bsk

robot_bsk
Онлайн
был позавчера
Регистрация
6 декабря 2011
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Интрадей
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

17.02

Обновление comon.ru от 17.02.2020

И снова всем пламенный привет! Мы продолжаем нашу работу по упрощению работы с сайтом и универсализации доступа. В этом релизе мы закрываем регистрацию и убираем форму, теперь вместо нее будет ссылка на дистанционное открытие счета. Завести учетную запись на comon можно будет, только зарегистрировавшись через ЛК Edox или общеизвестные FB или VK, зато не надо будет запоминать лишних паролей-явок. Также мы переработали функционал подписки на обсуждения по стратегиям, объединив его для подписчиков и авторов в одном месте, а именно, в настройках аккаунта в подразделе рассылок.
 

Все новости →

Трендо-Флэтовая Умеренная

Показатели
+113.49%
доходность
−11.45%
макс.просадка
 
23.05.2017
начало торгов
1.37
ИТА
 
Минимальная сумма
200 000 ₽
Торговые сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Прототипом данной стратегии является агрессивная стратегия Трендо-Флэтовая
Риски у умеренной в 1,5 раза меньше, чем у агрессивной, а с 19.03.2019 в 2 раза.

За счет диверсификации, портфель стратегий пытается заработать в тренде, а во флэте (боковике) пытается меньше проигрывать.
Портфель стратегий состоит из более 2000 стратегий (трендовые и флетовые) на 2-х ликвидных фьючерсах: доллар-рубль и евро-рубль
Трендовые стратегии торгуются на фьючерсах доллар-рубль (Si) и
евро-рубль (Eu)
Все трендовые стратегии переворотные. Т.к. стратегий очень много, то позиция на Si и Euизменяется плавно от -3 плеча до +3 плеча.

Так как стратегия торгует фьючерсами, то большая часть денег на счету лежит в cash как подушка безопасности и не работает.
Поэтому на половину суммы чистых активов (СЧА) покупаются облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых ~ 8-9% годовых.
То есть ОФЗ дают дополнительный доход ~ 4-4,5% годовых. Чтобы дополнительно покупались облигации счет должен быть ЕДП (Единая Денежная Позиция).


MAR Ratio = Среднегодовая доходность / Максимальная просадка

Исторический график в логарифмической шкале с просадками:

В тестах учтены: комиссия брокера + комиссия биржи + проскальзывание = 10п на 1 контракт Si и Eu в одну сторону

Так как любая стратегия с повышенной доходностью имеет временные просадки, то ниже информация по просадкам:
Данный вебинар подробно объясняет механизм возникновения просадок на любых стратегиях.
(Если некогда смотреть весь вебинар, то посмотрите с 20-й минуты)
О трендследящих системах в психологическом плане.
 
Каждая сделка по портфелю стратегий разбивается по 1 контракту.
Т.е. если роботу нужно купить 10 контрактов, то сделка разбивается на 10 сделок, поэтому ИТА большая.

P.S. В 2011 году занял 12 место по доходу в % в конкурсе Лучший Частный Инвестор (ЛЧИ)

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.