bookz

bookz
Онлайн
был позавчера
Регистрация
10 марта 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель

 

0
18 сентября, 13:18

Краткий ежеквартальный отчет линейки стратегий Путь Черепахи (I)

Прошел первый квартал для долгосрочной линейки стратегий Путь Черепахи (пока только на 2 рынках). Поскольку каждая стратегия не использует заемные средства и работает исключительно на одном рынке, находя лучшие объекты для инвестиций, критерий для оценки их эффективности - сравнение с индексом: Путь Черепахи RUS показал +7,75% за квартал (с 9.06 по 8.09.), а индекс полной доходности MCFTR +6,35% за этот же период. Путь Черепахи USA показала +22,06% в рублях или +13,73% в $ (с 15.06 по 14.09.), S&P за этот же период +13,02%. Как можно заметить, в краткосрочном инвестиционном периоде (3 месяца) обе стратегии опередили соответствующие индексы, пока, правда, совсем немного. Для плавного роста капитал рекомендуется разделить 50/50 в каждой стратегии, хотя на длинной дистанции при переводе в одну валюту их доходности должны стать очень близкими по значению. ​Как обычно, желаю всем долгосрочного финансового здоровья! 
+5
28 июля, 14:30

Новые управляющие #1

Думал, стоит ли начинать цикл этих статей, но пока то, что я вижу весьма опасно для потенциальных подписчиков - как обычно почти всегда деньги несут не тем, кто их заслужил обладанием специфических навыков, а тем, кто зрелищнее играет в орлянку (что будет весьма недолгосрочно и ежедневно таит огромный риск, который, тем не менее, можно было заблаговременно выявить. Чему и будут посвящены эти статьи). Достаточно легко понять, умеет ли инвестировать управляющий или он просто играет в казино, затягивая за собой остальных. Специально для этих целей я создал коэффициент эффективности управляющего (Q=КУ=КЭУ). Берется худший результат из стратегий или из счетов на комоне, объяснение: часть счетов/стратегий, к сожалению, может быть скрыта... (В идеале нужен доступ ко всем счетам - их доходности и max просадки). Q= (сумма всех доходностей, в %) / (|сумма всех max просадок, в %|). Этот коэффициент показывает отношение средней прибыли к среднему риску, т.е. сколько получили доходности в рублях на 1 рубль риска. Если Q > 100 (при сроке от 4 лет) - это профессионал, даже если допустить, что его просадки достигали 60-70% и больше. Это показатель эффективности, а не толерантности к риску - в... 
0
10 марта, 12:30

Фаза кризиса №2

А теперь начинается самое интересное - будут выжимать тех, кто терпел до последнего. У меня показывает изменение счета за сегодня -1,95% (против -7,21% у рынка). На самом деле изменение около 0%, т.к. еще не было фиксации в долларах за золото. Держу пари, у управляющих-"маятников" убытки только за сегодня опять достигли -20% (это будет еще не раз). План на это время очень простой, он заключается в... 
+2
28 февраля, 18:27

Возможное начало нового кризиса.

Еще неделя такого падения и 80% управляющих и их подписчиков обанкротятся (или потеряют более 70% капитала, что возвратить будет крайне тяжело). И всё начнется заново - в топе будут открывшие N-ую стратегию, шортящую рынок с плечом до небес, на следующем этапе лонгисты с плечом до небес до очередного кризиса затмят их мотыльковую приверженность контр-тренду. А черепаха ИИС (и будущие подписчики) будут грустно смотреть на это, понимая, что всех предупрежали, но мы не в силах ничего изменить. Конечно, я спешу поздравить тех, кто выбрал консервативных и умеренных управляющих. Кто выбрал иное, купил акции в кредит и терпит сейчас убыток в 20% всего за день- не должен никого в этом винить кроме себя. У меня убыток на текущий момент около 7,5% против -5,5% у рынка, что тоже не мало, но такими темпами скоро съестся вся добытая прибыль, и часть позиций я уже закрыл сегодня. Тем более, что это возможно только начало - в следующие месяцы будет видно, выливается ли это в новый кризис или нет, хотя все "плечисты" всё равно всё потеряют в итоге. Возможно, начну здесь ежемесячные обзоры, хотя бы вкратце (я их, конечно, не прекращал - мне надо все время излагать свои мысли и... 
+1
28 ноября 2019, 11:33

ОСТОРОЖНО! Статья наносит непоправимую пользу... 11 основных мифов фондового рынка.

