Доходность на графике отображена с учетом брокерских комиссий автора за совершение операций.
ПодробнееС целью оптимизации расходов и в связи с дополнительными ограничениями закона о квалификации инвестора 2020 было принято решение объединить стратегии Срочная и Системная в одну. |
Подходит для инвесторов, склонных к повышенному риску, нацеленных на получение дополнительного дохода, значительно превышающего доходность банковских вкладов.
В портфель включаются акции российских компаний, входящих в индекс Московской биржи «Голубые фишки» и наиболее ликвидные фьючерсы, торгующиеся на срочной секции Московской биржи.
Стратегию выбирают инвесторы, которые:
- понимают преимущества производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы, перед стандартными инструментами инвестирования;
- ожидают доходности, значительно превосходящей инфляцию и процентные ставки по облигациям, при принятии повышенного риска;
- диверсифицируют свой инвестиционный портфель в соответствии с принципами распределения по разным финансовым инструментам.
Ключевые позиции формирования портфеля:
- рыночная ситуация располагает к значительному изменению волатильности цены инструмента в ближайшем будущем;
- механические торговые системы (МТС) сигнализируют о начале формирования и/или продолжении тенденции изменения цены инструмента;
- доля акций (обыкновенных или привилегированных) одного эмитента не может превышать 38% от стоимости чистых активов (СЧА), доля фьючерсов по одному инструменту не может превышать 56% из расчета объема позиции, как количество лотов * гарантийное обеспечение (ГО);
- ожидаемый прирост курсовой стоимости инструмента (доходность) больше запланированного риска в 3 и более раз для акций, 5 и более раз для фьючерсов;
- перечень торгуемых фьючерсов: на индекс РТС, на валютную пару доллар-рубль, на нефть марки Брент, на золото, на акции обыкновенные ПАО «Сбербанк», на акции обыкновенные ПАО «Газпром».
Условия торговли:
- риск позиции по акциям одного эмитента не превышает 0,6%, по фьючерсу – 2%;
- удержание одной позиции по акции не более 3 месяцев, по фьючерсу – не более 1 месяца;
- допускается открытие коротких позиций (продажа фьючерсов);
- допускается использование заемных средств (плечей) в пределах 50% от капитала.
Дополнительная информация:
- Квалификация инвестора. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) не требуется;
- Синхронизация. Синхронизацию с мастер-счётом рекомендуется проводить в период с 16:30 до 18:30 по пятницам или в дни экспирации фьючерсов (+/- один день);
- Минимальная сумма для подключения. Минимальная начальная сумма составляет 30 тыс. руб., рекомендуемая сумма от 150 тыс. руб.;
- Выбор тарифа. Для счетов менее 780 тыс. руб. рекомендуется использовать тариф «Консультационный», для счетов с большей суммой – «Дневной» или «Оптимум»;
- Тип счета. Необходим счет Единой денежной позиции;
- Вознаграждение управляющего. Ставка вознаграждения за автоследование 6% годовых от СЧА.
Внимание! Подключаться к стратегии рекомендуется, когда нет открытых позиций по фьючерсам (см. диаграмму ниже), иначе ваши риски по этим позициям будут отличаться от рисков стратегии в большую сторону.