Биржевая геометрия. Нефть

Всем доброго времени суток!

Хочу показать пример покупки на основании графической фигуры перевернутая «голова-плечи» на фьючерсе на нефть. По стратегии ВозрождениеRu мы входим в позицию на уровне формирования правого плеча. На графике вы можете видеть покупку по цене 73.55





Объем позиции был определен на уровне в четыре раза превышающем размер счета. Фьючерсы позволяют практически на безвозмездной основе брать позицию значительно превышающую сумму на счете.  Но решение по объёму позиции принимается конечно не на основании максимальных возможностей, а на основании риска на входе в сделку. Красная линия на уровне 72,99$ это стоп заявка, которая ограничивает потери если цена на нефть продолжит снижение. Уровень этой заявки и определяет объем открываемой позиции. Логика мани-менеджмента тут простая, потери при входе в конкретную сделку не должны превышать 3% от суммы счета. Подробнее об этом я писал почти 3 года назад: Биржевая геометрия и Биржевая геометрия 2.0





Что касается целей продажи. Целесообразно разделить размер позиции на две равные части. Половину объёма продать при достижении первой цели, а вторую часть при полной реализации фигуры. В классическом представлении это рост на величину самой фигуры. В данном случае это 80,5$. Также на графике явно виден уровень в районе 70$. Это уровень верхней границе бокового канала и цена вполне может не пройти его с первого раза.





Так же хотел бы вам показать расклад сил на момент совершения сделки. Преславную силу Быков и Медведей. И тут перевес оставался на стороне медведей. Общее предложение почти на треть превышало общий спрос, а количество заявок в два раза больше было у продавцов. Но если смотреть в динамике, то перевес продавцов сначала для уже значительно поубавился.



К слову, именно на этом перевесе и были открыты короткие позиции по цене 75$ вначале дня, которые вы так же видите на первом графике. Часть позиции пришлось закрыть, а часть удалось додержать до 73.55$ – немного заработав внутри дня. Но это история для отдельного детального разбора.