Цыплят по осени считают…

Мы подвели итоги управления нашими стратегиями. И хотя портфели несколько скорректировались в последнюю неделю, в целом показали очень достойные результаты.
 
Все стратегии опередили свои бэнчмарки не только по абсолютной доходности, но и по доходности, скорректированной на риск. Коэффициент Шарпа (Sharp ratio) показывает полученную доходность сверх безрисковой ставки на единицу риска, и по всем стратегиям показатель выглядит заметно лучше бэнчмарков. Наши стратегии и зарабатывают больше, и рискуют меньше.
 
Рынки сейчас находятся в коррекционной фазе, что для долгосрочных инвесторов можно считать шансом набрать перспективный портфель по сниженной цене.
 
Ниже приводим результаты:
 
Стратегия Global. И целого мира мало.

﻿

﻿

Стратегия US. Сбалансированная.

﻿

﻿

Стратегия CN. Проснувшийся дракон.

﻿
﻿

Стратегия RU. Капитал и дивиденды.

﻿

﻿

Цыплят по осени считают…

Комментарии