Разберем 11 самых вредных мифов фондового рынка. Если кто-то знает дополнительные - пожалуйста, пишите в комментариях. 1. Потеря денег = приобретение опыта. Неизвестно наверняка, откуда перекочевал к нам этот миф. Я знаю людей, которые по 10 и более лет приобретают этот "опыт" и всё еще на что-то надеются. Почти каждый день где-то в интернете всплывает статья в духе "Бедняк вкладывал свободные деньги в лотереи, и, спустя 20-30 лет стал миллионером". Правда, при этом забывают сообщить сколько миллионов людей также как он покупали эти же фантики, жили и умерли впроголодь, а также как "мудро" он в итоге распорядился всеми деньгами (это захватывающие истории, достойные премии Дарвина). Можно отнестись нейтрально, если они проигрывают исключительно свои деньги. Но, сколько бы человек не играл у "одноруких бандитов", в рулетку, в дейтрейдинг, в скачки и т.д., опыта у него от этого не прибавляется. Навык - это возможность стабильно повторять показанный ранее положительный результат на заданном отрезке времени. 2. На фондовом рынке можно заработать. Классический миф à la зачем пахать на дядю, если можно работать только на себя (и всё из этой... 
+5
13 ноября 2019, 12:10

Репортер и трейдер (взято из интервью).

- Скажите, по каким методикам Вы торгуете? - Я использую в своей работе все достижения лучших умов технического анализа, родоночальником которого был еще сам Леонардо да Винчи. Поэтому его методика "код да Винчи" - можно сказать, моя путеводная звезда в омуте финансовых графиков. - А что Вам говорит да Винчи про сегодняшний индекс Мосбиржи? - Ну тут однозначно - если пробивает вверх - растем, если вниз - падение. Еще был такой гений Фибоначчи, так вот если пробьем вниз, то коррекция в большинстве случаев будет 23,6%, 38,2% или 61,8%. - Так где надо будет покупать в итоге? - Я не любитель ловить падающий нож - надо покупать там, где рынок ОСТАНОВИТСЯ перед рывком вверх, понятно? - Да, всё ясно просто как Божий день. А есть у Вас еще какие-то тайные методики, которыми Вы руководствуетесь? - Да, есть система тайных примет, например - если у меня ломит спину, я сразу открываю шорты на нефть, однозначно. Если чешется левый глаз - покупаю Сбербанк, правый - Газпром. Тут всё ясно? - Безусловно! Вы очень поможете нашим подписчикам, если разрешите многолетний спор между сторонниками гадания на Таро и теханалитиками - и те и те утверждают, что их метод самый точный. - Ну тут... 
+1
1 ноября 2019, 13:10

Промежуточные итоги стратегии Черепаха ИИС за 2 полных месяца.

