quantpro ru

quantpro
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
5 июля 2017

Интересы

Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Механические торговые системы
Торговые роботы

+5
30 мая, 21:15

Презентация стратегии QuantPro 300th

Проект QuantPro стартовал в 2010 году. За прошедшее время командой трейдеров и программистов был разработан программный комплекс «QuantPro Platform», способный реализовывать любые решения в области алгоритмического трейдинга на счетах любых брокеров, поддерживающих торговые терминалы: Quik или MetaTrader.

 Мы не отрицаем ручной трейдинг, но, по нашему мнению, он подходит для работы с небольшими счетами или лишь на начальном этапе для обучения основам биржевой торговли. Далее, как показывает практика, при переходе к большим суммам, повышение эмоциональной нагрузки на трейдера может свести на нет все попытки заработать вручную.

Наш собственный многолетний опыт прибыльной торговли показывает, что системный подход к трейдингу на финансовых рынках — это единственный путь к стабильным результатам в долгосрочной перспективе.


В целях обеспечения гибкости и максимальной производительности, для разработки платформы базовым языком программирования был выбран С++. Для реализации пользовательского интерфейса используется кросс-платформенная библиотека Qt, а при реализации серверной части - Boost, ACE и другие.
В результате наш алгоритмический комплекс имеет минимальные требования к аппаратному обеспечению (памяти, процессору и т.д.) и с легкостью позволяет одновременно работать нескольким десяткам, а порой и сотням алгоритмов в системных портфелях.


С 2010-го года на реальных счетах нам удалось
добиться получения прибыли за каждый отчетный
год. Среднегодовая прибыль за это время
составила +25% при максимальной просадке не
более -15% за этот же период. При этом следует
отметить, что в наших системных портфелях
постоянно появляются новые алгоритмы и
совершенствуются уже имеющиеся.

С конца марта 2018 года мы начали транслировать одну из наших стратегий под
названием QuantPro 300th на портале Comon.Ru в режиме автоследования, которая
может быть интересна участникам рынка с размером депозитов от 300 000 руб., и
предпочитающих использовать в своей торговле полностью автоматизированные
торговые системы.
Стратегия представляет из себя системный портфель из тридцати алгоритмов, которые
торгуются в полностью автоматическом режиме. Торговые техники, используемые при
построении алгоритмов, в большинстве случаев основаны на идентификации трендовых
участков на различных временных интервалах. Кривая доходности стратегии показана
на следующем рисунке:


Как видно из графика, общая доходность с начала 2010 года и по текущий момент
(23.05.2018 г.) составила +375.24%, что соответствует среднегодовой доходности в
размере +44.97%.
Максимальная просадка за этот же период составила -10.62%.
Алгоритмы, входящие в системный портфель используют для торговли наиболее
ликвидные фьючерсы, с размером одного лота, не превышающего 30 000 руб. Ниже
можно увидеть структуру системного портфеля стратегий в разрезе используемых
инструментов:

Как видно из диаграммы, в торговле на текущий момент используется пять
инструментов. Фьючерсам на акции Сбербанк-ао. выделено 37.62% депозита, как
наиболее трендовому инструменту на российском рынке за последние несколько лет.
В заключении хотелось бы привести сводную таблицу с основными статистическими
характеристиками системного портфеля алгоритмов.

 
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки