bsk

robot_bsk
Онлайн
был 3 часа назад
Регистрация
6 декабря 2011
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Интрадей
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

07.07

Новый фильтр

Привет всем! Для вашего удобства реализовали новый фильтр поиска, чтобы защитить вас от импульсивного выбора стратегий с небольшим сроком жизни, но большой доходностью, чтобы нивелировать фактор везения от момента создания стратегии. Конечно, будут противники в любом случае, но большинство скажет нам спасибо в долгосрочной перспективе.

Все новости →

Трендо-Флэтовая Умеренная

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+136.21%
доходность
−11.45%
макс.просадка
 
23.05.2017
начало торгов
1.47
ИТА
 
Минимальная сумма
220 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Прототипом данной стратегии является агрессивная стратегия Трендо-Флэтовая
Риски у умеренной в 1,5 раза меньше, чем у агрессивной, а с 19.03.2019 в 2 раза.

За счет диверсификации, портфель стратегий пытается заработать в тренде, а во флэте (боковике) пытается меньше проигрывать.
Флетовую составляющую отключил в феврале 2019г.
Портфель стратегий состоит из более 2000 стратегий на 2-х ликвидных фьючерсах: доллар-рубль (Si) и евро-рубль (Eu)
Все трендовые стратегии переворотные. Т.к. стратегий очень много, то позиция на Si и Eu изменяется плавно от -3 плеча до +3 плеча.

Так как стратегия торгует фьючерсами, то большая часть денег на счету лежит в cash как подушка безопасности и не работает.
Поэтому на половину суммы чистых активов (СЧА) покупаются облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых ~ 8-9% годовых.
То есть ОФЗ дают дополнительный доход ~ 4-4,5% годовых. Чтобы дополнительно покупались облигации счет должен быть ЕДП (Единая Денежная Позиция). По стратегиям 
Трендо-Флэтовая и Сверхагрессивная ОФЗ не покупаются, можно подключить и ЕДП и срочный счет.

ОФЗ с конца мая 2020г. временно покупаться не будут, т.к. риск дефолта вырос. Ради получения 1,5% к депозиту, не вижу смысла рисковать половиной депозита.


MAR Ratio = Среднегодовая доходность / Максимальная просадка

Исторический график в логарифмической шкале с просадками:

В тестах учтены: комиссия брокера + комиссия биржи + проскальзывание = 10п на 1 контракт Si и Eu в одну сторону

Так как любая стратегия с повышенной доходностью имеет временные просадки, то ниже информация по просадкам:
Данный вебинар подробно объясняет механизм возникновения просадок на любых стратегиях.
(Если некогда смотреть весь вебинар, то посмотрите с 20-й минуты)
О трендследящих системах в психологическом плане.
 
Каждая сделка по портфелю стратегий разбивается по 1 контракту.
Т.е. если роботу нужно купить 10 контрактов, то сделка разбивается на 10 сделок, поэтому ИТА большая.

P.S. В 2011 году занял 12 место по доходу в % в конкурсе Лучший Частный Инвестор (ЛЧИ)

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.