УК Ч&П: итоги 2018 г.

11.01.2019

Подведём итоги сбалансированного портфеля за 2018 г. Среднемесячная доходность портфеля составила 1,13% Среднемесячное отклонение портфеля составило 2,94% Коэффициент Шарпа портфеля составил -1,89 Накопленная доходность с начала года: 12,17% Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ. Среднемесячная доходность индекса составила 1,00% Среднемесячное отклонение индекса составило 3,32% Коэффициент Шарпа индекса составил -1,72 Накопленная доходность с начала года: 12,27% NB! все расчёты учитывают расходы на брокерскую комиссию и поступление дивидендов. Комментарий управляющего 2018 г. был крайне насыщенным и интересным с позиции инвестора. Раллийный рост начала года сменился остыванием рынка и обвалом 9 апреля. Объём акций в портфеле большую часть года не достигал 100%.  За четвертый квартал удалось наверстать отставание от бенчмарка. Это обусловлено падением рынка и ограниченным лимитом на акции в портфеле.  Общий вывод по стратегии за 2018 год: при меньшей волатильности стратегия показывает сравнимую с бенчмарком доходность. Вместе с тем, для опережения бенчмарка в будущем планируется более точное управление лимитом на акции, чтобы не отставать от рынка в периоды его роста. 
0
CH&P
ZEFINANCE
VCH

Комментарии