form

form
Онлайн
был 21 июня 2017
Регистрация
4 октября 2011

30.04

Пересчет ИТА

Мы проанализировали изменение Индекса Торговой Активности по стратегиям во времени и пришли к выводу, что гораздо более показательным будет использование в качестве общего ИТА по стратегии не среднего ИТА по всем проторгованным за месяц инструментам, а максимального.

Все новости →

  • Все рынки 0
  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • MMA 0
  • Архив 2
Показатели
+11.21%
доходность
−21.23%
макс.просадка
 
18.03.2014
начало торгов
0
ИТА
 


Доходность Свернуть

Описание Свернуть


Стратегия построена на отслеживании корреляции между обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «Сбербанк России».
Между обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «Сбербанк России» существует спрэд (средняя ценовая разница), который периодически временно отходит от своих средних исторических значений. Вход в позиции происходит на основании анализа статистических данных по отклонению от стандартного спрэда, объемов, которые проходят по бумагам, а также ряда других индикаторов.
 В случае входа одновременно открываются две разнонаправленные позиции шорт и лонг, до возвращение спрэда до стандартного значения. 
 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.