Опережая ожидания

Автор: Русский Manchester

Подписчиков:

54

Среднегодовая доходность

24 %


Минимальная сумма

300 000


Прогнозируемая просадка

-6 %


Риск

Консервативный

Доходность в
Условия подключения
Маржинальная торговля
Акции вне котировальных списков
Описание

Стратегия формирует портфель близкий по структуре с индексом ММВБ-10.

Портфель состоит только из российских акций (голубых фишек). Процентное соотношение которых, пересматривается не реже 1 раза в квартал. В случае перехода рынка в фазу снижения в портфель добавляются инструменты с фиксированной доходностью (короткие ОФЗ, фонды ликвидности), открывается короткая позиция (шорт).

Стратегия использует индексный подход с возможностью открывать короткие позиции для уменьшения негативных последствий снижения рынка.



Цель стратегии:

На росте обгонять индекс ММВБ-10 на 10–15%, в случае коррекции сводить убытки к минимуму, уменьшая их в несколько раз по сравнению с бенчмарком.





Основные показатели:

1. Ожидаемая доходность: ~35% в год.

2. Риск профиль: умеренный.

3. Минимальный депозит: 300 000 р.

4. Оптимальный депозит: от 500 000 р.

5. Срок инвестирования: от 1 года.

Подразумевает наличие плеча до ~0,5 в лонг и ~0,8 в шорт.



Тарифный план:

Рекомендуемый тарифный план стратегии - "Инвестор", т.к. именно он подключен на мастер-счёте. Это позволяет минимизировать расхождения по доходности. Иметь статус КПУР необязательно.

 

Структура

Денежные средства -47%
Акции РФ 147%

Доходность за всё время

48.71 %

ИТА

0.40

Тариф автоследования

Автоследование B+SF20mR

Доходность за

Неделю

4.53 %

Месяц

4.51 %

Квартал

-13.65 %

Среднегодовая

23.51 %

Дата создания стратегии

06.09.2022

Точность следования

5 / 5

Частота сделок

Ежедневно

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-22.33 %
Калькулятор доходности

Название

Опережая ожидания

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 300 000 ₽

Другие стратегии автора