Компании и рынки

Инвестиции

Премиум

Автоследование

Банк

Форекс

Обучение

Программа лояльности

Группа «Финам»

Стратегии

Лента

Правила

О нас

Turtles

26.03.2019

Как образовался минус на 8 счетах на Автоследовании

На вопрос как образовался минус на 8 счетах на Автоследовании, даже не знаю, что и ответить, 
неудачное время для входа (начало 2017), или не те стратегии выбрал (хотя отбирал из тех, что 
растущие или опытные управы, и за 2года с просадкой менее 20% были, но в 1ый же 2017г почти все 
стратегии, и именитые просели до 55-65%), а также попытка спасти хоть часть депо на падающем 
полгода рынке (где-то получилось, а где-то не особо) или стратегии что боковили но изза 
дополнительных комиссионных для подписчиков по факту они минусили на счетах, плюс стагнирующие 
акции годами в портфеле (Мечел, ФосАгро, Система и тп) и высокие %% управу, и за заёмное плечо, 
за 2 года сделали свое дело...

В итоге перепробовал много стратегий, что хоть как то росли, когда другие падали, но потом и они 
боковили и сливались... Менял их на алгоритмические (роботизированные), что по идее должны были 
работать умнее и правильнее по рынку и направлению, но и они особого плюса не принесли, а так же 
медленно сливали мой депо, даже если у автора на графике и был нарисован боковик!

Далее разочаровавшись, и их менял на стратегии на Срочном рынке, чтобы немного разогнать/поднять 
своё просевший депо, видя внушительные доходности некоторых стратегий (аля 100% за 3 мес!) но... 
  И там все не вечно и не так радужно, достаточно посмотреть сколько в живых осталось через 
всего полгода! Именно поэтому и писал админам Common, чтобы не выставляли стратегии прожившие 
хотябы полгода, и не доказавшие свою живучесть, как и по возврасту малоопытной 
молодежи/студентам, что создали свою первую сратегию и экспереминтриуют тут, сливая ваш приличный! депо, но об 
этом ниже прочитаете...
  
Думаю понятнее будет проще самому взглянуть на хистори стратегий и что от них осталось...
Не забывая еще минусить аля -9% Common за автоследование, и примерно ещё -16% (за плечи в 
стратегии) итак вычитая за каждые 2 года, т.е. просадка по счету моя/подписчиков будет ещё 
сильнее, чем у управа на графике!!!

Это своего рода отчет за 2 года инвестирования, итак какие стратегии были:

Alenka Capital Mining Lite
https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=9690

Байкальский клуб трейдеров (агрессивный)
https://www.comon.ru/user/Sibinvest/strategy/detail/?id=10365

Ulyanov investment
https://www.comon.ru/user/ispanez/strategy/detail/?id=9842

Среднесрочные инвестиции
https://www.comon.ru/user/yur2280/strategy/detail/?id=7351

TT (Trend Trading) 
https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=10637

Первая консервативная стратегия (ПКС)
https://www.comon.ru/user/vla/strategy/detail/?id=7704

Вестник тренда
https://www.comon.ru/user/Vestnikov/strategy/detail/?id=8584

Четыре робота Lite
https://www.comon.ru/user/OlegSh5/strategy/detail/?id=11237

Доходный ИИС  
https://www.comon.ru/user/Kaito/strategy/detail/?id=10791
( "Оч опытный Управ" - спустя 6 лет возглавил данное направление в Банке (инвестиционное), хотя до этого 12 лет занимался финансами, 
аудитом и финансовой аналитикой в банках и компаниях"  -по итогу управ слил в 0 своё депо, я успел выпрыгнуть из стратегии видя цели снижения и далее, но до сих пор солю/держу, купленный им Магнит по 5736 руб на 300% депо... )

Без индикаторов
https://www.comon.ru/user/perfectway/strategy/detail/?id=10354

Холодная гора
https://www.comon.ru/user/Ricci/strategy/detail/?id=10746

Alenka Capital Dividend
https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=10000

Александр Невский
https://www.comon.ru/user/Faddeeva/strategy/detail/?id=11306

TR_Capital
https://www.comon.ru/user/TRCapital/strategy/detail/?id=11110 -тут вообще оказалось, на 
начинающую девочку наткнулся, пипсовщицу к тому же, и у всех подписчиков сделки не успевали 
повторятся в итоге за месяц все минусах, вот и итог слепого подключения не видя, к кому 
присоединяешься и какая практика за плечами....

PS: 
1) счета моглибы быть положительные, или менее просаженными, еслибы плата бралась с Прибыли, а не даже с просадки
в -60%, т.е. управ не заинтересован материально управлять, и ему денежно фиолетово, что у вас уже минус полляма на счете,
главное, чтобы была толпа на его стратегии, и ему капали %% от вас!

2) большие комиссии, особо за ведение автоповторения стратегий (и по тарифам 9% это не предел!)

3) были бы стратегии проверенные временем (больше 6 мес), и на первых порах без использования плеч! (особо сейчас в период непоняток, санкций, ограничения капитала на инвестирование в РФ, и скоро ожидаемого всеми великого шухера на всех рынках)

101

У меня опыт небольшой - примерно 3 месяца, но выводы я начинаю делать такие же. Подключиться и "забыть" о стратегии не получается. "Старые" стратегии имеют тенденцию к умиранию, а "новые" необходимо практически ежедневно мониторить, чтобы успеть вовремя соскочить с идущего под откос поезда)

Ответить

Archimage
28.03.2019
Ваша проблема в том, что вы заходите в стратегии на вершинах и выходите на дне. Надо делать наоборот.
1
Ответить
- TonyV
  28.03.2019
  Думаю этого критерия не достаточно. В дополнение к перечисленным в сообщении автора трем пунктам, я бы еще добавил: 4) Видеть какие инструменты использует автор стратегии (хотя бы в виде списка перечислений), частоту их использования 5) График доходности "среднего" пользователя стратегии с учетом комиссий брокера и проскальзования
  0
  Ответить
  - Archimage
    28.03.2019
    Согласен! Чем больше информации тем лучше )
    0
    Ответить
    - NBSh
      29.03.2019
      Не поможет! Дело в том, что прошлое мало повторяется в будущем.
      0
      Ответить
- Turtles
  29.03.2019
  У вас всё так просто)) Никто не знает вершина это, или вершина к вершинам далее роста! Достаточно с начала года посмотреть, как все армагедонили все индексы, а все индексы растут, более того наши акции настолько дешевы и на лоях лежат, что скорее не удивлюсь будет наша фонда расти, даже когда амер индекс в боковик или стагнацию заляжет в ближ полгода...
  0
  Ответить
- gawr55
  01.04.2019
  Какой ты умный это что то.Вот все стратегии ,подскажи где вершина,а где дно.
  1
  Ответить
  - Archimage
    04.04.2019
    Запросто дайте стратегию, я вам покажу )
    0
    Ответить
    - Top300Shuld
      06.04.2019
      Вот здесь 10 стратегий https://www.comon.ru/user/m707/blog/post.aspx?index1=110659 По каждой, на ТЕКУЩИЙ момент дайте оценку, СЕЙЧАС дно или вершина?
      0
      Ответить
    - Archimage
      06.04.2019
      По каждой заморачиваться не будем, возьмем например первую попавшуюся LR(Low Risk). Даже новичку видно, что стратегия находится на пике доходности и подключаться сейчас к ней значит получить просадку 15-20% По моему скромному мнению надо подключатся когда доходность упадет до 40-50% это и будет дно. Если просадка будет больше, то автор стратегию закроет, а вы как минимум сохраните 20% депозита. p.s. Подключайтесь к стратегии "Хомяк разумный" на следующей просадке.
      0
      Ответить
    - Archimage
      06.04.2019
      p.p.s кстати вы всевремя забываете, что у вас есть такой прекрасный инструмент как "ползунок" в настройках стратегии. если вы на "пике" будете убавлять ползунок, а на просадке прибавлять на максимум, то сэкономите кучку денег и компенсируете таким образом все комиссии. Удачи!
      0
      Ответить
    - Top300Shuld
      06.04.2019
      Про ползунок мы помним. И на стратегии Хомяк разумный он у меня стоит сейчас на 34 %. (А вообще я думаю от него отключаться... Автор человек интересный, но не совсем понятный. Собирается осенью закрывать стратегию)
      0
      Ответить
    - Archimage
      06.04.2019
      Про закрытие стратегии думаю все это импульсивная реакция и ничего он закрывать не будет, а понятные люди на рынке не преуспеют имхо )
      0
      Ответить

howtotrade

27.03.2019

По пункту 3 я бы рекомендовал от года, а для пассивных стратегий ещё и посмотреть что было на падениях фондовых индексов на 10%+: в России индекс Мосбиржи, в США - S&P500.

Ответить

Дмитрий Гизатуллин
27.03.2019
А для активных смотреть как они себя вели на низкой волатильности. Желательно на Реальной истории торговли.
0
Ответить
- howtotrade
  27.03.2019
  Логично про просмотр. А счета тут реальные.
  0
  Ответить
  - Cloud
    01.04.2019
    Но история торговли не у всех реальная, например у вас нереальная).
    0
    Ответить
howtotrade
28.03.2019
В дополнение. Специально для этого на комоне существует раздел анализ https://www.comon.ru/analysis/compare/?o=DESC&s=Year где выставляя нужные фильтры, можно получить необходимые списки стратегий для последующего осознанного выбора.
0
Ответить
- Дмитрий
  04.04.2019
  а можно вопрос, вы явно один из Финамовских специалистов - в чем мотивация выгодно торговать владельцев стратегий? До факта набора подписчиков - понятно. После какого то значимого количества, когда суммы за автоследование становятся ощутимыми финансовой мотивации выгодно торговать у автора стратегии получается особенно нет, более того, если клиенты сидят в убыточных бумагах - они еще больше прикрепляются за автором стратегии - тк оно "вот вот взлетит", и сидят, ждут своего часа а автор как получает процент с СЧА так и получает. почему нет схем мотивирующих авторов стратегий получать свой бонус именно с прибылей? это оказывается слишком сложно и невыгодно? стратегий и авторов станет меньше, но стабильных стратегий - больше, доверия вашему инструменту автоследования - тоже, и находящимся в убытке клиентам автоследования будет не так обидно платить обслуживание автору, загнавшему клиента в минус. (можно даже капельку символически штрафовать авторов стратегий за такое). например, если бы плата за автоследование приходила на тот же счет автора стратегии (но не учитывалась в статистике) у автора была бы уже бОльшая мотивация хорошо торговать, а так получается рисков авторам объемных стратегий почти нет. Получается что Финаму выгодно нагнать в какую то среднюю стратегию автоследователей, и уже не так важно будет стратегия выгодной или нет. это может порождать недоверие к инструменту автоследования и уменьшать в целом количество потенциальных клиентов... почему финамом выбрана именно такая,не привязанная к эффективности, схема мотивации управляющих стратегиями?
  0
  Ответить
  - Archimage
    04.04.2019
    "а автор как получает процент с СЧА так и получает." .. вообщето не автор получает, а финам 60% забирает себе ... а так конечно +1 )
    0
    Ответить
    - Дмитрий
      05.04.2019
      это понятно. Финам еще и за плечи получает, по идее Финаму есть мотивация еще и давать льготные плечи управам, чтобы те кто в автоследовании сразу еще и за плечи платили..
      0
      Ответить
    - steve02
      05.04.2019
      Вы абсолютно правы. Авторам стратегий есть ОДНА мотивация - просто торговать. Торговать как получится. Выгодно торговать - особой мотивации НЕТ. Ну разве что ради того, чтобы потешить своё самолюбие
      0
      Ответить
  - Top300Shuld
    06.04.2019
    Моя позиция по мотивации - нет разницы, как мотивировать. Дело ВООБЩЕ в другом - НЕТ управляющих, которые могут долго и удачно торговать. https://www.comon.ru/analysis/compare/?o=DESC&s=Year&t=&f=true&i=false&a=false&ipos=false&mdd=false&mfrom=36 Просто в силу большого количества управляющих, набирается их достаточное число, кто удачно попал в какой-либо тренд (идею), на протяжении пол-года или год. Далее у них элементарно не получается. Поэтому проблемы с мотивацией нет, есть проблема в отсутствии хороших стратегий.
    0
    Ответить

Дмитрий Гизатуллин

27.03.2019

Да, видел Ваши сообщения на многих форумах к этим стратегиям...
Хотел бы конечно сказать, что и тогда было всё ясно, а выбирать надо было тех кто сейчас в топе, но это была бы полная дичь. 

Моё мнение по этим вопросом следующее:
1) Очень многие хотят стать миллионером, желательно за месяц. Это основная причина большинства потерь.
Из-за этого основной критерий отбора - прошлая доходность (про бэктесты я вообще молчу, там прошлая доходность всегда на высоте).
А чем она больше, тем большие брались риски, даже если их реализацию пока не видно на графике эквити ( инструменты пошли в нужную сторону) 

2) Из чего складываются расходы подписчика:
-Комиссия за сделки, депозитарий.
-Комиссия за плечо + РЕПО
-Проскальзывание (чем чаще сделки, тем больше)  
-Плата за следование

На мой взгляд более безопасно в долгосрочной перспективе :
Минимизировать расходы 
Минимизировать по-возможности риски, отбросив наконец мечту стать миллионером
Выбирать стратегии разные по принципу торговли

А то что надо сделать фильтр "существует от", вроде бы администрация пришла к "консенсусу", и скоро он должен появиться.

Ответить

Archimage
28.03.2019
Правильнее говорить: "растет до" и "сливает от" т.е. первые полгода стратегия набирает обороты, а как выходит в массы начинается слив. Зачем ей расти если цель достигнута?
0
Ответить

Андрей

28.03.2019

Я вот только понять не могу: вы мой первый подписчик на Хомяке, еще с осени 2017, причем именно на автоследование, а не сигналы. Как вы подписаны и такая стата по счетам?

Ответить

howtotrade
28.03.2019
Подобные расхождения вызываются изменением автоследователем объема следования (от 0 до 1), а также совершением самостоятельных действий по инструментам, не входящим в портфель исходной стратегии. Конкретно Вашу стратегию я не смотрел, но по Alenka Capital Mining Lite вижу, что это было.
0
Ответить
Archimage
28.03.2019
А вы тоже обратили внимание на "некоторые" стратегии? ;)
0
Ответить
- howtotrade
  28.03.2019
  Да нет, просто взял один из счетов с -90%, чтобы понять почему, если у большинства из списка такого нет. Оказалось, что это счет был подключен к Alenka Capital Mining Lite.
  0
  Ответить
  - Андрей
    28.03.2019
    По мне как так получилось? Александр, мне просто интересно. Реально первый подписчик, ну 150% должно быть в плюс, а не такая краснота?
    0
    Ответить
    - howtotrade
      28.03.2019
      Надо смотреть историю действий. Я сегодня часа три потратил, пока разбирался с одним счётом, а их там 8. Причём счёт я выбрал случайно просто по цифре убытка и только потом узнал к кому он был подключён. Завтра на работе могу и счёт к Вам подключённый посмотреть. Из дома у меня доступа к админинтерфейсу нет. Но априори думаю, что причины те же.
      0
      Ответить
    - alexeipo
      30.03.2019
      Даже интересно, что вы такого страшного написали Андрею, что он начал так хамить (в обсуждениях стратегии)? На каждой крупной стратегии есть подписчики, которые доторговывают самостоятельно, абсолютно их право. Ответственность с управляющего тоже смещается в таком случае пропорционально вмешательству, но тут и не было никаких претензий Хомяку.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      30.03.2019
      А я откуда знаю, что так расстроило Андрея? Ничего не написал, кроме объяснения почему счёт, подключённый к нему тоже - 90%+. Просто указал на пару дней с огромной разницей в результатах из-за самостоятельных действий следователя. Ведь все, что я знаю как сотрудник, это к чему были подключены опубликованные счета и какое количество сделок на них было каждый день. Более того, задание проанализировать один из счетов с - 90%+ и опубликовать результат анализа расхождения, я получил от руководства. Случайно получилось, что это был счет, подключённый к Аленке. А потом просто "по шаблону" сделал тоже самое по просьбе Андрея.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      30.03.2019
      Все, что я написал, это указал Андрею, какой из 8 счетов был подключён к нему и указал два дня на этом графике, где образовалось основное расхождение, уточнив, что Андрей в эти дни сделок не делал, а на счёте их много.
      0
      Ответить
    - OlegDrn
      31.03.2019
      Я подписчик "Хомяка" с 5.1.2018. В апреле 2018 останавливал ползунок на шорте Сбера, поэтому правильно смотреть результаты с 10.4.2018. Мои результаты - 8.27%. Результаты "Хомяка" - 23.2%. Прошел почти год. Разница 15%. Плата за автоследование - 6%. Проскальзывание - сильно влияет (было обсуждение сделки по НорНикелю). Остальное должно быть одинаковым (-Комиссия за сделки, депозитарий. -Комиссия за плечо + РЕПО). По другим стратегиям - аналогичный результат (от 15 до 40% разницы). Как минимум вывод: стратегии с доходностью менее 30% не стоит рассматривать. А многие ли остаются?
      0
      Ответить
    - howtotrade
      01.04.2019
      Странно, у Хомяка сделки редкие, акции ликвидные, непонятно откуда проскальзывание. А Вы второй раз после 10.04.2018 Сбер шортили? Если нет, то все логично.
      0
      Ответить

Rock Capital

28.03.2019

Я бы не сказал что управляющие так уж совсем не заинтересованы в успешности стратегии. Другое дело что те кто набрал себе подписчиков может иметь в некоторой степени успокоение до поры до времени, но в конечном итоге любой понимает что это плохо для него закончится. На рынках давно известен такой факт, что чрезмерная диверсификация ухудшает результат. Наверное оптимальным было бы разложить яйца скажем в небольше чем в три четыре тщательно отобранные корзины. И как правильно написано в одном из комментариев стараться входить в стратегии при просадке, а не на хаях. И еще нельзя принимать инвестиционные решения сумбурно и бросаться в все тажкие, тем более подключатся к стратегиям которые показали доходность 100% за три месяца, потомучто такие счета как правило потом сливаются. Если вы позиционируете себя как инвестор, то у вас должен быть четкий инвестиционный план, цели и определенный горизонт планирования. Выбирайте одну две спекулятивные стратегии и одну две инвестиционные. Но повторю у вас должно быть в первую очередь понимание того чего вы хотите, тоесть иметь четко очерченные цели , план, продумать его в голове а потом уже ему следовать.

Ответить

Victor

28.03.2019

Ничего удивительного. Явные ошибки, которые привели к минусу:
- Частая ребалансировка портфеля
- Отсутствие стратегии инвестирования (про подходы, а не про стратегии финама)
- Ошибочное формирование целей спекуляций и последующее расхождение в ожиданиях по доходности.

Ответить

Андрей
28.03.2019
Виктор, вы же видите подписчиков, я посчитал - доходность по хомяку с 10.10.2017 - 200%. Где? Ручки шаловливые помешали?
0
Ответить
- howtotrade
  28.03.2019
  Счета открыты с 17.11.2017 - 6, 1 c 01.02.2018 и 1 с 19.09.2018. Какой из них подключён к Вам, я пока не знаю и до завтра не узнаю. Но считать исходную стратегию надо с одной из трех этих дат, чтобы сравнивать с результатом.
  0
  Ответить
- Turtles
  29.03.2019
  Андрей, можно сказать это последствия моего вмешательства, после недоверия выработанного 9 месячными сливами на других стратегиях! Ваша стратегия прибыльная как оказалась, спустя 2г факт, остальные нет или не особо, посему и перечислил что мало кто выживет из них! А их было много, разные люди, системы торговлю и по разным инструментам! Просто выходит что когда выбираешь растущую стратегию или от именитых людей, но и они даже сливают! Более того даже когда стратегия боковит годами, ваш счет еще сильнее проседает, тк на графике доходности управляющего не отображаюся просадки из-за вашей платы каждый год по 9% за ведение Автоследования. Рынок вот вырос до 2500п за 2 года, а счета и стратегии нет, ну кроме совсем единичных...
  0
  Ответить
  - howtotrade
    29.03.2019
    У Андрея стандартная комиссия комона - 6% годовых, а не повышенная - 9%.
    0
    Ответить
    - Turtles
      29.03.2019
      так и я не про него, и не боковик даже у него по стратегии в доходности опять же. Пора уже Common переводить % чтоб брались с дохода (аля 10-20%), так честнее и заслужанее будет. А то перепробовал около 20 стратегий растущих за 2г, столько денег слито, а по факту всего в плюсе из них только 2...
      0
      Ответить
    - howtotrade
      29.03.2019
      Вы искали стратегии с трехзначными доходностями за предыдущий короткий период. А чудес не бывает.. "Золотое правило" американского рынка управления показывает, что только единицы на долгосроке в % годовых превосходят величину: максимальная просадка (!)+ставка гособлиг. А уж превосходящих в 3 и более раз за 10 и более лет среди публичных вообще нет.
      0
      Ответить
    - Turtles
      29.03.2019
      ну какие 3х значные, обычные 2х значные, средние для фондового, ведь согласитесь смысл вкладываться в стратегию, что дает 5-9% годовых, и с риском, когда без риска можно в депозит или в облигации под 8%, и спать спокойнее! Тк облигации под 16% могут дать, соотв-но акциям полагается от 24% приносить, иначе смысл всё это затевать... Хотя да, на срочном рынке, некоторые люди и поболее, до 3х значных значений доходности могут получить, правда выживут до года в плюсе единицы из тысячи, как сейчас вижу.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      29.03.2019
      В % годовых трехзначные
      0
      Ответить
    - steve02
      29.03.2019
      да какие такие трехзначные?? Вы уж тогда покажите хоть одну такую стратегию на ФОНДОВОМ рынке (а интересует автора темы только он), если они для вас где-то существуют... А вот не получится, поэтому и незачем приписывать человеку то, чего он не делал (в данном случае - не искал)
      0
      Ответить
    - howtotrade
      29.03.2019
      Да откройте любую стратегию из топика и посчитайте доходность в % годовых от начала торговли до максимума.
      0
      Ответить
    - NBSh
      29.03.2019
      Никаких 24 % по акциям! Индекс акций дает скажем 11 % в год. Вот на эту цифру и можно ориентироваться.
      0
      Ответить
    - Victor
      31.03.2019
      Почему все считают в 1 год? Почему бы не считать в 10 лет? Тогда Акции становятся доходнее чем облиги в разы и менее рискованными чем ОФЗ.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      01.04.2019
      С декабря 2007 индекс Мосбиржи хуже ОФЗ, индекс полной доходности "нетто" практически совпадет с ОФЗ, но просадки гораздо больше.
      0
      Ответить
    - Victor
      08.04.2019
      Вы отвечаете на другой вопрос. Я говорю про доходность, а вы про индексы.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      08.04.2019
      Вы написали, что на горизонте 10 лет акции доходнее ОФЗ. Для России 2007-2018 в среднем это не так, даже с учетом дивидендов.
      0
      Ответить
    - Victor
      09.04.2019
      *********** 01/01/2008*******Today IMOEX__1628__________2 560-----64% RGBITR_180___________ 494-------36% RTSI____2053__________1240--- _-166% Просто оставлю это тут. Индекс совокупного дохода ОФЗ проигрывает обычному ММВБ на 10 годах (без реинвестирования дивов)
      0
      Ответить
    - howtotrade
      09.04.2019
      27.12.2007 IMOEX 1888, данных по RGBITR на эту дату на сайте мосбиржи не нашел
      0
      Ответить
    - Victor
      09.04.2019
      https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/technical/ Но это не верно сравнивать индексы полной доходности с просто IMOEX, RTSI + Поправьте меня, в индекс RGBITR нельзя инвестировать. Нет ETF для него, поэтому и сравнение виртуальное. + 10 лет это маленький срок для анализа инвестиций.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      10.04.2019
      Индекс полной доходности по ставкам российских организаций 31.12.2007 1946.99 09.04.2019 3829.41. Это рост меньше, чем со 180 до 494.
      0
      Ответить
    - Victor
      10.04.2019
      Надо брать!
      0
      Ответить
- Victor
  31.03.2019
  Именно. Главный враг трейдера он сам.
  0
  Ответить
Turtles
29.03.2019
вот всё вы вроде правильно и красиво говорите, но постойте, ответом на все ваши правильные замечания будет, та самая стратегия и поведение, когда вы взглянете 1ую там стратегию (Mining Lite), там вообще не дергались, часто не ребалансировали, цели спекуляций по бумагам отбирал, как даже и сейчас считаю опытный человек!, да и сроки инвестирования достаточны, более 2 лет, ну и что в итоге... Даже если сейчас отобрать стратегии что живы 2-3года и спросадкой менее 25% то их меньше десятка будет, а доходность за эти пару лет)) https://www.comon.ru/analysis/compare/micex?o=DESC&s=All&t=&f=false&i=false&a=false&ipos=false&mdd=true&mfrom=24&mto=36
0
Ответить
- howtotrade
  29.03.2019
  А если вторую цифру заменить 36 на 60 (5 лет) получаем вполне приличный список. https://www.comon.ru/analysis/compare/micex?o=DESC&s=All&t=&f=false&i=false&a=false&ipos=false&mdd=true&mfrom=24&mto=60
  0
  Ответить
  - Turtles
    29.03.2019
    вы забыли вверху поставить галочку чтоб было Автоследование, и остается всего 2 стратегии! Где средне-годовая 25% хотя была бы (срок жизни стратегии / на доходность общую) Очень наглядно)
    0
    Ответить
    - howtotrade
      29.03.2019
      А что Вы хотите? Ставка в эти годы в среднем 7%, просадку поставили 25%, значит 32% годовых - это уже гениально.
      0
      Ответить
    - Turtles
      29.03.2019
      если для рынка корректироваться до -15... -20% это норма, тогда тогда вопрос, почему так мало стратегий, что менее 25% просадку имеют, и где стратегии от выпускников школ обучения финама, или успешные стратегии учителей, что обучают, и ездят с семинарами?)
      1
      Ответить
    - howtotrade
      29.03.2019
      Потому что люди подключаются к стратегиям, которые делают трехзначные доходности в % годовых за несколько месяцев. "Спрос рождает предложение".
      0
      Ответить
    - Turtles
      29.03.2019
      а какие стратегии от учителей финама, что обучают торговле? Хотелось бы глянуть на их графики доходности
      0
      Ответить
- steve02
  29.03.2019
  А вы делайте выборку по разделу "Все рынки", а не только фондовый - тогда будет гораздо больше
  0
  Ответить
  - Turtles
    29.03.2019
    я не ошибся, спецом только нашу фондовую выделил, ибо на срочные стратегии даже сейчас не тянет, а уж про американский рынок промолчу пока тем более, где бумажки летают по 20-30% в день нашим делать нечего, еще рискованее, чем на срочном считаю, тк все новости и отчеты, и обвалы мы отыгрывать будем апосля них, когда проснемся... Нам бы на своём ММВБ научится бабло рубить в акциях или инвестировать...
    0
    Ответить
    - steve02
      29.03.2019
      ну... что тут могу сказать - статистика показывает, как видите, что на нашей российской фонде делать стабильную прибыль почти невозможно... Почему? - разные мнения слышал. Кто-то говорит, что всё насквозь - сплошной инсайд. Если ты имеешь доступ к закрытой инфе, есть шанс надурить тех, кто его не имеет. Тех. анализ работает плохо, фудамент - часто работает вообще наперекор логике
      0
      Ответить
- steve02
  29.03.2019
  Зато, кликнув на вашу ссылку, обнаружил интересную стратегию - МегаФонд. Не понятно,как я раньше ее не видел. Не пробовали ее? Конечно, тоже себе лотерея - т.к. у автора нет ни блога, ни даже обсуждений по данной стратегии (закрыты). Неизвестен его опыт, логика, принципы принятия решений.
  0
  Ответить
  - Turtles
    29.03.2019
    стратегия оч хороша, в боковике и непонятке на рынке будет, даже в просадке тк без плеч и комиссия всего 3%, но на начало 2017г её доходность меркла с боОльшими от грандов. посему на неё многие и не обращали внимания, зато сейчас думаю много подключений будет, считай прорекламировали)
    0
    Ответить
  - NBSh
    29.03.2019
    Мне, конечно, рано говорить, но полагаю, что на мою стратегию тоже стоит взглянуть. Так, на всякий случай. https://www.comon.ru/analysis/compare/micex?o=DESC&s=Year&t=&f=true&i=false&a=false&ipos=false&mdd=true&mfrom=12&mddto=10 По идее, она вторая после МегаФонда.
    0
    Ответить
  - Cloud
    04.04.2019
    Быть может закрытие обсуждений положительно сказывается на торговле. Никто целыми днями не пишет в ветках когда же прибыль, когда же выйдем из просадки т.д. Но небось еще в личку все равно пишут лишь бы не дать торговать человеку. Счету который вы упомянули скоро будет 3 Года!!! Разве это недостаточная история, чтобы понять как торгует человек? Зачем вам знать его логику и принципы принятия решений? Хотите общаться на тему рынка, есть куча форумов, зачем ваще отвлекать управа?
    0
    Ответить
    - steve02
      05.04.2019
      А затем, что я уже пару раз доверялся таким недо-управленцам, таким темным лошадкам, которые после уверенного казалось бы роста сливали депозит на раз-два. После этого я увидел другой тип управляющих, например Усиленные Инвестиции. Вот там я вижу, что ведется работа, что люди образованные и опытные. Таким людям есть желание доверять, и идти с ними. А так, можно и обезьяну посадить за терминал, чтобы в случайные моменты тыкала "купить" - "продать", и назвать ее стратегию Супер-Мега-Трейд-Фонд. Кто ж запретит..?
      0
      Ответить
    - Cloud
      05.04.2019
      Я вас понимаю, когда управляющий пишет в обсуждениях умные вещи, ему больше доверяешь. Просто вижу, в некоторых обсуждениях некоторые инвесторы пишут такую жесть, такое ощущение специально пытаясь вывести управа из психологического баланса, чтобы ухудшить его торговлю.Поэтому также понимаю управляющего Мегафонда закрывшего возможность создавать обсуждения. Думаю самый лучший вариант, это торговать управляющему своими немаленькими средствами так, как будто у него нет подписчиков, чтобы их наличие никак не оказывало влияния на его торговлю.Своей торговлей управляющий будет увеличивать свой собственный капитал, а средства от подписчиков, просто бонус, тем более он получает меньше половины отчислений. Это мой неискущенный взгляд.
      0
      Ответить
    - Top300Shuld
      06.04.2019
      То, что управляющий (-ие) - более квалифицированные, не следует, что стратегия будет успешной. Например, есть шанс (отличный от 0), что уровня 26 февраля, она может уже никогда не достичь. Или через год покажет доходность только +10 %. --- Кстати, странно, когда я хотел подключиться к Усиленным Инвестициям (в начале марта), мне было предложено заполнить большое количество анкет. После чего в подключении было отказано.
      0
      Ответить

Archimage

03.04.2019

Я так подозреваю, что именно из за такого нытья вводятся всякие риск-профили.. и как результат вообще никто никуда подключиться не сможет, кроме как к финамовским стратегиям...

Ответить

howtotrade
03.04.2019
Риск-профили вводятся ЦБ. Мы лишь предлагаем свои поправки методике его определения для стратегий. А для клиентов - это исключительно проект ЦБ.
0
Ответить
- Archimage
  03.04.2019
  я прекрасно осознаю, что палки в колеса не финам сам себе вставляет.. речь о том, что последствия для комона выглядят удручающими, в виде потери большей части капитализации, в следствие того, что большинство стратегий будут "агрессивными", а пользователи "умеренными"..
  0
  Ответить
  - howtotrade
    03.04.2019
    Да за год любого желающего можно сделать квалом.
    0
    Ответить
    - Archimage
      03.04.2019
      Это как?
      0
      Ответить
    - howtotrade
      03.04.2019
      Шаг1. Для получения права на маржинальную торговлю на акциях достаточно сдать экзамен бирже или СРО и получить статус простого неквалифицированного инвестора, которому разрешена маржинальная торговля на акциях в соответствии с риск-параметрами Мосбиржи. Шаг 2. Сделать с учетом шага 1 оборот 6 млн. руб. или более за год торговли (можно и посредством автоследования на комоне за оборотистыми стратегиями в российских акциях) и получить статус квалифицированного инвестора.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      03.04.2019
      Я больше скажу. Такие стратегии для сумм от 100 тыс. руб. с просадкой не более 15% нами уже разработаны и ждут только одного решения: отмены для их автоследователей платы 41,3 руб. за исполненное поручение, которая слишком велика для столь небольших сумм. Правда на трехзначные доходности в них рассчитывать не приходится: 20% за год - это уже будет хорошо.
      0
      Ответить
    - NBSh
      03.04.2019
      И опять в график будет включена подгонка на истории? Хоть бы цветом выделяли, где тест, а где начинается реальная торговля.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      03.04.2019
      На моем аккаунте портфели стратегий, реально торговавшихся на комоне в указанный там период. Никаких тестовых данных торговли нет, оптимизация только весов до 11.12.2017 (они и потом менялись, но история дана со старыми весами). А что касается вышеуказанных стратегий, то никаких тестов не будет, только торговля на реальном счете с начала 2019-го. Она уже идет, просто не выставляется в качестве стратегии по указанным причинам.
      0
      Ответить
    - Дмитрий Гизатуллин
      04.04.2019
      Все стратегии Вашего аккаунта, и 80% Finam Laba и других, к сожалению, ничто иное как бэктест и ввод в заблуждение. Вы собственными руками превращаете проект в аналог ПАММ счетов, где нет никакого доверия (вроде etoro). На мой взгляд, это основная причина почему к комону в определённых кругах скептическое отношение. Вы девальвируете труд всех остальных авторов (на которых также во многом направлен Ваш маркетинг), которые тратили год два три и более на ведение счёта, чтобы потом увидеть стратегов финама с навыками подгонки исторических данных, за 1 день получающий такой же результат нажатием клавиш Ctrl C Ctrl V. Выделять цветом где тест, а откуда началась реальная торговля действительно было бы очень интересно, правда тогда пришлось бы много где повыделять, начиная с трейдцентра )))
      0
      Ответить
    - howtotrade
      04.04.2019
      Мы уже спорили на эту тему: если я возьму две Ваши стратегии и сделаю портфель 50 на 50 с даты, когда началась самая поздняя из Ваших стратегий- это будет бэктест? Если Вы считаете, что да, то с этой точки зрения стратегии на моем аккаунте "бэктесты".
      0
      Ответить
    - Дмитрий Гизатуллин
      04.04.2019
      Да Александр, даже если Вы возьмёте две мои это всё равно ввод в заблуждение , поскольку в определённые моменты времени она может вести себя лучше составных частей, представляя создателя в лучшем свете чем он есть на самом деле. Тем более, разбавляя облигациями рискованные стратегии можно всегда выйти сухим из воды (что Вы активно и делаете вместе с Finam Lab). Если будет падение - смотрите, надо было добавлять облигации и выбирать индексные. А если будет сильный рост - то здесь ваше плечо на основных американских стратегиях в помощь. (это как пример) Такие действия с Вашей стороны убивают мотивацию и остатки доверия. Зачем играть в карты с шулером? Я просто обхожу такие места.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      04.04.2019
      Я не могу изменить эквити портфеля "задним числом", портфель с новыми весами начинает считаться в индексных стратегиях только с момента их изменения. А старая эквити остается со старыми весами. Так устроен движок комона. А то, что портфель улучшает риск (доходность не изменишь - она все равно останется, как средняя доходностей стратегий по выбранным весам) по сравнению с отдельными частями, что в этом плохого? Это альфа и омега одного из столпов риск-менеджмента - диверсификации. Мотивация? Я думаю, что как только решится вопрос вознаграждения авторам за попадание в индексные портфели, мотивация только вырастет.
      0
      Ответить
    - Top300Shuld
      06.04.2019
      Я думаю, Дмитрий имел ввиду ситуацию, когда задним числом выбираются стратегии для индексной стратегии. И их процентное соотношение.
      0
      Ответить
    - Дмитрий Гизатуллин
      06.04.2019
      Не совсем так, я хочу чтобы все поняли. Вся эта история с самого начала - большой развод. Это вечный двигатель для "Стратегов": Сначала выбираются стратегии задним числом, как Вы верно заметили, которые надо продвинуть (то что в них со временем будет несколько частных ситуацию не улучшает, поскольку подавляющее число всё равно будет "своих"). Весами участия подгоняются и регулируются просадки в них. Потом в будущем, стратег балансирует эти подборки, внося дополнительный элемент неопределённости в систему. Или думаете ребалансировки будут всегда сделаны правильно и вовремя? Также я не удивлюсь если там есть варианты вроде 40% в облигациях и 65% в акциях, специально чтобы создать плечо и соответствующую плату. Далее, стратегия лонг 130% акции и такая же но с 65% акции и 40% облигации на падениях будут вести себя по-разному. (ровно как и фьючерсная с 5-м плечом и эта же стратегия финама но со 2-м плечом + акции) Позволяя таким образом, оставаться практически всегда в топе. Как оставаться? Да очень просто - если рынок вырос, то там где 130% в плюсе, а если упал - то хорошо себя покажет 65% акции + 40% облигации. Здесь нет никой гениальности или тем более альфы. Есть реакция на ситуацию постфактум. Добавим к этому что они (индексные) разнесены между аккаунтами. Или кто-то думает что Finam Lab не обращается за советом к Горчакову? ) Далее, всегда можно создавать и создавать новые, по мере того как старые будут неизбежно покидать топ, после того как подобранные прошлые "успехи" будут исчезать за горизонтом 1 год, как скоро произойдет с 9 аперяля 2018.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      08.04.2019
      "Задним числом" это можно сделать только 1 раз при построении новой стратегии. Дальше можно менять веса, но эквити в прошлом уже не пересчитается. Я не скрываю, что в 2019-м у меня на аккаунте появилось две таких: две отмеченные значком "Копилка". Они действительно созданы на тестах ( https://www.comon.ru/user/howtotrade/blog/post.aspx?index1=110553 ) под конкретную ситуацию периодических довносов. Остальные, кроме России сбалансированной min. существуют с декабря 2017. Также отмечу, что в USA mini вообще не было никакой оптимизации и пересмотров весов. Россия сбалансированная min появилась сразу после событий апреля 2018-го, просто была скрыта, так как это была сделана под конкретного клиента. А алгоритмы своего выбора весов я подробно изложил на вебинаре в январе 2018 (!) https://www.youtube.com/watch?v=xgiggh_NwkA и пользуюсь ими при периодическом пересмотре
      0
      Ответить
    - howtotrade
      08.04.2019
      Результат ребалансировок - это чистый out of sample на комоне. А альфа портфеля - это просто линейная комбинация альф, входящих в него стратегий. А уж кому-кому, а по части создания новых мне претензии предъявлять ... У меня всего три новых за год с лишним, причем одна совсем не новая. а реально существовавшая с апреля 2018-го (на комоне есть клиент, который был подключен к ней 10.04.2018). А две реально новые созданы именно под сервис "Копилка". Только в четверг на вебинаре я предостерегал слушателей от подключения к ним по принципу "подключился и забыл". Эти стратегии изначально рассчитаны на то, что люди довносят деньги и в то время, когда стратегии в просадке.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      08.04.2019
      Про обращения Finam Laba Вы заблуждаетесь насчет моего участия, а в Investe я действительно участвовал консультантом (достаточно взглянуть на дату начала стратегий и сравнить с теми, что на моем аккаунте). Ну так это конкретный совместный с Альфа-страхованием проект.
      0
      Ответить
    - Дмитрий Гизатуллин
      08.04.2019
      Да понятно что 1 раз, но этого уже достаточно )) А все претензии к Вам сразу за всех как к единственному публичному сотруднику из администрации. Для меня существует 1 большой аккаунт Финама, и известные широкой публики и не известные, но очень вероятные.) Вебинары просматриваю конечно, чтобы быть в курсе возможных нововведений.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      09.04.2019
      Чисто технически на комоне я не администратор, а консультант. Это разные права доступа. Например, модерация стратегий и пользователей мне недоступна.
      0
      Ответить

steve02

04.04.2019

Один из случаев, как образуются минуса на счетах клиентов, хотя на графиках авторов стратегий сплошные плюсы - см. http://www.comon.ru/user/protectioncapital/blog/post.aspx?index1=110657   
Оказывается, Тарифные планы Финам - это очередная ловушка для клиентов. И главное, никто об этом не предупреждает! Комиссии ведь, типа, 0.0_с_фигом %,- не парьтесь, много брокер не возьмет... (на самом деле, нет - по фьючерсам на Консультационном ТП считается совсем по-другому: за каждую сделку снимается около 4 руб.!)

Ответить

Archimage
04.04.2019
тариф "дневной" 0.45 коп, или что-то около того...
0
Ответить
- steve02
  05.04.2019
  вот о чем я и говорю: разница в комиссиях на этих двух ТП - в 10 (десять!!) раз. Для чего это придумано? - ответ очевидный: чтобы стрясти денег с некоторых, не особо дотошных клиентов. Особенно в зону риска попадают клиенты такого типа: "Закинул в Финам денег, через год посмотрю, что будет." - а таких немало, ведь менеджеры сразу настраивают на то, что это долгосрочная инвестиция
  0
  Ответить

Vadim79

07.04.2019

Подключайтесь к без-плечевой стратегии с положительным мат. ожиданием, и будет вам счастье.Например, "Русский купец".

Ответить

steve02

11.04.2019

О! 100 комментов в теме, по-моему, здесь это рекорд))  Поправьте, если это не так.
В любом случае понятно, что данный вопрос (убытков на Комоне по самым разным неочевидным причинам) - более чем актуален.

Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

Как образовался минус на 8 счетах на Автоследовании

Комментарии