спрэд сбербанка

Стратегия построена на отслеживании корреляции между обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «Сбербанк России». Между обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «Сбербанк России» существует спрэд (средняя ценовая разница), который периодически временно отходит от своих средних исторических значений. Вход в позиции происходит на основании анализа статистических данных по отклонению от стандартного спрэда, объемов, которые проходят по бумагам, а также ряда других индикаторов.  В случае входа одновременно открываются две разнонаправленные позиции шорт и лонг, до возвращение спрэда до стандартного значения.