protectioncapital

protectioncapital
Онлайн
был вчера
Регистрация
6 марта 2017
Пол
Мужской

+4
3 июня 2017, 15:38

Почему переносит позиции робот торгующий Si

Добрый день друзья!
Сегодня хочу, внести небольшие пояснения, почему переносит позиции через ночь робот, торгующий Si. Тем более, что вчера мы налетели на стоп при открытии рынка. Казалось бы, нет ничего проще как закрывать позиции перед окончанием сессии. Но, есть одно но. Я проводил исследования по этому вопросу и пытался разобраться, а правильно ли это, закрываться в конце дня. Вот результаты этого исследования. 
Под номером 1 результаты работы робота, который закрывает все позиции перед окончанием сессии. Под номером 2, тот же самый робот, но он переносит позиции через ночь и выходные дни. Исследование на периоде один год. 




Анализируя эти два робота видно, что у робота под номером 2 больше прибыль на 69%. Так же при меньшем количестве сделок средняя прибыль/убыток больше на 73%,т.е. 30,11 руб. против 17,31руб. Далее анализируем среднюю прибыль, у номера 2 она 279,01 руб. против 226,98 руб., опять номер два лучше. Средний убыток у номера 1 лучше, но всего лишь на 1,86 руб. Это не существенно. Максимальная просадка практически одинаковая, различие всего лишь на 0,04%. Считаю это не существенной разницей. И далее у номера 2 лучше профит фактор, т.е. отношение среднего убытка к средней прибыли. 1,39 против 1,23. И практически в два раза больше фактор восстановления 17,34 против 8,01. Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину  максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. 
Таким образом мы видим, что практически при одинаковом риске, робот который переносит позиции через ночь имеет лучшие результаты. 
 
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки