Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.
Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:
1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume)происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.
2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.
3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора.
Маркетмейкер (от английского market maker, сокращенно ММ) – это профессиональный участник рынка, обеспечивающий ликвидность.
То есть, это некая фирма, которая имеет обязанность перед биржей быть и покупателем, и продавцом какой-либо акции большую часть времени. Кстати, часто маркет-мейкеров называют «специалисты», «кукловоды» и т.п.
У меня возник интерес понаблюдать за его движениями в стакане, пришлось собирать индикатор.
Профиль объемов, контракты и гистограмма который фиксирует прямо на графике в виде меток, что именно на этом баре и по такой цене был объем и не важно, сдвинулся ли он с места или его вообще убрали – след остается на графике. Таким образом удобно наблюдать, что происходит на рынке, а именно – упрямство и напор ММ. Для большего удобства я еще добавил фильтр объемов для отслеживания нужного мне объема.
После нескольких тестов среди всех объемов, которые находятся в стакане, решил особо выделить лимитники: пришлось собрать индикатор лимитных объёмов, где поставил тройной фильтр (можно отслеживать до трех нужных вам видов объемов и подкрасить их разным цветом).
На основе этой затеи решил собрать уже дельту по лимитным ордерам
Затея становится очень интересной: собрав дельту и режим кумулятивный с гибкими настройками, мы можем уже наблюдать за упрямством и напором, с каким игрок держал объем у нужной цены, тем самым выдав свой интерес. Мною было замечено, что во флэте на рынке по дельте можно определить, в какую сторону бросит, а в этом случае вы сможете легко «оседлать» тренд в нужную вам сторону.
Темы