АлгоБаффет

Смешанная стратегия сочетает инвестирование по фундаментальному анализу с алого-торговлей.  По всем вопросам подключения к стратегии просьба обращаться личным сообщением. 

По инвестированию: На 90-150% от счета куплены акции российских (иногда + зарубежных) компаний и ETF. Критерии для отбора акций в инвестиционный портфель:

• солидная дивидендная история
• стабильно высокая рентабельность бизнеса, наличие конкурентных преимуществ
• растущий тренд прибылей, дивидендов
• низкая долговая нагрузка
• недооценка рынком фундаментальной стоимости

Приоритет отдается частным эффективным компаниям, охотно делящимся с акционерами своей прибылью. В портфеле обязательно будут компании из защитных секторов - бенефициары кризисов, чем хуже экономике, тем больше прибылей и дивидендов принесут они своим акционерам. Плече используется небольшое: от 0 до 2 без учета фьючерсов. Шорты минимальные по количеству и объемам, не более 0,3 от размера счета.   По спекуляциям: Никакой ручной торговли. Только алгоритмы, оттестированные на истории и проверенные в реальной торговле. Несколько алгоритмов (роботов) торгуют фьючерсными контрактами на рубль-долллар, индекс РТС, нефть марки «Brent», Сбербанк, Лукойл. Т.е. имеем диверсификацию по стратегиям и инструментам. Так, как от 100% до 150% портфеля занято акциями и ETF, то гарантийное обеспечение, необходимое для торговли фьючерсами берется за счет плеча, под залог ценных бумаг инвестиционного портфеля. Роботы на фьючерсах могут заходить в плече максимум 4.Напомню, что за фьючерсное плече проценты не платятся. Вся прибыль с роботов и дивиденды реинвестируются в инвестиционный портфель. Как показывает опыт торговли, чем выше волатильность, тем огромнее доходность от алгоритмов. Так что матожидание мы сместили в свою пользу (это касается как инвестирования, так и алго), остается набраться терпения и ждать результата.   Пример. Портфель 1000 000 руб. Примерно на 1000 000 руб. куплено акций и ETF. Максимально на гарантийное обеспечение алгоритмов может уйти 250 000, они берутся за счет заемных средств у брокера. При этом объем, набранный на фьючерсах, может составить до 4000 000 руб. (за это плече платить не нужно). Расчётная просадка 40%.  Целевая доходность 20-70% годовых. Дополнительная комиссия. Суммируется со стандартной комиссией брокера! Сделки с ПФИ +5р./контракт + 0,06% от оборота на рынке акций