uncleark

uncleark
Онлайн
был вчера
Регистрация
12 апреля 2018

+6
6 декабря, 12:47

Эффективность моего автоследования

Добрый день!
Прочитал вот  это сообщение и решил поделиться с участниками собственным опытом автоследования. Может для кого то он будет полезен.
Немного о себе. Я инвестор с более, чем 10-ти летним стажем, имею опыт самостоятельной торговли, а также передачи средств в доверительное управление. В этом году решил попробовать сервис автоследования по причине богатого выбора самых разнообразных стратегий. Все-таки в доверительном управлении нашими средствами управляет один управляющий, а, как говорится, «одна голова хорошо, а две лучше». Тем более, что на сервисе достаточно просто сменить одного автора на другого, а в доверительном управлении это требует целой цепочки действий, начиная с заключения новых договоров, переводов средств и т. п. действий, отнимающих время, которое можно было бы потратить на другие более полезные дела.
Изначально, как опытный инвестор, я задумался о диверсификации и меня привлекли индексные стратегии, позволяющие подключить один счет к нескольким стратегиям. Послушав вебинар Горчакова, я решил, что наиболее подходящей для меня стратегией является стратегия Рантье с его аккаунта howtotrade. Однако, выяснив в личной переписке на комоне, что в этой стратегии больше 40% занимают ОФЗ, я решил увеличить рисковую часть портфеля и вложить часть средств в индексные стратегии Ликвидные фьючерсы и Ликвидные акции с того же аккаунта.  Во все стратегии я вложил суммы больше указанных минимальных.
Прошло чуть больше 7 месяцев и я считаю, что это достаточный срок, чтобы сравнить результаты на моих счетах с тем, что мы видим на калькуляторе соответствующих стратегий. Вот что у меня получилось при простом сравнении с калькулятором:

 

Проскальзывание в 13+% годовых в отдельных стратегиях для меня оказалось неожиданностью, я все-таки, как опытный инвестор, рассчитывал на 5-7%% годовых. И потому я связался с автором в личной переписке на комоне, который мне объяснил, что со счетов авторов не списывается комиссия комона, а с моих счетов она списывается в ежедневном режиме. Тогда я сделал уточненную таблицу с учетом этого замечания:

 

Как мы видим в желаемое мной проскальзывание меньше 7% годовых не уложилась только стратегия Ликвидные фьючерсы, что, вероятней всего, связано с ее высоким ИТА. Также отметим, что  проскальзывание Рантье существенно уменьшает значительная доля облигаций. На рисковой части этой стратегии наверняка оно больше - примерно 2.57%/0.6= 4.28%  годовых. Но это вполне приемлемо.
Ну и наконец на всем портфеле проскальзывание получилось весьма приличное – всего 3.8% годовых.
В-общем, этот показатель меня устраивает, как и небольшие просадки счета за указанный период. Доходность конечно хотелось бы побольше, но как раз для оценки  доходности срок в 7 месяцев явно маловат. 
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки