roboHawk

roboHawk
Онлайн
был 16 сентября
Регистрация
18 сентября 2014

Показатели
+11.78%
доходность
−35.86%
макс.просадка
 
31.01.2019
начало торгов
0.07
ИТА
 
Минимальная сумма
200 000 ₽
Торговые сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Консервативная стратегия


Ориентация на доходность, превышающую вклад в Сбербанке в 1,5-2 раза с минимальными рисками. Капитал управляется по принципам, изложенных в статьях:

1) Облигационный крокодил:
- Большую часть времени капитал находится в низкорисковых "ближних" ОФЗ, имеющих минимальные риски просадки
- Во время крупных или резких снижений (которые на российском рынке бывают 1-2 раза в год) ближние ОФЗ продаются и покупаются "дальние" ОФЗ
- Вместо дальних ОФЗ могут быть приобретены акции из списка ММВБ10 на долю, не превышающую 25% портфеля.
- В зависимости от дальнейшего развития ситуации инструменты, купленные во время паники на рынке (дальние ОФЗ или акции) продаются или удерживаются любое время, необходимое для извлечения максимальной прибыли

2) Распределение активов:
- Структура портфеля: ОФЗ 50-100%, долларовые инструменты 25-50%, акции 0-25%, золото 0-10%
- Ребалансировка портфеля осуществляется по рыночной ситуации и/или календарно
 

Торгуемые инструменты:


1) ОФЗ (преимущественно с со сроками погашения в течение ближайших 12 месяцев)
2) Акции:
- любые акции из индекса ММВБ10
3) Долларовые инструменты: FXMM, FXRU
4) Золото: FXGD
 

Преимущества стратегии:


Любые кризисные ситуации, а тем более, паника на рынках (как это имело место быть в марте 2014, декабре 2014, длительное снижение рынка акций в 2016-2017 годах, 09.04.2018, сентябрь 2018) являются питательной средой для успешного существования стратегии:
- "Альфа" или добавленная стоимость в стратегии создаётся за счёт паник, снижений на рынке акций или рынке ОФЗ а также ребалансировок портфеля (когда выросшие активы частично продаются, а упавшие покупаются)
- За счёт долларовой части в портфеле (не менее 25%) достигается возможность зарабатывать на паниках в момент её наступления
- За счёт консервативной части достигается возможность зарабатывать на паниках другим образом: за счёт ОФЗ (не менее 50%) достигается возможность ВСЕГДА иметь ликвидный "почти кэш", высвобождая в нужные моменты средства, необходимые для покупки "дальних" ОФЗ (в кризисные моменты "ближние" ОФЗ - единственный инструмент, который почти не снижается в цене):
"Ближние" ОФЗ - надёжный актив и хорошая копилка для поджидания "нужных" моментов
Таким образом, "стандартные" кризисные ситуации являются не угрозой, а движущей силой данной стратегии. Отсюда вытекают и риски.
 

Риски стратегии


Риски стратегии являются оборотной стороной преимуществ (см. выше):
- если на рынке не будет паник, снижений, кризисных ситуаций (хотя 1 раз в год), стратегия будет показывать посредственные результаты на уровне доходности ОФЗ (сейчас это около 7%).
- таким образом, на горизонте 12-15 месяцев в самом плохом случае мы получим примерно тот же процент доходности, что и на вкладе в Сбербанке.
 

Кому нужна данная стратегия


Стратегия подойдёт владельцам ИИС, желающим получить низкорисковый инвестиционный портфель "под ключ" с профессиональным управлением.

Стратегия также подойдёт любым активным инвесторам (или трейдерам) для парковки части капитала под процент, превышающий доходность ОФЗ
 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.