protectioncapital

protectioncapital
Онлайн
был вчера
Регистрация
6 марта 2017
Пол
Мужской

+2
24 мая, 13:18

Что нас не убивает - делает сильнее!

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти.
Описание Стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019

График дохода портфеля выглядит следующим образом:



Казалось бы,  пора кричать: "Караул! Шеф, все пропало!" Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры:



Из статистики видно, что Фактор восстановления  1,24
Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.


Математическое ожидание выше 0, значит все нормально.





Из следующей диаграммы видно, что одна сделка выбивается из общей картины. Значит ошибка не системная, а так называемый "Черный Лебедь"




Из графика дохода видно, что вываливается из общей картины только одна неделя.






Профит-фактор так же в норме.


Исходя из всего вышеперечисленного, если бы можно было делать ставки, я бы поставил на восстановление счета.
Так что, давайте запасемся поп-корном и будем наблюдать.
Кстати, это хорошая возможность подключиться к стратегии на коррекции.





  
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки