bsk

robot_bsk
Онлайн
был сегодня в 2:52
Регистрация
6 декабря 2011
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Интрадей
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

16.10

Упрощение входа и подключения

Несколько экранов при подключении к стратегии, если счета еще нет на comon, ушли безвозратно... Теперь сразу предложим счета для подключения к сайту, а после обязательно переведем на выбор счета для Автоследования. И вдруг если к этому моменту авторизация еще не произведена, первым делом предложим ввести логин и пароль от EDOX. Теперь вообще на всех разделах, доступных только пользователям, сразу предложим форму авторизации через личный кабинет. На титуле пока оставили как было. 

Все новости →

Трендо-Флэтовая Умеренная

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+169.54%
доходность
−11.45%
макс.просадка
 
22.05.2017
начало торгов
1.73
ИТА
 
Минимальная сумма
220 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Прототипом данной стратегии является агрессивная стратегия Трендо-Флэтовая
Риски у умеренной в 1,5 раза меньше, чем у агрессивной, а с 19.03.2019 в 2 раза.

За счет диверсификации, портфель стратегий пытается заработать в тренде, а во флэте (боковике) пытается меньше проигрывать.
Флетовую составляющую отключил в феврале 2019г.
Портфель стратегий состоит из более 2000 стратегий на 2-х ликвидных фьючерсах: доллар-рубль (Si) и евро-рубль (Eu)
Все трендовые стратегии переворотные. Т.к. стратегий очень много, то позиция на Si и Eu изменяется плавно от -3 плеча до +3 плеча.

Так как стратегия торгует фьючерсами, то большая часть денег на счету лежит в cash как подушка безопасности и не работает.
Поэтому на половину суммы чистых активов (СЧА) покупаются облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых ~ 8-9% годовых.
То есть ОФЗ дают дополнительный доход ~ 4-4,5% годовых. Чтобы дополнительно покупались облигации счет должен быть ЕДП (Единая Денежная Позиция). По стратегиям 
Трендо-Флэтовая и Сверхагрессивная ОФЗ не покупаются, можно подключить и ЕДП и срочный счет.

ОФЗ с конца мая 2020г. временно покупаться не будут, т.к. риск дефолта вырос. Ради получения 1,5% к депозиту, не вижу смысла рисковать половиной депозита.


MAR Ratio = Среднегодовая доходность / Максимальная просадка

Исторический график в логарифмической шкале с просадками:

В тестах учтены: комиссия брокера + комиссия биржи + проскальзывание = 10п на 1 контракт Si и Eu в одну сторону.

В начале 2019г. изменил все стратегии. Теперь у них не жесткий период индикаторов, а адаптивный. Т.е. период индикаторов меняется в зависимости от волатильности инструмента. Уже больше года никаких изменений в стратегиях не делал.

рекомендации от Александра Горчакова

Так как любая стратегия с повышенной доходностью имеет временные просадки, то ниже информация по просадкам:
Данный вебинар подробно объясняет механизм возникновения просадок на любых стратегиях.
(Если некогда смотреть весь вебинар, то посмотрите с 20-й минуты)
О трендследящих системах в психологическом плане.
 
Каждая сделка по портфелю стратегий разбивается по 1 контракту.
Т.е. если роботу нужно купить 10 контрактов, то сделка разбивается на 10 сделок, поэтому ИТА большая.

P.S. В 2011 году занял 12 место по доходу в % в...
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.