, призванным сгладить снижение портфеля вместе со всем рынком. 

Презентация стратегии. 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.