Усиленные Инвестиции с ПФИ

Автор: EnhancedInvestments

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

5 %


Минимальная сумма

280 000


Максимальная просадка

0 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Условия подключения
Маржинальная торговля
Производные финансовые инструменты
Акции вне котировальных списков
Описание

Система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке

Это расширенная версия стратегии Усиленные Инвестиции с более широким покрытием финансовых инструментов, в частности в этой стратегии отражена ставка на ослабление валюты с помощью понятных производных финансовых инструментов (по состоянию на январь 2023), что важно в текущих условиях

Система работает около 8-и лет (с конца 2014 года, под управлением около 500 млн. руб.), при этом в рамках Comon/Финам - c 2017, опубликована в конце января 2018 г. Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 29.6%, в 2019 13.5%, в 2020 22%, в 2021 44%, в 2022 -20% (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами). 

При ежедневном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:

§  по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates

§  также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании

§  портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения

Команда, работающая над стратегией, обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах.

Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1WyNFeaqYSjfUGNB7...

Ссылка на последний вебинар по стратегии и анализу компаний https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4Наш сайт https://usinv.ru/ Рекомендуется использовать тариф Инвестор

Другие стратегии автора