Утренняя сессия на срочном рынке

Что случилось?

Как вы знаете, с 1 марта, на срочном рынке начнется утренняя торговая сессия. Самый важный вопрос для моих алго, это открывать/закрывать ли позицию во время утренней сессии или ждать 10 часов.

Вопрос довольно сложный, потому что он влияет на:

• Расчет волатильности
• Расчет точек входа

Насчет входов. По статистическим алгоритмам входить на утренней сессии не получится, так как нет просто достаточного количества истории для этих свечей.

Закрытие, технически, можно делать во время утренней сессии.

При расчете волатильности нужно будет посмотреть когда участники рынка станут отыгрывать новости. Скорее всего придется поменять расчет волатильности так чтобы учитывалась и утренняя сессия.

Риски.

Есть риск, что из-за изменений в распределении движений цены, вероятностные алгоритмы перестанут работать. Понять это можно будет только со временем, когда наберется статистика.

Возможно, алгоритмы станут менее прибыльными или даже убычтными, так как часть движений на устренней сессии они не смогут отыгрывать.