Прошло 2 месяца с начала подключения стратегии Черепаха ИИС к сервису комон. За этот период ММВБ (полная доходность) показал рост +6,87%, Черепаха ИИС +6,01%. За последний месяц: индекс 6,22%, Черепаха ИИС 7,55% - видно, что во время роста рынка разрыв сокращался и далее, вероятно, Черепаха начнет плавно его обгонять, если рост продолжится. Программой-минимумом для моей стратегии является опережать индекс ММВБ+дивиденды в абсолютном значении хотя бы на 6% годовых. Т.е. если индекс +28% мы должны показать +34% по итогам года. При этом не выйдя за пределы просадки 20%-25%. Поэтому нет никаких кредитных плеч и платы за них, нет продаж вкороткую и платы за это и т.д. Обогнать индекс на дистанции хотя бы от 3 лет является совсем не такой легкой задачей, как это может вначале показаться (и статистика это подтверждает). А для этого нужно всего лишь 1) Регулярно отбирать качественные активы, платя за них разумную цену (или дожидаться этой цены) 2) Периодически сравнивать имеющиеся возможности на рынке с теми акциями, что уже есть в портфеле и при сильном расхождении делать ребалансировку или только реинвестировать в новые активы, если они лишь немного превосходят имеющиеся по... 
+5
29 октября 2019, 16:24

Финансовая трезвость или о топ-стратегиях comon.ru 2014-2016 годов.

Всем долгосрочного финансового здоровья! Расположившись с ароматной чашечкой кофе в теплом кресле, инвестор решает вложить средства в топ-стратегии. Но, т.к. деньги ему дались нелегким трудом, он решает сначала проанализировать, во что же ему их вложить. Целый день он сидел разбирался, сравнивал доходности ​ и сделал 2 таблицы и, мягко сказать, весьма удивился: 
-2
16 октября 2019, 15:59

Кому доверить деньги, кто покажет лучшую доходность на дистанции - Баффетт или cam***59?

В начале спойлер - фундаментальное инвестирование на длительной дистанции превзойдет по доходности любые спекуляции. С этим почти никто не будет спорить, но почему-то почти никто так делает! Если хотя бы каждый десятый подписчик или автор откажется от агрессивной стратегии в пользу консервативной или умеренной, считаю, что не зря пишу уже 2ю статью. А если из них каждый десятый подпишется на мою стратегию, будет вообще превосходно, потому что он получит сбалансированный диверсифицированный портфель с редкими изменениями в течение года, долгим удерживанием прибыльных позиций, реинвестированием дивидендов и др.., который на дистанции от 2 лет почти в 100% случаев опережает рынок (и даже если будет кризис) - на самом деле он уже сейчас немного опережает индекс полной доходности ММВБ за соответствующий период 1,5 мес... После написания первой статьи о стратегии-маятниках, большинство так и не осознало, с чем имеют дело и про что я написал. Меня засыпали вопросами, по мере возможности постарался на все ответить. Углубил в настоящей статье понимание некоторых из них, в том числе как искать хорошую стратегию. С момента написания первой статьи (это было 4 сентября 2019) одна из... 
0
4 сентября 2019, 15:57

Теория случайных блужданий или почему 95% управляющих принесет прибыли меньше банковского депозита.

Учитывая результаты анализа всех торговых стратегий "чемпионов" 2018 года, что я провел, название статьи выглядит очень консервативным. Автор ставит своей целью не более чем представить объективное исследование самих этих систем (в том виде, как они представлены на сайте). Здесь мы ограничимся исключительно результатами top-стратегий, показавших невероятно высокий результат за прошлый год и тем, что с ними стало сейчас. Гипотеза: все стратегии, показавшие сверхвысокий результат прибыли за первый год (от 70%) брали сверхвысокие риски и данный результат был получен случайным блужданием рынка и выборкой из сотни стратегий, из которых хотя бы 2% покажут гигантскую прибыль за первый год. Но за второй год из них покажет прибыль тоже примерно 2%, т.е. 98% стратегий-"чемпионов" принесут гигантский убыток. Тут только цифры статистики comon с первой страницы: 20 стратегий по итогам 2018 года показали прибыль от 67% до 488%. (берем лидеров: мультирынок, фондовый рынок и срочный рынок). Для сравнения просто купив фьючерс на индекс ММВБ который вырос на 11,8% по итогам 2018 в январе и продав в конце декабря с плечом 1:6 прибыль составила 70,8% при просадке всего 14% - т.е.... 
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.