Базовый устойчивый рост 1

Автор: bavru

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

80 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Консервативный

Доходность в
Описание

Подходит для ИИС Описание. Стратегия построена с учетом  тестирование  на исторических данных более чем за 11 летний период. Стратегия использует результаты  анализа поведения инструментов   для выявления устойчивых тенденций на продолжительном периоде. Инструментами, используемыми для анализа являются: наиболее ликвидные акций: Сбербанк,   ВТБ, Роснефть, Газпром, Лукойл; индексы: ММВБ и РТС; котировки: доллар/руб. и нефть. Базовые условия стратегии:

  1. Открытие - осуществляется на основе алгоритма, учитывающего  изменения комбинации инструментов на периодах – 1 неделя, 2-недели и 4 недели. Открытие позиции осуществляется  в 1-й торговый час вечерней сессии в пятницу (после закрытия недельных котировок  ( 18ч.45мин) на основной сессии ММВБ)
  2.  Закрытие - безусловное закрытие в конце торговой недели (не зависимо от достигнутого результата) или по расчетному тейк-профиту в течении торговой недели.

3.      Для повышения доходности, ликвидности  и уменьшения затрат на обслуживание -  вместо самих инструментов для торговли используются их фьючерсы, 4.      Минимизация рисков: - за счет разнонаправленности позиций комбинаций инструментов - безусловное закрытие позиции в конце недельной торговой сессии не зависимо от финансового результата (нет «отыгрывания»), - проверка на исторических данных на большом интервале наблюдения – устойчивый рост, и схождение результатов финансового результата за реальный период торговли с историческими результатами - использование допустимого предельного уровня просадки по историческим данным - применение расчетного тейк-профита,  определенного по историческим данным         5. увеличение доходности – за счет начисления % от «Финам» при наличии свободных средств      (на периодах отсутствия открытых позиций) ПРИМЕЧАНИЕ. 1.      Рекомендуемое время подключения/синхронизации к стратегии - 1-й торговый час вечерней сессии в пятницу – это время принятия решения для входы в рынок или закрытия позиции.2 2. Минимальная сумма для вновь подключаемых участников может меняться ( как правило в большую сторону), за счет использование накопленных денежных средств для дополнительного включения в статегиию новых инструментов ( фьючерсов)  или перераспределения их количества   Дополнительная уточняющая информация по формированию и использованию стратегии может быть представлена по контактам 8-985-385-23-99  forts1959@gmail.ru             1.       Результат  тестирования стратегии по историческим данным. Период тестирования – 11 лет. Стоимость портфеля на начало периода – 50 000 руб. Изменение стоимости портфеля на конец периода –  399 572 руб. Финансовый результат за период, в % - 799% Торгуемые фьючерсы (индекс ММВБ, Газпром, Лукойл, ВТБ)

https://files.comon.ru/34ct09c30nwodjv35kvtdi3c85tjbfdrujdqghurmnt3u1bqan.png


Ниже представлен скрин результатов реальной торговли на периоде полгода, до подключения стратегии к Common с достигнутой годовой доходностью 60%

https://files.comon.ru/529df3kxexjmhx768jl0vjlm8enrk9lzahlw29cmnidi4yp3of.png


 

Другие стратегии автора