oil trade

Стратегия основана на торговле фьючерсным контрактом на нефть марки Brent. Ключевым фактором при написании данного алгоритма была необходимость создать стратегию, которая, во-первых, требовала бы минимальных временных затрат с моей стороны при торговле, но при этом была бы полностью "ручной", то есть без использования торговых роботов, во-вторых, давала бы доходность значительно выше ставки по банковскому депозиту, в-третьих, используемые в ней закономерности должны быть полностью объективными, то есть не допускается такая возможность (как в классическом техническом анализе), при которой один и тот же паттерн, но в разные промежутки времени, за счет субъективного человеческого взгляда будет оцениваться по разному. Для достижения всех вышеперечисленных целей мною была выведена математическая формула, через которую "прогоняется" рыночная цена актива в режиме реального времени, в зависимости от полученных результатов принимается решение удерживать предыдущую позицию, закрыть ее и быть вне рынка, либо "перевернуться" в противоположную. В среднем в одной позиции могу находиться от одного дня до недели, в зависимости от волатильности на рынке. Данный алгоритм торгуется мною также и на других фьючерсах, а также на рынке акций, меняются лишь входящие параметры, индивидуальные для каждого инструмента. Торговля ведется на 30% от капитала с соблюдением рисков, после прибыльной сделки объем позиции увеличивается, после убыточной уменьшается, таким образом при наступлении череды положительных сделок удается кратно увеличить прибыль, и, наоборот, при наступлении череды отрицательных сделок-значительно уменьшить суммарный убыток по ним. Субъективного взгляда на рынок у меня нет, именно поэтому убытки не пересиживаю, объяснить то или иное движение не пытаюсь, прогнозов что куда пойдет не даю. Алгоритм именно на нефти успешно протестирован с 1999 года (тесты до середины 2009 года проводились по котировкам с американской фьючерсной биржи), с 2014 года успешно торгуется на московской бирже на реальном счете.