Алгоритмический портфель

Автор: Адамович Алексей

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

25 %


Минимальная сумма

1 000 000


Прогнозируемая просадка

-16 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Условия подключения
Производные финансовые инструменты
Описание

Работа стратегии основана на использовании алгоритмического трейдинга при принятии торговых решений.Торговля ведется в полностью автоматическом режиме, что исключает влияние человеческого фактора на итоговый результат.В системном портфеле используется порядка 30 алгоритмов, построенных на принципах торговли трендов, на различных временных интервалах, от внутридневных до среднесрочных.Алгоритмы торгуют такими фьючерсами как: Газпром (GAZR), Индекс Московской Биржи (MXI), Сбербанк (SBRF), Сбербанк Пр. (SBPR) и ВТБ (VTBR).Для того чтобы более эффективно использовать депозит, на свободную часть портфеля куплены ликвидные ОФЗ с близкими датами погашения. Более подробно с QuantPro Platform и более полной  информацией об алгоритмах и системных портфелях можно ознакомиться на сайте https://quantpro.ru

Другие стратегии автора