Мой опыт работы на Comon.ru

Мой опыт работы  на Comone как управляющего уже 1 год 7 месяцев. Сейчас  представлены две стратегии: LR(Low Risk)  https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=11038   
 и Арбитраж.Портфель №1 https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019.
И что же я вижу как управляющий? А вижу я абсолютно похожую историю работы непрофессионала на рынке. Уже избитая фраза об успешности работы на рынке говорит, что нужно покупать дешевле , а продавать дороже. Но, на самом деле все происходит ровно наоборот. Как только стратегия пробивает очередной максимум по счету, к ней начинают подключаться Автоследователи. Затем начинается период просадки, а он бывает всегда, и Автоследователи отключаются, каждый исходя из уровня своей "боли". Начинают искать стратегию получше и опять , как по закону подлости, подключаются на максимумах. А в это время на предыдущей стратегии начинается опять период роста счета и на очередном максимуме, снова начинают подключаться Автоследователи. Таким образом, человек метающийся всегда берет на себя просадки.  И только единицы ведут себя спокойно и не бегают от стратегии к стратегии.
Что бы сделал я, если бы пользовался услугой Автоследователя?
Во первых, я бы разбил сумму на несколько частей и никогда не подключался бы всей суммой к одному управляющему.  "Черного лебедя" никто не отменял. А диверсификация везде работает.
Во вторых, я бы судил о Стратегии не по процентам дохода, а по графику  доходности. На графике не должно быть огромных "шатаний", всплесков. Это говорит о случайности дохода, а нас интересует стабильность, пусть и не с огромным процентом дохода.
Стабильность - это признак мастерства.
В третьих. Один очень богатый француз, лет 20 назад научил меня любить цифры. Так вот если мы посмотрим на цифры, увидим что на Comone представлены 526 стратегий со сроком существования более года. Если обратим внимание на стратегии с низкой просадкой( не более 25%) таких окажется уже 153. И наконец, обогнавших индекс всего 56. А это всего 10% от всех стратегий. Так как же вы узнаете, какая стратегия войдет в эти 10%?
Таким образом, еще раз хочу сказать, что если бы я подключался к Автоследованию, разбил бы сумму капитала на как можно большее количество частей. Выбрал бы из этих 56 стратегий обогнавших индекс те стратегии, у которых более ровная эквити (Здесь можно еще много работать, отсортировать по разным подходам, по разным рынкам и т.д.). Подключился и не бегал бы от стратегии к стратегии. Это не говорит о том, что совсем не нужно смотреть, доверяй но проверяй. Но, метаться от стратегии к стратегии, точно бы не стал.
Богатеть нужно медленно.
 
p.s. Это лично мое мнение и оно может не совпадать с Вашим.
 
 

Спасибо за статью, согласен полностью.
Если бы идеи изложенные выше использовали инвесторы этого ресурса, то все они были бы в плюсе.
Стратегию можно воспринимать как некий актив, который нужно купить и держать, в этом случае будет прибыль.

Ответить

NBSh
23.01.2019
Инвесторы не были бы в плюсе. Такой подход не сработает.
0
Ответить

m707

23.01.2019

У Ваших стратегий очень хороший график доходности, имеющий большую прибыль при малой просадке.
Для стратегии "Low Risk" коэффициент годовой прибыли (60%) к максимальной просадке (15%) K=4 это очень хороший показатель, поздравляю !

Если не секрет, подскажите какие пары используете в арбитражной стратегии ?

Ответить

protectioncapital
23.01.2019
В арбитражной работают пары LK/GZ, SP/SR, RN/GZ и другие
0
Ответить

Kolto

23.01.2019

проблема в том, что по многим стратегиям вход может быть по 100-200 тыс, учитвая средний счет на бирже у граждан в рф около 300-400 тыс, то подключиться даже к 5-ке стратегий для многих проблема

Ответить

m707
23.01.2019
Для инвестирования в подобные проекты нужна сумма 1-2-3млн.руб и более. Инвестировать суммы 300-400тыс особого смысла нет, если только как пробный вариант, т.к. потенциальный доход от такого инвестирования в лучшем случае будет 100-150тыс в год, что не позволяет особо изменить качество жизни инвестора. К сожалению большинство владельцев таких счетов перебирают с рисками в надежде удвоиться или утроиться за год. В результате обычно это потеря большей части счета за пару или несколько месяцев.
0
Ответить
- Kolto
  24.01.2019
  да, но с суммами 2-3 млн многие продпочитают работать по ду или с трейдерами напрямую
  0
  Ответить
  - m707
    24.01.2019
    согласен, этот вариант можно воспринимать как диверсификацию, ведь имея 2-3млн можно работать только с одним управляющим, а в этом варианте получается портфельное управление.
    0
    Ответить

NBSh

23.01.2019

Такой подход не сработает.
У плюсовых стратегий часто ровный рост - и потом непрогнозируемый крах.
Вспомним Аленки.
https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=9690
Не нравятся Аленки, вот другой пример, более долгоиграющий:
https://www.comon.ru/user/Stanch/strategy/detail/?id=210

Ответить

m707
23.01.2019
По Аленкам плохая статистика, в представленном примере нет даже года с положительной доходностью, а у Stanch все было хорошо, но что-то пошло не так. Автор логично остановил торговлю, при этом стратегия принесла 1300% за 8лет. Прошу заметить увеличение в 13раз ! от начальной суммы. Для того чтобы избежать подобного риска необходима диверсификация о которой написано в этой статье. Интервал инвестирования должен измеряться годами и минимальная сумма должна быть на десяток стратегий, т.е. 2-3млн
0
Ответить
- NBSh
  24.01.2019
  По Аленкам начиналось все так: https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=8790 То есть БЫЛ (!) год с положительной доходностью!
  0
  Ответить
  - m707
    24.01.2019
    Я готов провести эксперимент: Возьмем 10 топовых стратегий, сделаем из них модельный портфель. Будем каждый месяц смотреть что получилось. Первый пост сделаю сегодня-завтра.
    0
    Ответить
    - protectioncapital
      24.01.2019
      Хорошая идея!
      0
      Ответить
    - NBSh
      24.01.2019
      Я к этому и веду. Сделайте объявление в блоге. Возьмите какое-то количество стратегий. Желательно дать ссылки на стратегии, чтобы было проще наблюдать. Только результат есть смысл смотреть через год. Посчитать среднюю доходность по всем выбранным стратегиям и сделать вывод. --- Я отношусь к этому эксперименту скептически - в смысле, результаты будут грустными... Вот и посмотрим.
      0
      Ответить
    - NBSh
      24.01.2019
      Через год средний результат будет скорее всего отрицательный. Но даже если будет получен +10%, то с учетом платы за автоследование результат будет ни о чем.
      0
      Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

Мой опыт работы на Comon.ru

Комментарии