Механизм трёхступенчатого динамического опционно-фьючерсного хеджирования

Реализация механизма трехступенчатого динамического опционно-фьючерсного хеджирования проходит в 3 этапа:1.Покупка опционов-пут на 3% (процент зависит от текущей фазы биржевого цикла) от позиции по акциям2.За счет дохода по опционам открываются короткие позиции по фьючерсу на индекс РТС. Возможно открытие коротких позиций и по другим фьючерсам.3.В момент, когда прибыль по хедж-позициям (короткие позиции по опционам и фьючерсам) покроет существенную часть убытков по позиции по акциям, эта прибыль направляется на увеличение позиции по акциям.