Эффективность моего автоследования

Добрый день! Прочитал вот  это сообщение и решил поделиться с участниками собственным опытом автоследования. Может для кого то он будет полезен. Немного о себе. Я инвестор с более, чем 10-ти летним стажем, имею опыт самостоятельной торговли, а также передачи средств в доверительное управление. В этом году решил попробовать сервис автоследования по причине богатого выбора самых разнообразных стратегий. Все-таки в доверительном управлении нашими средствами управляет один управляющий, а, как говорится, «одна голова хорошо, а две лучше». Тем более, что на сервисе достаточно просто сменить одного автора на другого, а в доверительном управлении это требует целой цепочки действий, начиная с заключения новых договоров, переводов средств и т. п. действий, отнимающих время, которое можно было бы потратить на другие более полезные дела. Изначально, как опытный инвестор, я задумался о диверсификации и меня привлекли индексные стратегии, позволяющие подключить один счет к нескольким стратегиям. Послушав вебинар Горчакова, я решил, что наиболее подходящей для меня стратегией является стратегия Рантье с его аккаунта howtotrade. Однако, выяснив в личной переписке на комоне, что в этой стратегии больше 40% занимают ОФЗ, я решил увеличить рисковую часть портфеля и вложить часть средств в индексные стратегии Ликвидные фьючерсы и Ликвидные акции с того же аккаунта.  Во все стратегии я вложил суммы больше указанных минимальных. Прошло чуть больше 7 месяцев и я считаю, что это достаточный срок, чтобы сравнить результаты на моих счетах с тем, что мы видим на калькуляторе соответствующих стратегий. Вот что у меня получилось при простом сравнении с калькулятором:
https://files.comon.ru/4hzw64oufhcsd48m1opws4ouypq3vfe3pdba092fjcjpymm5r0.png

  Проскальзывание в 13+% годовых в отдельных стратегиях для меня оказалось неожиданностью, я все-таки, как опытный инвестор, рассчитывал на 5-7%% годовых. И потому я связался с автором в личной переписке на комоне, который мне объяснил, что со счетов авторов не списывается комиссия комона, а с моих счетов она списывается в ежедневном режиме. Тогда я сделал уточненную таблицу с учетом этого замечания:
https://files.comon.ru/5o0489ek90u9kembo2v1tu7u7pnkw6375xof57r1o4rj32ytn7.png

  Как мы видим в желаемое мной проскальзывание меньше 7% годовых не уложилась только стратегия Ликвидные фьючерсы, что, вероятней всего, связано с ее высоким ИТА. Также отметим, что  проскальзывание Рантье существенно уменьшает значительная доля облигаций. На рисковой части этой стратегии наверняка оно больше - примерно 2.57%/0.6= 4.28%  годовых. Но это вполне приемлемо. Ну и наконец на всем портфеле проскальзывание получилось весьма приличное – всего 3.8% годовых. В-общем, этот показатель меня устраивает, как и небольшие просадки счета за указанный период. Доходность конечно хотелось бы побольше, но как раз для оценки  доходности срок в 7 месяцев явно маловат.

Комментарии

steve02

06.12.2018
0
Ответить
  • uncleark

    07.12.2018
    0
    Ответить
    • steve02

      07.12.2018
      0
      Ответить
      • uncleark

        07.12.2018
        1
        Ответить
      • m707

        10.12.2018
        0
        Ответить
        • Top300Shuld

          10.12.2018
          0
          Ответить
          • m707

            13.12.2018
            0
            Ответить
      • Alex

        12.12.2018
        0
        Ответить

        steve02

        06.12.2018
        0
        Ответить
        • Top300Shuld

          10.12.2018
          0
          Ответить

          McFan

          06.12.2018
          1
          Ответить
          • uncleark

            07.12.2018
            0
            Ответить
          • Финам рекомендует

          • Моя лента


          • Темы

            СТРАТЕГИЯ
            НЕФТЬ
            BRENT
            ТРЕНД
            BR
            ИНВЕСТИЦИИ
            ФИНАМ
            ОБЗОР
            АКЦИИ
            ЯН АРТ