Портфель миллионера. Часть 21

      Прошел сентябрь, ситуация в мире очень неспокойная. С одной стороны начинается вторая волна Covid19, с другой стороны, скоро выборы президента в США. Страны посчитывают убытки от ограничений связанных с пандемией, впервую очередь южные страны Европы, имеющие большие доли туристического сегмента в ВВП. Закрытие границ у нас привело к взрывному спросу на загородную недвижимость и малоэтажное строительство. По официальным данным туризм внутри  России упал, но мне кажется сильно вырос.
      Мир сильно перестраивается, пытаясь приспособится к новым реалям жизни. Гибкость во всем, как никогда, может дать преимущества для бизнеса. Для тех кто может принять текущую ситуацию, открывается множество новых сегментов и возможностей для развития.
      Неопределенность на рынках обычно ведет к движениям активов, а это то что нужно для нас, трейдеров. Вероятно ближайшие месяцы не будет скучно.

      Посмотрим что произошло с нашими портфелями миллионера.

      Портфель 1, состоящий преимущественно из спекулятивных стратегий подрос на 4.8%, показав доходность в 26.7% за 20 месяцев эксперимента.
      Портфель 2, состоящий преимущественно из консервативных стратегий с наибольшим количеством автоследователей просел на 3.2%, показав доходность в 22.7% с начала нашего эксперимента.
      Индекс Мосбиржи просел в сентябре на 2%, показав рост за 20 месяцев на 17%.
По прежнему оба портфеля и индекс находятся рядом друг с другом, периодически меняясь местами.

﻿


      Количество подписчиков портфеля 2 стало уменьшаться с большей скоростью.
﻿


Исходные данные для построения таблиц:Название стратегии25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.2029.02.2031.03.2030.04.2031.05.2030.06.2031.07.2031.08.2030.09.20
Путь Самурая300318327331340353331339372366367376386451537554544588563563628
PROFIT MARKET3003143113443542432362411921241063434346466666
Twelve Cups300294303337314330351341335353368394397371328344326340347357358
Деньги не Cпят300307327344346350335340360335331361380420481488463424459389431
IQT300286278289268276246251265265249265318298361393346364405472447
CAPITALIST300281247257270233237252235189173129134147195190179182189188196
LR(Low Risk)300307315306374471466525508548543554661817939904714716640583644
BULL&BEAR300295286261279255256271262255255241250250261261261261261261261
PATTERN ANALYZER 3.0300285289289296304289276280289276274274274274274274274274274274
Трендо-Флэтовая Умеренная300306317321319346342346367358338365363394446490467496546533556
Итого300029933000307931593162308931813176308230052992319534553826390135803650369036263801
Доходность за месяц -0,2%0,2%2,6%2,6%0,1%-2,3%3,0%-0,2%-3,0%-2,5%-0,4%6,8%8,1%10,7%2,0%-8,2%1,9%1,1%-1,7%4,8%
Доходность с начала торгов -0,2%0,0%2,6%5,3%5,4%3,0%6,0%5,9%2,7%0,2%-0,3%6,5%15,2%27,5%30,0%19,3%21,7%23,0%20,9%26,7%
 Название стратегии25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.2029.02.2001.03.2030.04.2031.05.2030.06.2031.07.2031.08.2030.09.20
Финансы USA50052353157155757160660354954959156365461161164070977490010201040
Кутузовская500518505473465455449438468545551591660581484538556511562542474
Сигналы Atlant'a500514484509521525588582607568563582651574443481637632642653655
Усиленные Инвестиции500517491491485497485488488497532558576517456433529512581587584
Хомяк разумный50047543651058164272576777899189411021180919401459562360411406331
Twelve Cups500491505562523551585569558588613657661618546574544567578594597
Итого300030382952311731323242343934473448373737454053438238212942312535373356367538033681
Доходность за месяц 1,3%-2,8%5,6%0,5%3,5%6,1%0,2%0,0%8,4%0,2%8,2%8,1%-12,8%-23,0%6,2%13,2%-5,1%9,5%3,5%-3,2%
Доходность с начала торгов 1,3%-1,6%3,9%4,4%8,1%14,6%14,9%14,9%24,6%24,8%35,1%46,1%27,4%-1,9%4,2%17,9%11,9%22,5%26,8%22,7%
 Дата25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.2029.02.2001.03.2021.06.0108.07.0125.05.0131.07.2031.08.2030.09.20
Индекс Мосбиржи248324852497255926652766274027402747289429353046307627852509265127352743291229662906
Изменение за месяц 0,1%0,5%2,5%4,1%3,8%-0,9%0,0%0,3%5,4%1,4%3,8%1,0%-9,5%-9,9%5,7%3,2%0,3%6,2%1,9%-2,0%
Измение за период 0,1%0,6%3,1%7,3%11,4%10,4%10,4%10,6%16,6%18,2%22,7%23,9%12,2%1,0%6,8%10,1%10,5%17,3%19,5%17,0%
Если интересно посмотреть с чего все началось:
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14  Часть 15 Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20
 

АВТОСЛЕДОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

ПОРТФЕЛЬ

M707

МИЛЛИОНЕРА

Спасибо, что до сих пор ведёте этот эксперимент!
В результате видим, что средняя доходность 2-х портфелей получилась 24% за весь срок, или 13,7% годовых в пересчёте.
Вычитаем комиссию Автоследования 6%, потери на проскальзывание, комиссии за сделки (1%) - и получаем РЕАЛЬНЫЙ результат - 6,7% годовых.  Это чуть-чуть больше ставки депозита в нормальном банке.

Вот и весь итог для тех, кто еще хочет подключиться к Комон

Ответить

Top300Shuld
16.10.2020
Последнее время на Комоне много стратегий с комиссией менее 6%. В свете, того о чем Вы пишите, видно, что в стратегии с комиссией 6% вкладываться не стоит. Во всяком случае, надо семь раз отмерить...
0
Ответить

steve02

16.10.2020

Между тем, хотел бы поздравить вас с отличными результатами на ваших собственных счетах! Кто-то всё-таки умеет неплохо торговать))

Расскажите пож-ста про вашу страту ST-Invest.
Очень хорошо шла с начала года! Что случилось в октябре?

Ответить

Top300Shuld
16.10.2020
Механизм выглядит так. Все стратегии с течением времени "ломаются". Авторы их "чинят", какое-то время стратегия продолжает работать, затем опять "ломается". Автор опять "чинит". Где-то, допустим, на десятый раз автору "починить" стратегию уже не удается, и он ее отправляет в архив. И начинает новую... Или забрасывает это дело совсем...
0
Ответить
- m707
  18.10.2020
  В целом соглашусь, что стратегии со временем "ломаются" когда наступает неблагоприятная для этих стратегий фаза рынка. Если стратегия написана грамотно, в первую очередь по рискменеджменту, то она очень вероятно переживет неблагоприятную фазу рынка и отобьет просадку при благоприятной фазе. Для уменьшении волатильности счета желательно применять несколько низкокореллированных стратегий на разных активах в рамках одного счета. Это ведет к увеличению счета от 500труб и более, что является большой суммой, для многих инвесторов на Комоне. Вероятно через месяц-два сделаю такую стратегию публичной, чтобы можно было убедиться что это работает на практике.
  0
  Ответить
m707
18.10.2020
Спасибо за оценку моих результатов. Просадка по стратегии в рамках расчетной, ни чего менять в ней не собираюсь. Стратегия состоит из инвестиционной части типа "купи и держи" и трендовой спекулятивной. Активы из инвестиционной части в октябре проседают, при этом по фьючерсам спекулятивной части наблюдается боковик, который пилит счет. Нормальная рабочая ситуация. Без этого невозможно. Для того чтобы показывать заметные результаты на Комон, приходится брать довольно большие плечи по фьючерсам, и как обратная сторона этого - повышенная волатильность счета. К тому же на Комон есть ограничения по выбору активов для инвестиционной части, что тоже увеличивает волатильность счета. Насчет просадок еще хочу добавить, что заявленная просадка в описании стратегии является расчётной и точно ни кто из авторов не может быть уверен, что она не будет превышена. Важным фактором 25% просадки является то, что фильтр по умолчанию при отборе стратегий настроен на эту величину и большинство инвесторов используют эту настойку для отбора стратегий.
2
Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19	31.01.20	29.02.20	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	31.07.20	31.08.20	30.09.20
Путь Самурая	300	318	327	331	340	353	331	339	372	366	367	376	386	451	537	554	544	588	563	563	628
PROFIT MARKET	300	314	311	344	354	243	236	241	192	124	106	34	34	34	6	4	6	6	6	6	6
Twelve Cups	300	294	303	337	314	330	351	341	335	353	368	394	397	371	328	344	326	340	347	357	358
Деньги не Cпят	300	307	327	344	346	350	335	340	360	335	331	361	380	420	481	488	463	424	459	389	431
IQT	300	286	278	289	268	276	246	251	265	265	249	265	318	298	361	393	346	364	405	472	447
CAPITALIST	300	281	247	257	270	233	237	252	235	189	173	129	134	147	195	190	179	182	189	188	196
LR(Low Risk)	300	307	315	306	374	471	466	525	508	548	543	554	661	817	939	904	714	716	640	583	644
BULL&BEAR	300	295	286	261	279	255	256	271	262	255	255	241	250	250	261	261	261	261	261	261	261
PATTERN ANALYZER 3.0	300	285	289	289	296	304	289	276	280	289	276	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Трендо-Флэтовая Умеренная	300	306	317	321	319	346	342	346	367	358	338	365	363	394	446	490	467	496	546	533	556
Итого	3000	2993	3000	3079	3159	3162	3089	3181	3176	3082	3005	2992	3195	3455	3826	3901	3580	3650	3690	3626	3801
Доходность за месяц		-0,2%	0,2%	2,6%	2,6%	0,1%	-2,3%	3,0%	-0,2%	-3,0%	-2,5%	-0,4%	6,8%	8,1%	10,7%	2,0%	-8,2%	1,9%	1,1%	-1,7%	4,8%
Доходность с начала торгов		-0,2%	0,0%	2,6%	5,3%	5,4%	3,0%	6,0%	5,9%	2,7%	0,2%	-0,3%	6,5%	15,2%	27,5%	30,0%	19,3%	21,7%	23,0%	20,9%	26,7%

Дата	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19	31.01.20	29.02.20	01.03.20	21.06.01	08.07.01	25.05.01	31.07.20	31.08.20	30.09.20
Индекс Мосбиржи	2483	2485	2497	2559	2665	2766	2740	2740	2747	2894	2935	3046	3076	2785	2509	2651	2735	2743	2912	2966	2906
Изменение за месяц		0,1%	0,5%	2,5%	4,1%	3,8%	-0,9%	0,0%	0,3%	5,4%	1,4%	3,8%	1,0%	-9,5%	-9,9%	5,7%	3,2%	0,3%	6,2%	1,9%	-2,0%
Измение за период		0,1%	0,6%	3,1%	7,3%	11,4%	10,4%	10,4%	10,6%	16,6%	18,2%	22,7%	23,9%	12,2%	1,0%	6,8%	10,1%	10,5%	17,3%	19,5%	17,0%

Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19	31.01.20	29.02.20	01.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	31.07.20	31.08.20	30.09.20
Финансы USA	500	523	531	571	557	571	606	603	549	549	591	563	654	611	611	640	709	774	900	1020	1040
Кутузовская	500	518	505	473	465	455	449	438	468	545	551	591	660	581	484	538	556	511	562	542	474
Сигналы Atlant'a	500	514	484	509	521	525	588	582	607	568	563	582	651	574	443	481	637	632	642	653	655
Усиленные Инвестиции	500	517	491	491	485	497	485	488	488	497	532	558	576	517	456	433	529	512	581	587	584
Хомяк разумный	500	475	436	510	581	642	725	767	778	991	894	1102	1180	919	401	459	562	360	411	406	331
Twelve Cups	500	491	505	562	523	551	585	569	558	588	613	657	661	618	546	574	544	567	578	594	597
Итого	3000	3038	2952	3117	3132	3242	3439	3447	3448	3737	3745	4053	4382	3821	2942	3125	3537	3356	3675	3803	3681
Доходность за месяц		1,3%	-2,8%	5,6%	0,5%	3,5%	6,1%	0,2%	0,0%	8,4%	0,2%	8,2%	8,1%	-12,8%	-23,0%	6,2%	13,2%	-5,1%	9,5%	3,5%	-3,2%
Доходность с начала торгов		1,3%	-1,6%	3,9%	4,4%	8,1%	14,6%	14,9%	14,9%	24,6%	24,8%	35,1%	46,1%	27,4%	-1,9%	4,2%	17,9%	11,9%	22,5%	26,8%	22,7%

Портфель миллионера. Часть 21

Комментарии