Что нас не убивает - делает сильнее!

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти. Описание Стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019 График дохода портфеля выглядит следующим образом:
https://files.comon.ru/558b6aius884oqxbflxhgrqay0lrm98p0boc1dtwb94406gwc1.png

Казалось бы,  пора кричать: "Караул! Шеф, все пропало!" Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры:
https://files.comon.ru/1jajz7286dctpoefddzg87rf2ceyqhpe8ca78nt2vo06vewhxv.png

Из статистики видно, что Фактор восстановления  1,24 Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.
https://files.comon.ru/5vynr1s27zxubgj9pi4dpzjz4vcyc4ds29jzw0lda7uf8al2c.png

Математическое ожидание выше 0, значит все нормально.
https://files.comon.ru/3qyfuptufyi9eeur21e72pptdqz3c84vdojivypv975voivwa1.png

https://files.comon.ru/4uyk1063l2g4xp8seh1woz0ksd9wxgfqiiveefybpap2ue898p.png

Из следующей диаграммы видно, что одна сделка выбивается из общей картины. Значит ошибка не системная, а так называемый "Черный Лебедь"
https://files.comon.ru/1tvawmfqub1acednxprfyvpq93zs7ktme895pb1ji8q9f24j0m.png

https://files.comon.ru/1vk99o4k89ehh1h8ro0crb8xfhv18zhbqlpbg0y8293r60xip0.png

Из графика дохода видно, что вываливается из общей картины только одна неделя.
https://files.comon.ru/3mw6gomiwv6c1zfex389yomsci4xydfcgndgi9qqoglamt214y.png

https://files.comon.ru/1w08obqjkbwjusv0b2zdifxgowdk94m2dads6ubqvipv1g966u.png

Профит-фактор так же в норме.
https://files.comon.ru/64cbpzuzi0ps17kbvr63cwi3bfs659mrru1gfecbgw21qm9dvu.png

Исходя из всего вышеперечисленного, если бы можно было делать ставки, я бы поставил на восстановление счета. Так что, давайте запасемся поп-корном и будем наблюдать. Кстати, это хорошая возможность подключиться к стратегии на коррекции.  
АВТОСЛЕДОВАНИЕ
ФЬЮЧЕРСЫ

Комментарии

steve02

24.05.2019
0
Ответить

howtotrade

24.05.2019
0
Ответить
  • 0
    Ответить

    ironman100

    01.06.2019
    0
    Ответить
    • 0
      Ответить

      ironman100

      03.06.2019
      0
      Ответить
      • 0
        Ответить
      • Финам рекомендует

      • Моя лента


      • Темы

        СТРАТЕГИЯ
        НЕФТЬ
        BRENT
        ТРЕНД
        BR
        ИНВЕСТИЦИИ
        ФИНАМ
        ОБЗОР
        АКЦИИ
        ЯН АРТ