Подписчиков:
33
Среднегодовая доходность
15 %
Минимальная сумма
685 000 ₽
Максимальная просадка
-57 %
Риск
Умеренный
Описание
Система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке
Система работает около 3х лет (под управлением около 400 млн. руб.), при этом в рамках Comon/Финам - c 2017, опубликована в конце января 2018 г. Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 29.6% (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами).
При еженедельном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:
§ по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге и среднегрупповым. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates
§ также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании
§ портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения
| Период | Фин. рез-тат, % от капитала | Изменение инд Мосбиржи, % |
| 2018 | 29.6% | 12.3% |
| 2017 | 25.6% | -5.5% |
| 2016 | 54.3% | 26.8% |
| 2015 | 121.8% | 26.1% |
| С начала 2015 | 463.1% | 74.3% |
Команда, работающая над стратегией, обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах. Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1WyNFeaqYSjfUGNB7... Ссылка на последний вебинар по стратегии и анализу компаний https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4 Наш сайт https://usinv.ru/ Рекомендуется использовать тариф Инвестор