m707

m707
Онлайн
был 1 час назад
Регистрация
10 октября 2016
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Интрадей
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

+13
3 февраля, 19:14

Портфель миллионера на Comon. Часть 13

        В конце января 2019г было отобрано 10 самых прибыльных стратегий, которые просуществовали более года и имели просадку до 25%.
Так же учитывалось чтобы минимальная сумма для подключения к ним была не более 300тыс руб.
Для создания портфеля №1 была взята сумм в 3млн руб и инвестирована в эти стратегии равными долями по 300тыс руб.

            Прошел год с начала нашего эксперимента по портфельному инвестированию, посмотрим результаты:

            Явным лидером в портфеле №1 оказалась стратегия LR(Low Risk). Автору удалось сделать из 300тыс руб за год больше 661тыс руб, а это 120% !
Еще 5 стратегий показали положительную динамику счетов от 6 до 32%.
Отрицательный результат показали 4 стратегии, при этом одна из стратегий к сожалению ушла в глубокую просадку.
            Суммарный результат портфеля №1 за год оказался положительный и составил 6.5% от начальной суммы инвестирования без учета комиссии за автоследование. Если учесть среднюю комиссию в 6% годовых, то получится что наш миллионер фактически ни чего не заработал за год. Не удалось обогнать даже депозит.
Название стратегии 25.01.19 28.02.19 31.03.19 30.04.19 31.05.19 30.06.19 31.07.19 31.08.19 30.09.19 31.10.19 30.11.19 31.12.19 31.01.20
Путь Самурая 300 318 327 331 340 353 331 339 372 366 367 376 386
PROFIT MARKET 300 314 311 344 354 243 236 241 192 124 106 34 34
Twelve Cups 300 294 303 337 314 330 351 341 335 353 368 394 397
Деньги не Cпят 300 307 327 344 346 350 335 340 360 335 331 361 380
IQT 300 286 278 289 268 276 246 251 265 265 249 265 318
CAPITALIST 300 281 247 257 270 233 237 252 235 189 173 129 134
LR(Low Risk) 300 307 315 306 374 471 466 525 508 548 543 554 661
BULL&BEAR 300 295 286 261 279 255 256 271 262 255 255 241 250
PATTERN ANALYZER 3.0 300 285 289 289 296 304 289 276 280 289 276 274 274
Трендо-Флэтовая Умеренная 300 306 317 321 319 346 342 346 367 358 338 365 363
Итого 3000 2993 3000 3079 3159 3162 3089 3181 3176 3082 3005 2992 3195
В колонках под датами указаны суммы в тыс рублей в соответствии с процентным изменением счета управляющего.
В таблице не учитываются комиссии за автоследование.

Для упрощения воспринимания информации строку "Итого" отобразил в графиком.
Доходность 1 Портфель Миллионера

При этом волатильность счета была маленькой, как и сам 2019г не отличился большими движениями активов на нашем рынке.
Следует заметить, что весь 2019г индекс мосбиржи увеличивался без серьезных коррекций и вырос на 28.5%.

            Второй вариант портфеля предложенный skuz58 состоит из шести стратегий с наибольшим количеством подписчиков. Аналогично первому портфелю начальная сумма инвестирования 3млн руб, но разбита по 500тыс руб между шестью стратегиями в равных долях. Этот вариант инвестирования оказался гораздо лучше.
            Все шесть участников получили положительный результат торговли за время эксперимента от 15 до 136%. Суммарная прибыль за это время составила 46.1% от начальной суммы без учета вознаграждения за автоследование.
            Если учитываем вознаграждение в размере 6% годовых, то остается 40.1% чистой прибыли. Отличный результат !
            Среди управляющих потрфеля №2 так же с большим отрывом от других, лидером оказалась стратегия Хомяк разумный увеличив начальную сумму с 500тыс руб до 1180тыс руб.
Стратегия 25.01.19 28.02.19 31.03.19 30.04.19 31.05.19 30.06.19 31.07.19 31.08.19 30.09.19 31.10.19 30.11.19 31.12.19 31.01.20
Финансы USA 500 523 531 571 557 571 606 603 549 549 591 563 654
Кутузовская 500 518 505 473 465 455 449 438 468 545 551 591 660
Сигналы Atlant'a 500 514 484 509 521 525 588 582 607 568 563 582 651
Усиленные Инвестиции 500 517 491 491 485 497 485 488 488 497 532 558 576
Хомяк разумный 500 475 436 510 581 642 725 767 778 991 894 1102 1180
Twelve Cups 500 491 505 562 523 551 585 569 558 588 613 657 661
Итого 3000 3038 2952 3117 3132 3242 3439 3447 3448 3737 3745 4053 4382
В колонках под датами указаны суммы в тыс рублей в соответствии с процентным изменением счета управляющего.

            Стратегии с большим количеством подписчиков преимущественно не ведут активной торговли и удерживают позиции довольно длительное время. Выбранные стратегии в основном используют для торговли бумаги российских  эмитентов, следовательно доходность такого портфеля можно сравнивать с индексом мосбиржи, который вырос за время эксперимента на 23.9%.


По результатам эксперимента портфель №2 значительно обогнал индекс.

Число подписчиков у выбранных стратегий выросло за время эксперимента на 21.5%
Стратегия 25.01.19 28.02.19 31.03.19 30.04.19 31.05.19 30.06.19 05.07.19 31.08.19 30.09.19 31.10.19 30.11.19 31.12.19 31.01.20
Финансы USA 1352 1351 1343 1339 1298 1244 1197 1145 1130 1074 1016 941 867
Кутузовская 900 929 884 789 711 662 580 516 479 441 381 336 307
Сигналы Atlant'a 578 552 526 545 581 619 712 806 918 999 1022 981 934
Усиленные Инвестиции 461 590 739 843 831 775 674 610 554 478 404 341 307
Хомяк разумный 459 465 457 450 433 452 515 547 581 620 717 743 1019
Twelve Cups 384 586 781 996 1182 1377 1594 1684 1656 1613 1518 1526 1591
Итого 4134 4473 4730 4962 5036 5129 5272 5308 5318 5225 5058 4868 5025
 В таблице указано количество подписчиков.


 Если проанализировать два последних графика, то видно, что уменьшение числа подписчиков пришлось на основной рост доходности.

           Судя по откликам читателей идея с портфельным инвестированием оказалась интересной.
По этому я решил продолжить ведение этих двух портфелей еще на год, чтобы была возможность увидеть как будут вести себя они в дальнейшем.
Есть вероятность что 2020 год будет более волатильным и интересным, чем предыдущий.

             Готов выслушать пожелания по ведению портфеля, наиболее интересные воплощу в следующих постах.
Плюсики к этому посту буду воспринимать как желание читателей к продолжению этого эксперимента.
Спасибо за внимание !
Андрей
 
 
 
  
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки