АлгоКвант-XS

Портфель стратегий АлгоКвант-XS – это все преимущества взвешенного количественного трейдинга (Quantitative trading) без необходимости лично анализировать десятки показателей и потом проверять их на исторических данных за длительный период. Портфель включает 5 уже протестированных стратегий, в комплексе дающих среднюю годовую доходность около 180% при максимальной просадке 24%. *(см. FAQ)  Особенности:

• Сбалансированный портфель стратегий. Все стратегии в портфеле составляют единую «экосистему», где каждая дополняет и усиливает все остальные.
• Только высоколиквидные инструменты (Si, Eu, RTS, MIX, BR).
• Автоматизированные методы количественного трейдинга. Ноль эмоций.
• Стопы.

  Кому подойдет АлгоКвант-XS?

• Начинающим трейдерам, которые хотят надежно «разогнать» капитал, а не делать ставки «взлетит-не взлетит».
• Трейдерам, которые хотят реинвестировать средства с минимальным риском, а время потратить на тесты собственных тактик или на семью.
• Трейдерам, желающим дополнительно диверсифицировать капитал.
• Инвесторам, имеющим свободные средства, но не имеющим времени и опыта, чтобы уверенно их преумножить.

  Как это работает? Основная масса как трейдеров в целом, так и авторов стратегий идут от частного к общему. На основании своего опыта по совершению отдельных сделок они вырабатывают стратегию торговли, которой впоследствии следуют.   Мой подход противоположный: я иду от общего к частному. С помощью методов количественного анализа я нахожу закономерности, которые возможно описать алгоритмически, описываю их и провожу тестирование на исторических данных. Если в результате я вижу нужную эффективность, то добавляю систему к портфелю стратегий.   Множество таких систем, использующих разные сигналы и техники, но работающих согласованно в рамках одного портфеля, позволяет, с одной стороны, существенно повысить стабильность стратегии, уменьшить риски и размеры просадок. С другой стороны, за счет синергии между стратегиями такая «экосистема» усиливает сама себя, словно контур положительной обратной связи. В результате – высокие показатели доходности на риск даже при относительно небольших вложениях.   Почему это работает? Во-первых, диверсификация. Даже если одна из 5 стратегий зафейлит, остальные не дадут общему эквити свалиться вниз.   Во-вторых, прогоны на исторических данных, хоть и не гарантия, но все же намного лучше классического «скоро взлетит, инфа сотка».   В-третьих, портфель в целом тоже тестируется. Причем постоянно, в динамическом режиме. Ищу новые закономерности, разрабатываю новые стратегии, допиливаю старые. Мне интересно не столько обновить цифру максимума как таковую, сколько поставить себе новую цель и найти способ ее достичь без увеличения рисков, чисто алгоритмами. Процесс, кстати, очень увлекает, и азарта в нем ничуть не меньше, чем заходить в бумагу «на всю котлету».   В-четвертых, ограниченные риски. Есть стопы, нет эмоций, а инструменты – только самые ликвидные, так что Вы не останетесь один на один с «перспективной» бумагой, если что-то пойдет не так.   Об авторе Я трейдер с 2014 года. С 2019 года торгую только алгоритмически. Работаю в основном с фьючерсами. Торговать умею и люблю. Некоторые размышления, цифры и результаты моей работы Вы можете найти в моем профиле на Smart-lab. Если выбираете трейдера для долгосрочного сотрудничества, то стоит узнать о нем побольше, верно?   Резюмирую. АлгоКвант-XS – это не про мгновенное обогащение. Зайти на месяцок не получится. Но в перспективе год и больше – welcome. Подписывайтесь.     ВАЖНО: Подключаться к стратегии необходимо счетом ЕДП со статусом клиента с повышенным уровнем риска (КПУР). Стратегия торгует только на срочном рынке с максимальным риском и закупкой по ГО на полную оценку по портфелю. При невыполнении вышеописанных условий доходность и точность следования будет отличаться от моей в меньшую сторону!   FAQ:

А почему XS?

Будет выпущена серия стратегий, с разным размером минимальной суммы. Эта стратегия XS - с минимальной суммой. Она наиболее агрессивная, но и наиболее доходная. Каждая следующая стратегия будет содержать в себе все системы, доступные в предыдущих плюс дополнительные стратегии. Разумеется чем выше стратегия, тем она лучше. Лучше в данном контексте не значит более прибыльна, а значит более стабильна.

Где можно посмотреть исторический график доходности системы (эквити)?

График доходности системы с рефинансированием: