Опционы РТС или индекс волатильности? Что эффективнее...

09.12.2020

Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно... Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская...Еще раз всем советую почитать книгу "Высокочастотная революция на Уоллстрит", чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов... Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета...

Хронометраж

00:00 введение

01:00 опыт котирования неликвидных опционов

02:26 на неликвиде теорцену опционов биржа берет "с потолка"

06:45 формирование мартовских связок для хеджа портфеля акций

08:55 после покупки волатильности маркетмейкер ее снижает

10:00 усреденение по волатильности

12:38 линейный маркетмейкер по РТС "включил" режим консолидации и тупо душил волатильность

13:27 связками хеджим несколько портфелей акций

14:02 включаем "мельницу" вместо дельта- хеджера

16:35 когда связки выходят в плюс срабатывает порог в алгоритме ТМВ

17:11 прибыль клиента -это убытки маркетмейкера

17:58 после закрытия связок позиция становится профитной

https://youtu.be/ocEwbPfeWjE

0
ОПЦИОНЫ РТС

Комментарии

Jotov48

10.12.2020

    Jotov48

    10.12.2020