AlgoBuffett US

По всем вопросам подключения к стратегии просьба обращаться личным сообщением.



КПУР обязателен!

Завод средств на стратегию в соотношении 15% рубли и 85% доллар! Смешанная стратегия сочетает инвестирование по фундаментальному анализу с алого-торговлей. Данный подход улучшает соотношение риск/доход за счет диверсификации по способу управления. По своей сути является аналогом стратегии "АлгоБаффет", Но покупаются вместо "рублевых" акций, акции зарубежных компаний и ETF торгующиеся в $ (долларах) !



• стабильно высокая рентабельность бизнеса
• наличие конкурентных преимуществ
• растущий тренд прибылей, дивидендов
• низкая долговая нагрузка
• недооценка рынком фундаментальной стоимости
• солидная дивидендная история

НЕ покупаем «пузыри»! В портфеле обязательно будут компании из защитных секторов - бенефициары кризисов, чем хуже экономике, тем больше прибылей и дивидендов принесут они своим акционерам. Плечо используется небольшое: от 0 до 2 без учета фьючерсов. Шорты минимальные по количеству и объемам, не более 0,3 от размера счета. Плечи используются при существенных просадках рынка, чем глубже просадка, тем больше плече возможно, на максимумах плечи либо отсутствуют, либо минимальны. ________________________________________________________________________



Мы не стоим на месте, и стратегия эволюционирует вместе с рынком, поэтому вероятно, что состав инструментов срочного рынка будут меняться в работе данной стратегии. Так, как от 100% до 150% портфеля занято акциями и ETF, то гарантийное обеспечение, необходимое для торговли фьючерсами берется за счет плеча, под залог ценных бумаг инвестиционного портфеля. Роботы на фьючерсах могут заходить в плече максимум 4. Напомню, что за фьючерсное плече проценты не платятся. Вся рублевая прибыль с роботов и дивиденды реинвестируются в инвестиционный портфель посредством конвертации в Доллар.



Как показывает опыт торговли, чем выше волатильность, тем огромнее доходность от алгоритмов. Так что матожидание мы сместили в свою пользу (это касается как инвестирования, так и алго), остается набраться терпения и ждать результата. Пример. Портфель 1000 000 руб. Примерно на 1000 000 руб. куплено акций и ETF. Максимально на гарантийное обеспечение алгоритмов может уйти 250 000, они берутся за счет заемных средств у брокера. При этом объем, набранный на фьючерсах, может составить до 4000 000 руб. (за это плече платить не нужно). Целевая доходность 20-70% годовых. Дополнительная комиссия. Суммируется со стандартной комиссией брокера! Сделки с ПФИ +3р./контракт + 0,06% от оборота на рынке акций